Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 8

Nuovo commento
 
Come implementereste questo approccio se il sistema inizialmente scambiasse con un lotto calcolato come % del deposito?
 
Mathemat >>:
sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.

Alexei, è ancora tutto imperniato sul non voler dire cosa. Tuttavia, avete già detto questa parola spaventosa.

E questo andrebbe bene. In generale, cercare di misurare e selezionare le tattiche (MM ci o segnali di trading) utilizzando i risultati del commercio (curva di equilibrio) non solo implica dire quella parola spaventosa, ma annulla i profitti perché il costo della misurazione (perdita) supera il profitto. Ricordate il "ragazzo intelligente"? )))

Sembra che ci sia un trucco qui nel fatto che la misurazione è fatta sui pts. e non sul denaro, ma ancora - misura ciò che era e si applica a ciò che sarà. Ecco di nuovo la stessa parola spaventosa. Perché dovremmo improvvisamente supporre che la curva di equilibrio abbia inerzia? ))) Perché non torniamo a questo? La curva di equilibrio non è almeno più veloce della semplice valutazione della situazione in qualsiasi altro modo.

Ma allora, cosa c'entra l'equilibrio e il commercio con un lotto ridotto?

===

No, che sia l'inerzia. Ma allora forse semplicemente non fare trading per niente, piuttosto che ridurre il lotto?

 
Svinozavr >>:

Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.

И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))

Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.

Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?

===

Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?


Quando sarà aggiornato il tema tu-sai-quale? :)
In effetti, la parabolica flip mostra chiaramente i periodi di tendenza. Sì, penso che le tendenze della curva di equilibrio mostrino un modello di mercato più generale, globale e serio del prezzo stesso. E questa condizione ha un'inerzia. Questo è il presupposto.
 
Svinozavr >>:


Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?


Riduco il lotto solo per contare i pip. È come se spegnessimo il sistema, mettendolo in demo. Tecnicamente, il modo più semplice per farlo è ridurre il lotto.
 
Ecco un'altra idea:
Supponiamo che io abbia una parabolica invertita.
A volte precipita, a volte guadagna.
Non appena inizia a perdere soldi - cambiamo i segnali (acquisto/vendita) in posti diversi. Il sistema esce dal drawdown - aumenta il lotto. Ancora una volta perdendo soldi - riportiamo i segnali al loro posto, riduciamo il lotto.

Insieme 2 sistemi a volte funzionano meglio, si controlla.
Quindi, l'idea è che la stessa logica possa essere applicata all'algoritmo di riduzione/aumento del lotto.

Costruisci 2 maschere sulla curva di equilibrio - e lo stesso filtro su di esse.

E lo stesso modo di scambiare i segnali nei posti.
Almeno, la parabolica rovesciata migliora in questo modo praticamente a un graal e passa con successo il forward per il 2006-2010.

 
Dserg >>:


Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.

E le transazioni virtuali? Chiaramente, non corrispondono perfettamente all'affare reale, ma è davvero così importante avere così tanta precisione?

È tecnicamente più facile? Beh, tranne il leone...

===

Per quanto riguarda il punto, la parabolica rovesciata mostra chiaramente i periodi di tendenza. Sì, penso che le tendenze della curva di equilibrio mostrino un modello di mercato più generale, globale e serio del prezzo stesso. E questa condizione ha un'inerzia. Questo è il presupposto.

Qual è esattamente la base di una tale supposizione? Ho pensato e ripensato, ma non mi viene in mente nulla a favore. È piuttosto il contrario: l'equilibrio è molto più derivato di qualsiasi altro indicatore. Per non parlare del prezzo.

Quali sono le considerazioni? Forse non sto vedendo l'ovvio...

 
Svinozavr >>:

А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.

Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...



Possiamo solo citare il recente esempio della crisi.
Quando è iniziata la crisi, i mercati hanno iniziato a vacillare avanti e indietro, e i sistemi di tendenza e di breakout erano sul lato positivo. Tutto si è calmato - le strategie dei canali e gli oscillatori dominano di nuovo. Quindi va così.
In breve, cicli globali.
Quando la curva di equilibrio scende, sembra segnalare: è finita, il tuo sistema è rotto, spegnilo.
 
Dserg >>:


Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.
Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.

Ho dato per scontato questa risposta. Ma NON segue "che le tendenze della curva di equilibrio mostrano un modello di mercato più generale, globale e serio del prezzo stesso. E questa condizione ha un'inerzia".

Ne consegue solo che il prezzo stesso ha un'inerzia. E solo i sordociechi su Marte non sono a conoscenza della discussione su questo. Non vorrei ridurlo a questo.

(Con la voce di un provocatore cinematografico) Forse questa sarebbe proprio la prova che l'inerzia esiste, dopo tutto? )))

 
Svinozavr >>:
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???

Bella domanda. Ma perché deve essere l'inerzia? Sarebbe meglio chiamarla prevedibilità.

Qualche tempo fa ho incontrato un problema sulla moneta sbagliata - c'è una moneta con probabilità di lato p1 e p2, se hai indovinato, ottieni un rublo, se no, ottieni un rublo.

Devi imparare come fare soldi sull'aquila, e non si sa quale lato ha quale probabilità. E la storia per l'analisi è limitata a n lanci, per esempio.

Poi, solo il ragionamento astratto. Supponiamo che il prezzo in alcuni intervalli abbia qualche proprietà, in altri no.

Nei primi intervalli l'Expert Advisor funziona bene, nel secondo fallisce. La proprietà in sé non è importante, l'importante è che la sua presenza sia indicata nella storia, come nel caso delle monete.

Poi, come nel caso delle monete, è possibile migliorare la strategia in base all'analisi della storia.

Non solo, ma si sospetta che la storia delle transazioni sia imprevedibile solo per le strategie che drenano lo spread, mentre qualsiasi strategia che abbia un bias statisticamente significativo in una delle due direzioni può essere migliorata analizzando la storia delle transazioni (qualsiasi, fino a 1) di lunghezza limitata.

Quindi... Non calciare forte :).

 
TheXpert >>:
............

ХВобщем вот... Сильно не пинать :).

Grazie, TheXpert. Dovrò pensarci in questo modo. Ho paura, però, che tutto si ridurrà a... ))) Sto solo scherzando. E preferirei di no.

===

Sì. La sostituzione dell'inerzia con la prevedibilità è accettata. Altrimenti... come uno straccio rosso...

123456789101112131415...52
Nuovo commento