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Bene, fratello piegato. La volatilità è la differenza tra il prezzo e la media. È la componente di frequenza più alta della BP. il vlet si scompone in queste frequenze, la prima delle quali è la tendenza. La somma di tutto questo è il BP iniziale. C'è una prova di ortogonalità per questo.
La volatilità è la variazione del prezzo in un intervallo di tempo fisso. E questo è tutto - senza alcuna tendenza, ondulazione o sottrazione. Ma il cambiamento dello swing sarà correlato con esso in modo significativo, specialmente se lo swing è con periodo=1 :)
P.s. L'ortografia corretta è "volatilità".
No, la volatilità è il cambiamento del prezzo in un periodo di tempo fisso. E questo è tutto - senza alcuna tendenza, ondulazione o sottrazione. Ma il cambiamento nello swing sarà correlato con esso in modo significativo, specialmente se lo swing ha periodo=1 :)
P.s. L'ortografia corretta è "volatilità".
In ATR lo è, in BB e nei canali no. La misura standard è l'RMS. Ma questa è una conversazione vuota. L'intero argomento è fluttuante. Tutti i tentativi di spingere l'argomento in qualsiasi direzione, con sostenitori, prove, letteratura sono falliti. Adieu.
Все попытки столкнуть топик на какое-либо направление, имеющую сторонников, доказательства, литературу ничем не увенчались. Адью.
Aspetta, prenditi il tuo tempo. L'argomento si sta trasformando in qualcosa di interessante, non solo una spruzzata di perplessità da parte del topic-starter. E anche voi avete contribuito a questo.
Da un indicatore non si può ottenere analiticamente un altro indicatore
.Non si possono ottenere indicatori di volume da un indicatore di tendenza e non si possono ottenere indicatori di volatilità da entrambi. Hotf tutto può essere ottenuto dall'originale BP.
Oh, questo è interessante. Comunque, la mia comprensione è che l'ortogonalità degli indicatori è in qualche modo solo l'indipendenza funzionale. Giusto, Alex?
E in generale, ci dica di più sulla cultura. O dare qualche link.
Aspetta, prenditi il tuo tempo. L'argomento si sta trasformando in qualcosa di interessante, non solo una spruzzata di perplessità del topic-starter. E anche voi avete contribuito a questo.
Oh, questo è interessante. Comunque, la mia comprensione è che l'ortogonalità degli indicatori è, in un certo senso, solo l'indipendenza funzionale. Giusto, Alex?
E in generale, ci dica di più sulla cultura. O dammi qualche link.
Ehm... M, ho offerto un criterio chiaro per valutare la qualità di un indicatore nel primo post. Tutto il resto sono solo sciocchezze. Non mi interessa nulla se non la metodologia e la sua stima e preferibilmente la sua applicazione per visualizzare gli sviluppi del mio indicatore. Guardo questo indicatore e poi vedo che è qualcosa di reale confrontandolo con altri indicatori. Il resto sono solo chiacchiere sul nulla.
Oh, che interessante. Comunque, la mia comprensione è che l'ortogonalità degli indicatori è, in un certo senso, solo l'indipendenza funzionale. Giusto, Alex?
E in generale, ci dica di più sulla cultura. O dare qualche link.
Oh, e anche questo, ho dimenticato di aggiungere - scusate.
Хм... М, я в перовм сообщении предложил четкий критерий оценки качества индикатора. Всё остальное просто мутотень. недоумение спровоцировало блуждание в потьмах половины форума. Мне вот ничего кроме методики и ее оценки и желательно применения при выкладывании собственных разработок индикаторов неинтересно. Сделал челоек индикатор - получил по данной методике результат - приложил к индикатору - я просматривая этот индюк - глянул - ну типа ага что-то стоящее, В СРАВНЕНИИ с теми что есть другие. Остальное просто болтология ни о чем.
No, va bene, S. Non sto giudicando il tuo stile.
Ma il tuo criterio tu... come posso dirlo con delicatezza... non hai capito bene. Se ti interessa, posso essere più specifico su ciò che intendevo. Non è facile creare un tale criterio.
P.S. A proposito, grazie per i codici.
No, va bene, S. Non sto giudicando il tuo stile.
Ma il tuo criterio è... come posso dirlo con delicatezza... non hai capito bene. Se ti interessa, posso essere più specifico su ciò che intendevo. Non è facile creare un tale criterio.
Beh, hai guardato, non ho nemmeno dato il codice lì? -Così che io potessi, importante, senza guardare.... Intendo dire che avendo solo la barra zero, per calcolare qualche indicatore, sulla base di alcuni raccomandati dall'autore di questo indicatore - la metodologia di utilizzo di questo indicatore - per confrontarlo con IDEAL .... Come confrontare - probabilmente sei più bravo a farlo.
Sarebbe molto interessante, naturalmente. :)
1. Commercio 2367: ingresso. Rubinetti incrociati nel modo che il sistema richiede per entrare lungo. Ingresso. L'analisi del comportamento del prezzo mostra che è sceso di 17 punti dopo essere entrato. Come valutare la qualità dell'ingresso?
Il prezzo avrebbe potuto comportarsi diversamente: in un paio di minuti dopo essere entrato è salito di 11 punti. E qual è la qualità dell'ingresso?
2. Commercio #2367: Uscita. I carri si sono incrociati di nuovo. Lo interpretiamo come un'uscita dalla posizione lunga. Uscire. Il massimo profitto cartaceo nel commercio era di 38 pip, ma hanno attraversato già ad un profitto cartaceo di 22 pip. Come valutiamo la qualità dell'uscita?
3. Come valutiamo la qualità di questo commercio nel suo insieme?
4. Come valutare la qualità del sistema nel suo insieme?
P.S. Cosa può avere a che fare un ideale con questo sistema? L'ideale è soggettivo e probabilmente costruito su un'idea diversa...
Facciamola breve. Diciamo che abbiamo un sistema particolare - due ruote, entrata/uscita tramite crossover, nessun filtro. Testiamo e analizziamo la storia delle transazioni.
1. Commercio 2367: ingresso. Le barre si sono incrociate in modo tale che il sistema richiede di entrare lungo. Ingresso. L'analisi del comportamento del prezzo mostra che è sceso di 17 punti dopo essere entrato. Come valutare la qualità dell'ingresso?
Il prezzo avrebbe potuto comportarsi diversamente: un paio di minuti dopo essere entrato è salito di 11 punti. E qual è la qualità dell'ingresso?
2. Commercio #2367: Uscita. I carri si sono incrociati di nuovo. Lo interpretiamo come un'uscita dalla posizione lunga. Uscire. Il massimo profitto cartaceo nel commercio era di 38 pip, ma hanno attraversato già ad un profitto cartaceo di 22 pip. Come valutiamo la qualità dell'uscita?
3. Come valutiamo la qualità di questo commercio nel suo insieme?
4. Come valutare la qualità del sistema nel suo insieme?
P.S. Cosa può avere a che fare un ideale con questo sistema? L'ideale è soggettivo e probabilmente costruito su un'idea diversa...
Non è quello che farei io - userei una specie di "raccomandazione del produttore" (e ce ne sono sicuramente per i mashes, i versi e la musica popolare) per ottenere segnali distribuiti nel tempo, e confrontarli con i segnali di IDEAL. Nella misura in cui divergono (da 0 a 1, in % è possibile) l'IDEAL testato fallirà. Cioè dovete prima ottenere i segnali.
Quali strumenti selezionare - qui spetta all'"autore", probabilmente dovrebbe selezionare i parametri dello zigzag e del suo indicatore (in fase di test).
** A proposito, ho corretto il codice - c'era un errore. :)
P.S. Cosa può avere a che fare un ideale con questo sistema? L'ideale è soggettivo e probabilmente costruito su un'idea diversa...
Ma come si valuta la "coincidenza"?