Anello - pagina 13

 
Ma per come la vedo io, avrai Martin. Oh, e un'altra domanda (perché non l'ho provato io stesso), per quanto tempo queste coppie si sommano a zero?
 
grell писал(а) >>
Ma per come la vedo io, avrai Martin. Oh, e un'altra domanda (perché non l'ho provato io stesso), per quanto tempo queste coppie si sommano a zero?


Ho 27 coppie, 0,1 lotti ciascuna. Minimo -$200, massimo +$300, ora +150.
 
grell писал(а) >>
Ma per come la vedo io, avrai Martin. Oh, e un'altra domanda (perché non ho provato io stesso), per quanto tempo queste coppie si sommano a zero?

beh, l'anello da 21 paia che ho avuto nelle ultime 24 ore è passato da -112$ a -132$, ... tre giorni, 20 dollari.
Quindi, l'Anello può rimanere appeso quasi per sempre, ma non è redditizio scambiarlo senza un adeguato algoritmo di gap - meglio usarlo come un indyuk in una demo
 

Un'altra cosa:
ieri sera ha scoperto che il momento migliore per rompere l'anello "non-weather-style" (lock plus e martin su coppie perdenti) è al momento del rilascio delle notizie, quando un sacco di... no, anche la stragrande maggioranza delle coppie cambia la propria direzione corrente su TF poco profondi.
Vedete, circa la metà dell'anello in QUALSIASI momento va più, l'altra metà va meno - il risultato è un equilibrio ferreo=spread.
Se si rompe l'anello sulla notizia, bloccando i plus (metà dell'anello in denaro) e si aggiunge ai minus con un fattore 2, allora il ritorno di prezzo del 33% dal momento dell'aggiunta sarà sufficiente a compensare il mezzo anello perdente.... E il più è già nelle azioni!
solo non si raccomanda di impostare TP - non tutte le coppie raggiungeranno il 33% di pullback, quindi l'uscita dal mercato completo è solo sulla superiorità totale dell'equilibrio. Preferisco uscire quando ho ottenuto un profitto pari all'importo che ho rischiato mentre entravo, cioè gli spread. Non ho più provato ad aspettare i profitti... ma ...

 
grell >>:
Прошу прощения что вклиниваюсь. А если упростить до 5 валют и 10 пар?

Чем не кольцо? Пары коррелированы. Другой вопрос как из этого извлечь выгоду. 10 спредов уже потеря. Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?

Norm, solo che non sono d'accordo su Martin :) - Martin significa teoria della probabilità / roulette :), dobbiamo cercare la logica
Penso che sia meglio nominare la percentuale di deviazione per le coppie e se la coppia è fuori tolleranza - significa che dovrei cercare la logica
cioè, tutte le coppie sono scambiate, se una coppia / coppie ha la perdita più alta - sarà una deviazione, cioè, escluderla dal ring e inserire la coppia nel ring quando torna entro limiti accettabili
Penso che dovrebbe funzionare viceversa - controllare le coppie e sparare le coppie che fanno profitto.

 
grell >>:
Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?

Lasciate che vi dia l'imho di un autore... )))
Il caso che descrivi è un esempio di utilizzo dell'anello sulla demo come indicatore.
Se avete intenzione di bombardare il mercato con "una sola coppia", allora non ha senso.
Se hai intenzione di bombardare il mercato con "una sola coppia", allora non ha senso fare davvero trading sul Ring.


Con il trading di una coppia, applichiamo diverse azioni (apertura, chiusura, SL, ecc. e TP)) a una coppia in diversi punti nel tempo, cercando di trarre profitto.
Ingozzandosi di multivaluta, e del Ring in particolare, propongo di utilizzare lo stesso tipo di azione su più strumenti allo stesso tempo. Applicando lo stesso tipo di azione agli ordini con lo stesso comportamento, ho intenzione di trarre profitto non dal comportamento di una singola coppia, ma dallo stato del segmento di mercato nel suo complesso.

 
sever29 >>: Уменя почти полтора месяца забаины 27 пар, по 0.1 лота. Минимум -200$, максимум +300$, сейчас +150$

sever29, mostrami come l'equità è stata cambiata (dallo script di Xupypr), eh?

 
moskitman >>:

ведущим себя ордерам я планирую извлекать прибыль не от поведения одной пары, а от состояния сегмента рынка в целом.


Quindi per il tuo TS si tratta solo dell'entrata giusta e niente di più, cioè quando l'anello ha il raggio di perdita più piccolo e sta per espandersi
ZS: Pensavo avessi scritto che è ottimale giocare sulle notizie - forse è questo
 
Mathemat писал(а) >>

sever29, mostrami come l'equità è stata cambiata (dallo script di Xupypr), eh?



Non ce l'ho, puoi resettarlo e cosa farne?
 
moskitman писал(а) >>

Beh, ho già un anello 21-PAR appeso intorno a ....


Lasciate che vi parli della mia implementazione di T101 (è stato molto tempo fa, non posso ricordare tutto)
Quindi "il tuo saldo dell'anello" è la somma dei guadagni/perdite su ogni coppia.
Il profitto/perdita di ogni coppia è la differenza tra Close[0] e Open[punto X] (il punto X è anche un punto interessante).
Quindi. Definiamo il punto X e alla chiusura di ogni barra (TF a vostra discrezione) scriviamo il risultato (profitto/perdita virtuale) in una matrice con dimensione pari al numero di coppie.
Bene, allora o "come ha detto T101" - un array di posizioni precedenti delle coppie ordinate per "risultato" in confronto con le posizioni delle coppie al momento e l'analisi di quale coppia si è spostata dove. (Ho implementato questo nell'Expert Advisor e ho "scritto" le posizioni in un file)
Oppure... una matrice bidimensionale e l'analisi del comportamento di ogni coppia rispetto all'altra e alla posizione nell'anello. (Akces, MS SQL o quello che volete).
E se non volete aspettare a lungo i risultati delle analisi, ci sono ... file hst.
SZY, avevo qualcosa come "se una coppia è caduta da n-esimo posto a m-esimo posto, allora ...". E il risultato è stato sbalorditivo ... finché non ho trovato un errore nel codice.
SZY. Ma se "apri le parentesi", ottieni un altro "SemenSemenych", indici, ecc.