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Abbiamo tutti un oggetto - BP, ma nessuno si pone la domanda sul numero di parametri ortonormali per identificare questo BP. In realtà non è necessario. Abbiamo bisogno di un insieme ortonormale di indicatori per il TS che abbia una proprietà di previsione per il numero sufficiente di barre per il ritiro del profitto. Ma l'idea di ortonormalità è solo una cultura comune di selezione o elaborazione di indicatori. Tutti quelli che hanno lavorato in Metastock hanno questo livello, ma con i metaquote no. Non è la prima volta che scrivo di questo. La mia risposta precedente era di Roche, mi ha rimproverato e questo è tutto, ma non mi interessa molto. In MQL5 usano qualche schifezza di programmatore al posto dell'ortonormalità e ne sono felici.Per favore, datemi la definizione di indicatori o parametri ortonormali
Beh la BP ha MOLTO poche proprietà indipendenti. La derivata prima, e lo spettro, beh lo spettro stesso include l'ampiezza ad una certa frequenza - quindi abbiamo essenzialmente mashup (proprietà dello spettro) e la derivata prima. E questo è tutto. La prima derivata è calcolata come (Alto(i) + Basso(i))/2) - ((Alto(i-1) + Basso(i-1))/2). Bene, (Open-+-Close) è infatti il valore più probabile di BP. E non prenderei in considerazione Open and Close - è in sperktra.
Nell'analisi spettrale di Fourier, sì. Si sostiene che le frequenze devono essere legate al tempo, che un cambiamento di tendenza è preceduto da un cambiamento di fase e che qualcosa accade con l'autoregressione ecc. A colpo d'occhio, l'analisi spettrale ne fa parte, e dove si trova il volume per esempio. Ma in ogni caso - è un pezzo di conversazione.
Nell'analisi spettrale di Fourier, sì. Si sostiene che le frequenze devono essere legate al tempo, che un cambiamento di tendenza è preceduto da un cambiamento di fase e che qualcosa succede con l'autoregressione ecc. A colpo d'occhio, l'analisi spettrale ne fa parte, e dove si trova il volume per esempio. Ma comunque - è già una conversazione.Sì - anche i volumi. Ma c'è una questione di affidabilità. Ahimè.
Si prega di dare una definizione di indicatori ortonormali, o parametri
Non si può derivare un altro indicatore da un indicatore in modo analitico. Non si possono ottenere indicatori di volume da un indicatore di tendenza e non si possono ottenere indicatori di volatilità da entrambi. Hotf tutto può essere ottenuto dal BP originale.
В Метастоке все индикаторы разделены на группы: трендовые, валонтильности, момента, объема, перекупленности-перепроданности и еще что-то - всего шесть групп. Подозрения, что это независимые индикаторы. В этом же Метастоке утверждается, что хорошая ТС должна содержать индикаторы из каждой группы. Когда-то я уже возмущался, что набор индикатор метаквотов - это от балды, мысли никакой. Кто-то из авторов любит и все. В результате все население этого кворума не знакомо с идеей ортогонального набора индикаторов.
Sì, ci sono stati discorsi del genere. E credo di aver anche parlato.
Il punto è che una persona che conosce le basi dell'AT e ha un'idea di ciò che gli indicatori mostrano e come vengono contati, non ha bisogno di questa divisione. Ma non aiuterà i "giovani Michuriniani" che amano fare le cose di pancia.
Altrimenti, sì, una tale divisione sarebbe logica. Ma... non è una questione di principio - non vale la pena preoccuparsi.
===
Solo per la cronaca: sono un utente di lunga data di Metas, ma, sapete, non ho mai avuto la sensazione di profonda soddisfazione con la segmentazione, né ho modellato i TC da diversi indicatori, come le torte. Di nuovo, sembra che lei stia esagerando il problema.
Beh la BP ha MOLTO poche proprietà indipendenti. La derivata prima, e lo spettro, beh lo spettro stesso include l'ampiezza ad una certa frequenza - quindi abbiamo essenzialmente mashup (proprietà dello spettro) e la derivata prima. E questo è tutto. La prima derivata è calcolata come (Alto(i) + Basso(i))/2) - ((Alto(i-1) + Basso(i-1))/2). Bene, (Open-+-Close) è infatti il valore più probabile di BP. E non prenderei in considerazione Open and Close - è in sperktra.
Un indicatore non può essere usato analiticamente per produrre un altro indicatore. Non si possono ottenere indicatori di volume da un indicatore di tendenza e non si possono ottenere indicatori di volatilità da entrambi. Hotf tutto può essere ottenuto dal BP originale.
quelle che avete descritto non sono proprietà di una serie di prezzi, ma proprietà di una serie di prezzi quantizzata nel tempo. La quantizzazione è essenzialmente un indicatore in sé. Ci sono solo 3 quantizzazioni a periodo fisso in prezzo, tempo e volume. Ma ci può essere un numero enorme di ulteriori trasformazioni della serie ottenuta. Sì, la maggior parte di loro sarà fortemente correlata, perché il loro input è lo stesso, e non ci sono così tante operazioni aritmetiche e logiche. Anche se, applicandoli sequenzialmente, possiamo ottenere qualsiasi numero di indicatori. Ma saranno inutili non per il fatto che mostrano le stesse cose, ma perché non mostrano nulla che sia inerente ai fattori reali di prezzo sottostanti.Non si tratta di quantizzazione, ma di caratteristiche della barra. È vero che ce ne sono di più, ma l'essenza è diversa. Un insieme ortonormale di indicatori è un elemento di cultura, ma c'è anche un elemento di educazione. Ci sono diversi approcci matematici alla BP. La più conosciuta e più comune è quella di Fourier. Un approccio completamente diverso è NS. Cosa è necessario? Questa è una domanda molto valida sull'argomento.
Sì, ci sono stati discorsi del genere. E credo di aver anche parlato.
Il punto è che una persona che conosce le basi dell'AT e ha un'idea di ciò che gli indicatori mostrano e come vengono contati, non ha bisogno di questa divisione. Ma non aiuterà i "giovani Michuriniani" che amano fare le cose di pancia.
Altrimenti, sì, una tale divisione sarebbe logica. Ma... non è una questione di principio - non vale la pena preoccuparsi.
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Solo per la cronaca: sono un utente esperto di Metas, ma, sapete, non ho mai avuto la sensazione di profonda soddisfazione con la segmentazione fin dall'inizio, e non ho mai modellato i TC da diversi indicatori come i piccioni. Di nuovo, sembra che lei stia esagerando il problema.
In particolare, con la mia partecipazione al forum sto cercando di innalzare il suo livello generale, almeno per quanto mi riguarda. Tutto ciò che ha a che fare con il terminale è una barra di qualificazione più bassa. A proposito, se si tratta del set di indicatori. Non l'ho mai provato e non ho mai letto la documentazione, dice che il codice sorgente dell'indicatore è in kodobase. Questa è una bugia. Non c'è nessuna relazione. Un solo nome, ma i testi sono diversi. Più in là. Se il MACD è disponibile, gli autori devono garantire che Appel è l'autore e non un genio locale. Per tutti gli indicatori non c'è questa garanzia. I professionisti non si permettono questi errori.
Più che la quantizzazione, sono le caratteristiche del bar. È vero che ce ne sono di più, ma non è questo il punto. Un insieme ortonormale di indicatori è un elemento di cultura, ma c'è anche un elemento di educazione. Ci sono diversi approcci matematici alla BP. La più conosciuta e più comune è quella di Fourier. Un approccio completamente diverso è NS. Cosa è necessario? Questa è una domanda molto valida sull'argomento.
In generale, ciò di cui la gente ha bisogno è un bell'indicatore a freccia che dia costantemente segnali di vendita vicino ai futuri ha e segnali di acquisto vicino ai minimi :)