Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 9

 
Svinozavr >>:

Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.

Qui mi chiedo quale sia la parola - contesto, Bernoulli, previsione o altro... Non mi sembra di aver pronunciato il primo, che sia solo nel tuo thread.
In generale, cercare di misurare e selezionare le tattiche (MM ci o segnali di trading) utilizzando i risultati del commercio (curva di equilibrio) non solo implica dire quella parola spaventosa, ma annulla i profitti perché il costo della misurazione (perdita) supera il profitto. Ricordate il "ragazzo intelligente"? )))

Mi ricordo, mi ricordo. Ma con lui - sì, scambia un puro equilibrio e nient'altro. Ma i segnali qui non sono fonetici.

Perché dovremmo supporre che la curva di equilibrio abbia inerzia? ))) Possiamo tornare a questo?
Non viene da niente. Ma la curva di equilibrio ha spesso proprietà statistiche diverse dalle quotazioni originali.

No, lascia che sia l'inerzia. Ma allora forse semplicemente non fare trading per niente, piuttosto che ridurre il lotto?

L'autore ti ha già risposto - per semplificare la contabilità.

 
Svinozavr >>:

Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."

Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.

(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))


Beh, l'analisi funziona, no?
È chiaro che tutto è inerente al prezzo, ma l'analisi della curva di equilibrio permette di valutare non il prezzo direttamente, ma il mercato nel suo insieme, cioè la sua "tendenza", la ripartizione, ecc. Una scala temporale diversa.
Dopo tutto, c'è il teorema dell'arcsinus, e ci sono tendenze anche nelle file con SB. Perché ci interessa il motivo per cui i rendimenti del sistema sono improvvisamente aumentati bruscamente? C'è una tendenza nei rendimenti - la usiamo. La fine della tendenza dei rendimenti può essere determinata in base alla solita teanalisi sulla curva di bilancio.
 
Mathemat >>:
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
Mathemat >>:
........
D'altra parte, non si può non dire che Dserg ha indicato qualcosa a cui aggrapparsi. E qui non sembra essere richiesta alcuna stazionarietà .
........
??? Ahi...?
===
E Bernoulli è stato menzionato...
 
La curva di bilancio è in ogni caso una specie di trasformazione funzionale del flusso delle quotazioni. Vince ce l'ha ancora.
(Cancellato. Il resto era una sciocchezza).
 
TheXpert >>:
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.

Una piccola correzione. Questo è vero solo se la proprietà non è presente nell'intero arco di tempo in cui viene scambiata. Cioè, per esempio, i pip non possono essere migliorati in questo modo.

 
Qualsiasi strategia che ha un bias statisticamente significativo in una delle due direzioni può essere migliorata analizzando la storia delle transazioni (qualsiasi, fino a 1) di una lunghezza limitata. <br / translate="no">
È qui che la fregatura sta nel dimostrare la validità statistica del bias "statisticamente valido".
 
Mathemat >>:
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.

:) Questo è il punto - non c'è bisogno di dimostrare l'utilità della strategia.

 
Il trucco è che creare una strategia con una curva di equilibrio "altamente biforcata" non è un compito così difficile.
Si è tentati di dire che funzionerà anche su un processo di Wiener... ma questo è autolesionista.
 
E vedo questo metodo di trading di equilibrio come una sorta di indicatore aggiuntivo - cioè come un filtro. E questo filtro, come è stato detto prima, funziona solo su sistemi di tendenza! Può anche essere facilmente controllato posizionando l'Expert Advisor su timeframe caratterizzati da modelli di tendenza più piccoli. Penso che con ogni timeframe più piccolo la performance dell'EA diminuirà corrispondentemente.
I Pips non sono sistemi di trend-following. Nel mio caso il mio Expert Advisor è intermediario rispetto a quello di Pips. Cioè lascio crescere i miei profitti come un EA di tendenza ma in certe condizioni il mio Expert Advisor funziona come un Pipsizer (per profitto ma non per tempo di tenuta dell'affare). Questo è il motivo per cui ho singoli trade perdenti, ma molto grandi. E questo è tutto per dire, non ho controllato, ma penso che l'approccio di trading di equilibrio per il mio EA sarà inutile. Semplicemente perché non è un sistema che funziona dietro la tendenza. Quindi finirò dove ho iniziato e concordo con le affermazioni precedenti che si tratta dello stesso indicatore, ma lavorando sul derivato (che nella maggior parte dei casi è cattivo) del prezzo delle quotazioni - il saldo del conto!
 
Ed ecco una dimostrazione di ciò che ho detto, che è anche interessante per l'argomento delle prestazioni EA in futuro su questo forum.

Il primo rapporto è dell'inizio di quest'anno! (trading fisso 1 lotto)
In secondo luogo - dall'inizio del 2009, compreso il periodo nel primo rapporto (commercio fisso 0,1 lotto - dimensione ridotta del lotto è costretto a dimostrare il lavoro, perché quando si lavora con 1 lotto di scarico sotto 200%).

PRIMO RAPPORTO:
BE23
FOREX-Server (Build 225)

SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo1 ora (H1) 2010.01.03 22:00 - 2010.03.17 23:00 (2010.01.01 - 2010.03.18)
ModelloTutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri
Bar nella storia2266Zecche modellate506875Qualità della modellazione90.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici5
Deposito iniziale10000.00
Utile netto9448.80Profitto totale11328.80Perdita totale-1880.00
Redditività6.03Payoff previsto192.83
Dispersione assoluta824.40Massimo prelievo1831.30 (16.64%)Prelievo relativo16.64% (1831.30)
Totale scambi49Posizioni corte (% vittoria)27 (100.00%)Posizioni lunghe (% vittoria)22 (86.36%)
Operazioni redditizie (% di tutte)46 (93.88%)Operazioni in perdita (% di tutte)3 (6.12%)
Il più grandecommercio redditizio1536.90transazione perdente-690.00
Mediaaffare redditizio246.28commercio perdente-626.67
Numero massimovittorie continue (profitto)26 (6216.40)Perdite continue (perdita)1 (-690.00)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)6216.40 (26)Perdita continua (numero di perdite)-690.00 (1)
Mediavincite continue12Perdita continua1