Cosa stanno cercando tutti? - pagina 31

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MetaDriver >>:
......

2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.

По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.

Sì. Il CD dovrebbe essere visto come un flusso di energia e contato come un valore adimensionale del 100% in pip. Qualsiasi TS può essere valutato dal numero di pips accumulati, cioè dall'efficienza.

Uno stesso TS con parametri diversi avrà un'efficienza diversa, e naturalmente vale la pena scegliere i parametri con un'efficienza maggiore. Tuttavia, tale indicatore non ha niente a che vedere con la redditività della ST considerata e questo è un altro aspetto della ricerca - è una questione di MM.

Naturalmente stiamo parlando di TS inversi con consecutivi che vanno in senso contrario alla direzione delle transazioni.

Ma questa è solo una piccola punta dell'energia visibile e solitamente discussa del CD a causa della discrezione delle decisioni del TS. In realtà è molti ordini di grandezza maggiore, e può essere stimato da un numero incredibilmente grande, ma ancora finito, di posizioni multidirezionali aperte simultaneamente. E c'è solo una limitazione - la limitazione del numero massimo di posizioni aperte simultaneamente, imposta dal DC. Un tale flusso di numerose posizioni aperte simultaneamente darebbe un "overflow" regolare, quasi analogo, dell'energia di RC.

Mathemat >>
Ecco il problema. Nel TS ideale abbiamo 1000 scambi, mentre nel commercio reale ne abbiamo 1400. Come si fa a confrontare serie di transazioni con numeri diversi? Per non parlare del fatto che gli ingressi/uscite di un TS ideale non corrispondono a quelli del STS.

Questo non è esattamente il problema. Non sono diversi TS che devono essere confrontati, ma diversi parametri di UN TS rispetto a un ideale ..... (non esiste, ma la parola "redditività" non si adatta qui, come ho scritto sopra) di energia CD.

 
Perché confrontare?
Programmatore, probabilmente è stata tua l'idea di confrontare, ma perché?
 
Mathemat >>:

Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.

Ora è meglio che vi mandi a leggere i miei post precedenti su questo argomento. Ok, non lo farò. Ripeterò il punto proprio qui.

Ho suggerito di scrivere nel buffer indicatore NON segnali commerciali, ma consigliato (TS) posizione di mercato. Cioè i segnali da confrontare diventano rettangolari, a gradini o curvi (se il TS commercia con piccole gradazioni di lotti) piuttosto che segnali d'impulso.

Per esempio, mentre una posizione di mercato è buy-1-lotto - l'indicatore traccia la linea ==+1, poi chiude buy == 0, apre sell-2,3 lotti == - 2,3, ecc.

In questa variante di segnalazione, la correlazione di Pearson è adatta a misurare l'efficienza. La seconda opzione (quella ovvia) è un tester. Ma richiede due corse e calcoli successivi.

E qui all'uscita - subito l'efficienza secondo la formula kPI = abs(correlazione(ideale, reale))*100;

Ha qualche obiezione?

 
joo >>:
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.

Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.

Sì, qualcosa del genere.

Ma questa è solo una piccola punta dell'energia visibile, e solitamente discussa, del CD a causa della discrezione delle decisioni prese dal TS. In realtà è molto più grande, e può essere stimato da un numero incredibilmente grande, ma comunque finito, di posizioni aperte simultaneamente in modo diverso. E c'è solo una limitazione - la limitazione del numero massimo di posizioni aperte simultaneamente, imposta dal DC. Un tale flusso di numerose posizioni aperte simultaneamente darebbe un "overflow" regolare, quasi analogo, dell'energia RC.

Questo non è esattamente un problema. Dopo tutto, non dovremmo confrontare diversi TS, ma diversi parametri di UN TS in relazione all'ideale ..... (penso che non ci sia una tale nozione, ma la parola "redditività" non si adatta qui, come ho scritto sopra) dell'energia RC.

Anche questo è generalmente comprensibile. Forse è per questo che la parola "indicatore" ha cominciato ad apparire in questa discussione - come un segnale di previsione primario che non include MM o altri trucchi.

 
Mischek >>:
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?

E c'è scritto all'inizio del thread - per sviluppare la modestia.

;)

 
MetaDriver >>:

А там написано в начале ветки - для развития скромности.

;)


Leggi
Quindi lasciamo che il programmatore prenda il suo, beh, quello con cui ha fatto affari con successo, non lo zz, come punto di riferimento.
Trasmetterà rapidamente i suoi segnali qui durante il giorno e ognuno li confronterà entro la fine della giornata e trarrà le conclusioni per sviluppare la propria modestia
 
MetaDriver >>:

Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.

В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.

А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;

Возражения есть?

Sì, capisco. Ok, andiamo avanti.

Ecco un pezzo di storia, diciamo 15 battute. Le prime 5 barre il prezzo sale, poi 3 barre scendono, e le restanti 7 barre salgono. L'ideale (WP) mostra +1 su 15 barre (questo è il modo in cui il parametro WP è stato selezionato), cioè solo comprare.

Quello vero apre tre nuove posizioni. I segnali sono i seguenti:

-1,-1 (questo è dalla posizione aperta in precedenza),
+1,+1,+1,+1,+1 (abbiamo finalmente visto il prezzo salire),
-1,-1,-1 (un forte calo verso il basso, ma una reazione ritardata),
+1, +1, +1, +1, +1, +1 (reazione con un ritardo all'aumento del prezzo).

Calcoliamo l'efficienza secondo la vostra formula. Risulta essere meno di 100, ovviamente. Ma come si rapporta questo risultato alla redditività, se il sistema ideale ha prodotto 100 punti su queste 15 barre, e quello reale - 110 (può essere, perché quello reale ha reagito a tutti i movimenti di prezzo fondamentali su 15 barre, mentre quello ideale ha visto l'intero movimento come un tutto e stupidamente ha aperto buy)?

 
Mathemat >>:

Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.

Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").

Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.

Infatti, credo anche che qualsiasi sistema realistico avrà un'efficienza trascurabile, non importa come la si calcoli. Ecco perché non vedo molto senso nel calcolarlo. L'unica ragione per cui sono entrato è perché hai fatto una domanda specifica. E perché pensate che il mio algoritmo di costruzione proposto non soddisfi la vostra condizione: "l'ideale stesso deve essere costruito tenendo conto delle specificità dell'ITS"?

Per quanto mi riguarda, niente caratterizza il TS come la sua curva di equità :) .

 
Sì, Candid, più o meno corrisponde. Qui stiamo parlando praticamente della stessa cosa.
 
Mathemat >>:
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?

Si può costruire uno zigzag ideale-profitto. Si calcola con la formula H=Spread+1pips. Può essere preso come un'efficienza del 100%. E non si può battere.

// Questo è alla domanda "sugli ideali" e "test standard su ideali standard".

Ma un tale test può essere utile. Puramente per calcolare una sorta di sistema di trading standard a "zig-zag" (c).

:)
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