Valanga - pagina 270
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Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
Certo che lo sono, ci sono altre cose che posso fare. Per le persone particolarmente talentuose, ripeto ancora una volta che avete una testa sulle spalle che non permetterebbe tali serie. Leggete attentamente. Ho scritto un centinaio di volte che la MM ha selezionato per TC. È dal TS che tutto dipenderà. E il fatto che con una diminuzione della percentuale di transazioni redditizie aumenta naturalmente la probabilità di un maggior numero di strisce perdenti è chiaro. Stai cercando di essere divertente? In teoria si possono trovare parametri per qualsiasi TS dove ci sarà una perdita. Per me è molto più facile fare trading su un Martin. È anche molto più facile progettare un sistema per un margine.Se non mi sbaglio, non so se tradirò o meno il mio robot di trading). (I modelli di Astrakhan e Lubushev dimostrano che è tutto una causa persa e non si deve commerciare). (Guardando le vostre immagini sulla necessità urgente di ritirare tutti i depositi, e smettere di forex))))
4 e 10 trade sul Laboucher daranno un profitto. Sul lotto stab nada sarà 6. 40 su 100 scambi su läbucher daranno un profitto. Se tu avessi una serie di 1000000 trade e dicessi ... vedi, ci sono stati 3000 trade perdenti di fila su un lotto stub)) Perché è così difficile da fare? Su un lotto di stub, la distribuzione è esattamente la stessa. Quindi ci sarà una perdita istantanea. Perché mi dai i drawdown? Sta dicendo che non c'è drawdown su un lotto di stub? Non credo che dovremmo usare lo slippage e così via... ma dovremmo usare il nostro forex invece di imitare aperture casuali dalla strada. Se non sapete come usare il TDS, potete usare alcune semplici strategie di trading che non dipendono dalle condizioni dell'ordine scelto. Ma se 4 transazioni su 10 porteranno già profitto, e non 6 transazioni, mi sembra chiaro che raggiungere 4 è molto più facile che 6 transazioni. O lo è? E 40 su 100 è più facile da raggiungere che 51?
E anche dalle tue prove di distribuzione... come ho detto prima con qualsiasi sistema MM, stai perdendo soldi. Su un martin, su una pugnalata o su un labaro. Penso che siano distaccati dal mercato reale. Se lo dici tu non c'è nessun TP di profitto in linea di principio. In teoria si può trovare un'allocazione che qualsiasi MM e assolutamente qualsiasi TS fallirà. Teoricamente possiamo trovare una situazione in cui ci saranno mille trade perdenti di fila e dire "fa schifo".
Cos'è che non capisci? Negate che 4 su 10 danno un profitto? E che il 4 è più facile da raggiungere del 6? E quindi sarebbe più facile creare un sistema che produca profitti su un Labouchere. Teoricamente, se la probabilità è diversa da 0, può accadere. Quindi possiamo teoricamente dire che 1000 scambi di fila possono essere non redditizi. Quindi è un perdente ovunque. Per come la vedo io, state tutti perdendo. Se abbiamo a che fare con 4 profitti su 10, e non 6, allora con un TS più o meno sano sarà più facile guadagnare che con un lotto fisso. In qualsiasi modo lo si tagli, è più facile raggiungere 4 profitti che 6. Il resto spetta a TS. Ma ovviamente, se per il profitto nada solo 4 su 10 invece di 6, allora questo TS può essere più semplice e facile da creare. E non darmi la tua distribuzione, è un perdente ovunque. Se mi sbaglio, lasciate che chi è bravo in matematica mi corregga, ma per quanto ne so io, secondo la teoria delle probabilità, può accadere qualsiasi evento la cui probabilità è diversa da 0. E penso che più scambi si fanno in una serie, più è probabile che sia, diciamo, 500 scambi consecutivi perdenti. O mi sbaglio? Secondo la vostra distribuzione la probabilità di perdere può cadere e TS che dà il 99% dei trade redditizi, e in cui il profitto è 5 volte superiore allo stop. Prendi una serie di 10000000000 ed esegui mille trade perdenti di fila. Questa distribuzione si è rivelata essere un TS perdente che dà il 99% dei trade redditizi. E la saggia conclusione - a pamoyku questo TS schifoso per drena senza pietà dalla distribuzione. Mi sono stancato di questa discussione sul nulla. Mi piace. Mi piace. Non ho intenzione di dimostrare niente a nessuno... sono già stufo. Sono così sicuro che se il profitto può essere raggiunto a 4, piuttosto che a 6 transazioni, allora creare un TS redditizio sarà più facile. Non mi importa di tutte le vostre distribuzioni teoriche... le vostre teorie e dannoso per vivere perché si può morire. Questo è tutto. Quindi smetto questa inutile discussione... chi vuole commerciare come te... Non voglio fare trading nel mercato forex. Lasciatemi prendere congedo.
ZS. Con Lunatic ha creato l'argomento, moogarych per quello che io filo con la terza pagina)).
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
Siamo onesti. Non c'è un sistema in Avalanche in quanto tale. È un'apertura casuale in cui tutta la speranza è che il deposito sopravviva ad un appartamento. Che tipo di sistema c'è? Gli scambi sono fuori dai libri. Non c'è un sistema. Conclusione. Non c'è niente da criticare in linea di principio))) In generale, tutte le mie controversie erano su topikstarter matematico stupido, e la fattibilità di locs, e non su Avalanche stesso come dicono che è un sistema di apertura / chiusura mestieri ... Il fatto che l'apertura da una torcia fallisca, ne sono personalmente convinto. E che tipo di critica è quella dello pseudostim. L'autore qui non può dimostrare che 2+2=4. Ma criticare il sistema dal punto di vista delle ragioni di apertura/chiusura, beh, che ci fosse un sistema che prendesse una decisione sull'apertura/chiusura dei trade, e non solo da una torcia... beh, è una causa persa, forse sono nella febbre della contestazione dimenticata ma non ricordo categoricamente di aver criticato Lavina proprio come sistema)))A proposito dirò che in un mercato come quello attuale Lavina non dovrebbe lavorare male. Perché i movimenti non sono male. Cosa piace ad Avalanche. Le valute possono muoversi di centinaia di pip in un paio d'ore, solo il mercato in cui la valanga si apre dalla strada può funzionare bene. E quando il mercato inizia ad appiattirsi in un corridoio stretto, non funzionerà così bene. Guardate le quotazioni del 2002,03,04. Erano così piatti lì nel corridoio dei 30 pip, è stato orribile. E questa cosa dello "spostamento del canale" che hanno inventato non funzionerebbe lì perché la volatilità era molto bassa, non come adesso. In quel momento è andato a 50 pip e non è stata una brutta mossa... e poi è volato di nuovo. Le strategie di canale erano decisamente dominanti a quei tempi.
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
Uno screenshot dei segnali nello studio!
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
Si determinano i segnali usando TrendCCI e EntryCCI. E voi suggerite di usare il CCI. È chiaro che il numero di segnali sarà diverso.