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Se abbiamo la proprietà Ci di qualche oggetto O, allora questa proprietà può avere un solo valore numerico, ma altrimenti non è una proprietà, ma diverse - ecco un esempio di ciò che non ha una proprietà, ma diverse. Penso che ognuno confonda o non esprima esattamente i suoi pensieri, - ma il punto è che la capacità di generalizzare - di combinare oggetti che hanno le stesse proprietà è ciò di cui abbiamo bisogno come risultato dell'evoluzione. Nel processo di cognizione del mondo l'uomo scopre nuove proprietà e dà loro una caratteristica. Quindi una proprietà è ciò che l'uomo vede. Prendiamo il tempo per esempio: ci sono indicatori che possono aiutare a prevedere le precipitazioni con un alto livello di probabilità? Un termometro, un barometro, un misuratore di umidità e un orologio (calendario). Beh, essenzialmente nessuno di questi dispositivi è un indicatore della probabilità di pioggia. Cioè, facendo una proiezione delle proprietà del mondo intorno all'oggetto della pioggia, nessuno di loro è un indicatore. Sono solo caratteristiche. Ancora una volta, un oggetto è un insieme di proprietà: possiamo scegliere qualsiasi proprietà e combinarla con un oggetto. Per esempio, un oggetto, per esempio l'aria, ha umidità, temperatura, pressione, è sufficiente per analizzarlo come probabilità di pioggia? No! Abbiamo anche la velocità del vento, la radiazione solare, la composizione dell'aria, ecc. Dov'è il confine dove ci si deve fermare nei dettagli? Probabilmente nel passaggio dal semplice al complesso fino a raggiungere la precisione desiderata. Dobbiamo distinguere gli indicatori dagli indicatori - c'è un indicatore che riflette il valore numerico di alcune proprietà di uno degli oggetti che compongono l'oggetto che indaghiamo. C'è anche un indicatore che riflette le proprietà dell'altro oggetto.
In altre parole, c'è il colore dei pixel e c'è la bellezza delle foto. Ma al passaggio dal livello basso a un livello superiore di dettaglio non vengono aggiunte nuove proprietà nel livello (alfabeto del livello inferiore) - questa è la capacità dell'uomo di generalizzare.
Ma quando le proprietà di base (atomiche) sono poche - solo loro devono essere analizzate - ma non si possono chiamare indicatori di proprietà dell'alfabeto di livello superiore.
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1. Una serie temporale non ha derivate - non secondo nessuna definizione SUA in matematica. Se hai un'altra definizione della derivata, ti prego di darmela, cittadino "matematico".
2. Lo spettro è un concetto così controverso nella scienza moderna che deve essere definito esplicitamente in ogni caso del suo utilizzo. Può dirmi cos'è uno "spettro"?
3. La relazione tra "Mach e spettro" non è così REALE come probabilmente pensate.
"Il concetto di AFC e FFC esiste solo per i segnali stazionari" (C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory".
da alcuni indicatori di tendenza è possibile ottenere una vola, in quanto entrambi gli indicatori di tendenza e volatilità utilizzano il tempo e il prezzo (in realtà il cambiamento del prezzo nel tempo). Il resto è risposto nel post precedente
Impara a leggere: non puoi ottenere vola da trend, ma puoi ottenere sia vola che trend da BP.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
Non così in fretta. Personalmente, sono pronto a concordare con te che sarebbe FANTASTICO avere fette di mercato (immagini) date da indicatori diversi e leggermente indipendenti (ortogonali) .... Ma ci sono alcune riserve:
1). per esempio il volume di tick (e parliamo principalmente di trading su FC) è in realtà smoothed e poi quantizzato Rumore di una serie temporale, e quindi difficilmente può essere fortemente indipendente dalla serie temporale. E poi c'è un altro problema - la circostanza che lei ha specificato - sulla deducibilità di un indicatore da un altro a causa del numero di metodi utilizzati per ottenerli.
2). Così, quando si parla di "ortogonalità" degli indicatori, se lo si fa direttamente e approssimativamente, senza un'analisi dettagliata di come un indicatore è definito analiticamente e come è calcolato, si può facilmente perdere il punto.....
Personalmente sono d'accordo con il commento di Svinozavr - dovrebbe essere un lavoro MOLTO FINE e AVANZATO, non una corsa.
Credo che la maggior parte dei modelli di fascia di prezzo fallisca sempre proprio per questo: cercare di attaccare cavallerescamente il mercato.
Non così in fretta. Personalmente, sono pronto a concordare con te che sarebbe FANTASTICO avere fette di mercato (immagini) date da indicatori diversi e leggermente indipendenti (ortogonali) .... Ma ci sono alcune riserve:
1). per esempio il volume di tick (ma qui stiamo parlando principalmente di forex-editing su DT) - è in realtà rumore levigato e poi quantizzato di una serie temporale, e quindi difficilmente può essere indipendente dalla serie temporale. E poi viene la circostanza che lei indica - circa la deducibilità di un indicatore da un altro indicatore - a causa del numero di metodi del loro ottenimento.
2). Così, quando si parla di "ortogonalità" degli indicatori, se lo si fa direttamente e approssimativamente, senza capire esattamente come si definisce analiticamente un indicatore e come si calcola, si può facilmente perdere il punto.....
Quindi, sono personalmente d'accordo con il commento di Svinozavr - deve essere un lavoro MOLTO FINE e AVANZATO e non facile.
Dimostrare l'ortogonalità è una cosa difficile. Ma ne abbiamo bisogno al nostro livello. Supponiamo che un TS sia fatto su diversi mash-up, che evidenziano alcune nuove proprietà di BP. Ma non tiene conto dell'ipercomprato/ipervenduto del mercato o della volatilità. Sostengo che un TS che include indicatori di tendenza, ipercomprato e volatilità è potenzialmente più promettente di uno basato sui maghi.Se abbiamo la proprietà Ci di qualche oggetto O, allora questa proprietà può avere un solo valore numerico, ma altrimenti non è una proprietà, ma diverse - ecco un esempio di ciò che non ha una proprietà, ma diverse. Mi sembra che ognuno confonda o non esprima esattamente i suoi pensieri, - ma il punto è che la capacità di generalizzare - di combinare oggetti che hanno le stesse proprietà è ciò di cui abbiamo bisogno dopo l'evoluzione. Nel processo di cognizione del mondo l'uomo scopre nuove proprietà e dà loro una caratteristica. Quindi una proprietà è ciò che l'uomo vede. Prendiamo il tempo per esempio: ci sono indicatori che possono aiutare a prevedere le precipitazioni con un alto livello di probabilità? Un termometro, un barometro, un misuratore di umidità e un orologio (calendario). Beh, essenzialmente nessuno di questi dispositivi è un indicatore della probabilità di pioggia. Cioè, facendo una proiezione delle proprietà del mondo intorno all'oggetto della pioggia, nessuno di loro è un indicatore. Sono solo caratteristiche. Ancora una volta, un oggetto è un insieme di proprietà: possiamo scegliere qualsiasi proprietà e combinarla in un oggetto. Per esempio, l'oggetto è l'aria, che ha umidità, temperatura, pressione. È sufficiente analizzarla come una probabilità di pioggia? No! Abbiamo anche la velocità del vento, la radiazione solare, la composizione dell'aria, ecc. Dov'è il confine dove ci si deve fermare nei dettagli? Probabilmente nel passaggio dal semplice al complesso fino a raggiungere la precisione desiderata. Dobbiamo distinguere gli indicatori dagli indicatori - c'è un indicatore che riflette il valore numerico di alcune proprietà di uno degli oggetti che compongono l'oggetto che indaghiamo. C'è anche un indicatore che riflette le proprietà dell'altro oggetto.
In altre parole, c'è il colore dei pixel e c'è la bellezza delle foto. Ma al passaggio dal livello basso a un livello superiore di dettaglio non vengono aggiunte nuove proprietà nel livello (alfabeto del livello inferiore) - questa è la capacità dell'uomo di generalizzare.
Ma quando le proprietà di base (atomiche) non sono numerose - solo quelle devono essere analizzate - ma non possono essere chiamate indicatori di proprietà dell'alfabeto di livello superiore.
Questa è già una filosofia, anche se i sostenitori dell'economia comportamentale avrebbero una visione diversa. Prendono le proprietà della psiche umana (la lista è limitata e universalmente riconosciuta) e ne derivano i movimenti del mercato.
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
Ora, questa è una domanda. Bisognerà vedere COME GESTISCI le letture di questi indicatori, come interagiscono tra loro nel tuo sistema di controllo. Forse, sarete in grado di costruire un sistema così armonioso con le chiavi, che sarà più forte di una combinazione di tre indicatori abbastanza diversi.
Sono lineari (più o meno). Cioè, in ogni caso, bisogna guardarlo. Quello che hai detto non è un principio, non è una legge, ma semplicemente una dichiarazione della tua esperienza personale.
Impara a leggere: non puoi ottenere un bue da una tendenza, ma puoi ottenere sia un bue che una tendenza da un BP.
Imparate a scrivere: molti indicatori di tendenza considerano il vola e/o contengono il cambiamento di prezzo nel tempo e potete ottenere il vola da loro ;)
Prendete un wahm che è considerato un indicatore di tendenza. Contate il suo cambiamento su un periodo fisso e otterrete la volatilità :)
Sostengo che un TS che include indicatori di tendenza, ipercomprato e volatilità è potenzialmente più promettente di uno costruito su wols.
P.S. ipercomprato/ipervenduto, volatilità e tendenza non sono ortogonali o indipendenti. Ci sono solo 3 dimensioni: prezzo, tempo e volume. Fissare una "coordinata" conta i cambiamenti nell'altra o in altre 2. Tutte le combinazioni non sono difficili da enumerare. Anche se oltre al cambiamento, è possibile contare altre caratteristiche integrali (massimo, minimo, somma, media, ecc.)
impara a scrivere: molti indicatori di tendenza tengono conto di vola e/o contengono la variazione di prezzo nel tempo e puoi ottenere vola da loro ;)
Prendete un'onda che è considerata un indicatore di tendenza. Si può ottenere volatilità con esso per periodo di fissaggio :)
Assolutamente no. Intuitivamente, si dice che un cambiamento di volatilità precede un cambiamento di tendenza, e che essere bloccati in aree di ipercomprato porta a qualcosa. Lo attribuisco alla cultura generale della scrittura di TS. Quando si scrive un programma i blocchi annidati possono essere spostati o meno - un giorno il non spostamento farà un brutto scherzo.Il mio atteggiamento nei confronti degli indicatori è lo stesso della canzone Chukchi, che va e canta ciò che vede. Devi iniziare con le caratteristiche della BP: stazionaria, non stazionaria o entrambe allo stesso tempo in aree diverse o anche in una sola area. Poi usando la matematica che ha funzionato bene per molti anni in altri settori.
impara a scrivere: molti indicatori di tendenza tengono conto di vola e/o contengono un cambiamento di prezzo nel tempo e puoi ottenere vola da loro ;)
Prendete un'onda, che è considerata un indicatore di tendenza. Contate il suo cambiamento su un periodo fisso e otterrete la volatilità :)
Bene, fratello piegato. La volatilità è la differenza tra il prezzo e la media. È la componente di frequenza più alta della BP. Una decomposizione wavelet dà una decomposizione in queste frequenze, la prima delle quali è la tendenza. La somma di tutto questo è la BP iniziale. Esiste una prova di ortogonalità per questa decomposizione.