Valanga - pagina 476
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Andando avanti... :-))
La chiave è già all'inizio... :-)))
COMMERCIANTE E RASTRELLO. Appena in tempo.
IL COMMERCIANTE E IL RASTRELLATORE. Solo in tema.
:-))) Leggete. Faresti meglio a commentare i miei post nella pagina precedente...
C'è un'altra domanda (senza equity trawl), a proposito, può essere utile in questo caso come tutti i deal di un TS sono nascosti lì ed è possibile che uno dei TS di tendenza con un sistema di money management basato su Martin vada in fusione (cioè chiedere sempre più lotti per aprire posizioni - quando si entra in un piatto (diciamo)), e ad un ritmo più veloce (ai prossimi giri), che altri TS usciranno dai trade con profitto (minore), per esempio, uscire subito dopo l'inizio o il primo flip (iterazione) - un drawdown significativo di DEP non è escluso anche qui ...
Beh, hai già una valanga, quindi cerca di attaccarla alla multivaluta! Il movimento cumulativo di più coppie di valute vi sorprenderà piacevolmente.
Beh, hai già una valanga, quindi cerca di aggiungerla a quella multivaluta! Il movimento cumulativo di molte coppie di valute vi sorprenderà piacevolmente.
Ho il portafoglio Lavin caricato per la demo in questo momento... :-)))
Sto parlando di esso - a proposito, egli può essere in questo caso sarà utile, perché ci tutte le offerte TS - nascosto, che non è esclusa la possibilità che uno dei TS tendenza con gestione del denaro basato su Martin verserà (cioè, richiedere più e più lotti per aprire le posizioni - quando si entra in un piatto (dire)), e il tasso più veloce (con un altro flip), se il portafoglio era precedentemente in profitto ... alla fine, se un particolare TS si è raddrizzato dalla tela generale, cestiniamo tutte le posizioni che includono questo TS per l'equity, finiamo per chiudere tutte le operazioni di tutti i TS con MM su Martin con profitto e poi usare i volumi di partenza dei sistemi quando ognuno di loro soddisfa le condizioni di entrata sul mercato - è possibile una tale uscita con profitto se cestiniamo sull'equity?
Ho un portafoglio Lavin caricato in demo al momento... :-)))
Voglio dire - a proposito, dicendo, può essere in questo caso sarà vantaggioso, perché ci tutti gli accordi TS - nascosto, che non è esclusa la possibilità che uno dei TS tendenza con gestione del denaro basato su Martin andrà colata (cioè, richiedere più e più lotti di aprire posizioni - quando si entra in un piatto (dire)), e il tasso più veloce (quando il prossimo flip), a condizione che il portafoglio precedente era in profitto ... alla fine, se un particolare TS ha iniziato a uscire dalla tela generale, come risultato usiamo l'Equity Spread per coprire tutte le posizioni incluso questo TS e chiudere tutte le operazioni di tutti i TS con MM a margine con profitto e poi usando i volumi di partenza dei sistemi quando ognuno di essi soddisfa le loro condizioni di entrata nel mercato - tale uscita con profitto è possibile se usiamo l'Equity Spread?
per una pesca a strascico, l'equità dovrebbe essere in più)
Lo so - è l'equità del portafoglio... :-)))
A condizione che sia in più, e allo stesso tempo uno qualsiasi dei TC su qualsiasi strumento inizia a raddrizzarsi (per guadagnare meno A con i flip), c'è l'opportunità di uscire da tutti i mestieri di tutti i gufi di portafoglio con profitto quando trailing su equity ... ???
Ho un portafoglio Lavin caricato in demo al momento... :-)))
Voglio dire - a proposito, dicendo, può essere in questo caso sarà vantaggioso, perché ci tutti gli accordi TS - nascosto, che non è esclusa la possibilità che uno dei TS tendenza con gestione del denaro basato su Martin andrà colata (cioè, richiedere più e più lotti di aprire posizioni - quando si entra in un piatto (dire)), e il tasso più veloce (quando il prossimo flip), a condizione che il portafoglio precedente era in profitto ... alla fine, se un TC ha iniziato a uscire dalla tela generale, usiamo un trawl di equity per coprire tutte le posizioni incluso questo TC e chiudere tutte le operazioni di tutti i TC con MM a margine con profitto e poi iniziamo a usare i volumi di partenza dei sistemi che forniscono condizioni di trading di ciascuno di essi per l'entrata sul mercato - è possibile tale uscita con profitto se usiamo un trawl di equity?
Nel caso che ho suggerito (Avalanche su un multicurrency), si sa in anticipo che i prezzi di tutte le coppie vogliono allontanarsi dal punto di partenza. Alcuni saranno in grado di farlo "al volo", altri non saranno in grado di farlo abbastanza presto.
Più avanti, dipende da voi. Non ho ancora approfondito, quindi perché fare domande alle quali non ho una risposta più seria di "cazzo lo sa"?
Creare, inventare, provare...
Nel caso da me proposto (Avalanche su multicurrency) si sa in anticipo che i prezzi di tutte le coppie vogliono allontanarsi dal punto di partenza. Alcuni saranno in grado di farlo "al volo", altri non saranno in grado di farlo abbastanza presto.
Più avanti, dipende da voi. Non ho ancora approfondito, quindi perché fare domande alle quali non ho una risposta più seria di "cazzo lo sa"?
Immagino che questo sia lo scopo di questa caccia alle azioni di portafoglio... Cioè copriamo i trade di tutti i gufi del portafoglio (oltre alle loro condizioni di chiusura indipendenti, prendendo posizioni di take e stop) e usciamo con un profitto... In questo caso non ci sono ordini sul mercato. Tutto inizia con una tabula rasa - tutto funziona indipendentemente dal tipo, dal tipo e dalla variante MM (compresa la martini) di tutti i sistemi di trading in un dato portafoglio.
Capisco che questo è l'intero punto di questa caccia alle azioni di portafoglio... Cioè copriamo i trade di tutti i gufi del portafoglio (oltre alle loro condizioni di chiusura indipendenti, raggiungendo posizioni di take e stop) e usciamo con un profitto... In questo caso non ci sono ordini sul mercato. Tutto inizia con una tabula rasa - tutto funziona indipendentemente dal tipo, dal tipo e dalla variante MM (compresa la martini) di tutti i sistemi di trading in un dato portafoglio.
Questo significa che il portafoglio di ordini aperti è necessario solo finché è redditizio! Non appena si ferma - è il momento di rivederlo.
Beh, per quanto riguarda la pesca a strascico, questo è più o meno il caso.
Cioè, il portafoglio di ordini aperti è necessario solo finché è redditizio! Non appena si ferma, è il momento di rivederlo.
Io lo guardo da un punto di vista leggermente diverso. L'equity trawl e il trailing equity sono un modo per limitare ulteriori perdite nell'intero portafoglio senza dover necessariamente riesaminare tutti i sistemi quando si esce dal trawl. Può essere una buona soluzione lasciare tutto com'è e continuare a fare trading nello stesso portafoglio con gli stessi parametri dei gufi inclusi. Nel contesto di Avalanche - è quello di chiudere tutte le posizioni e impedire ulteriori iterazioni di qualsiasi TS dal portafoglio (cioè interrompere il ciclo di flips), e poi iniziare tutti i gufi da zero... Come così, soprattutto se tutto è ottimizzato e pronto al commercio senza dover cambiare nulla in questo portafoglio ... :-)))