Valanga - pagina 415

 
Diamant:

PS. inoltre, presta attenzione ai punti a, b, c )) Essi ostacoleranno davvero il lavoro vero e proprio.

PPS. Qual è il vostro periodo di prova?

С 15.07.2010.
 
SergNF:

il numero di ritorni ... In breve, non so cosa intendesse o come abbia ottenuto tali dati, ma questo "qualcosa" è molto simile alla frequenza di rottura di un certo (di nuovo, quale canale e come la rottura sia stata calcolata è sconosciuto) canale dopo un certo numero di ginocchia.

Vorrei poter valutare l'uniformità di queste statistiche :-). E per quanto riguarda il metodo - penso che una cosa del genere dovrebbe essere ruotata a partire da ogni barra. E significa che per usarlo... per fare canali da ogni barra anche durante il trading.
 
SergNF:


Con quella quantità di merda, non è sorprendente.

In uno dei post di uno dei paesi nordici c'era un "tableau" simile

il numero di ritorni ... Non so cosa volesse dire e come ha ottenuto tali dati, ma questo "qualcosa" è molto simile alla frequenza di guasto di qualche canale (di nuovo, quale canale e come è stato contato il guasto è sconosciuto) dopo un certo numero di ginocchia.

Capisco. Sembra, insomma, una cosa fuori discussione.
 
jartmailru:
Vorrei anche valutare l'uniformità di queste statistiche :-). E per quanto riguarda la metodologia - secondo me, una cosa del genere deve essere ruotata, a partire da ogni barra. E significa che per usarlo... ...uno dovrebbe disegnare canali da ogni barra per poterlo usare.


Sono d'accordo.

Pertanto, in termini di argomenti del forum, dovremmo scrivere uno script che imposta diversi canali su ogni barra e "in avanti" calcola statistiche simili - quale canale e attraverso quante ginocchia sarà rotto. Allo stesso tempo vengono raccolti alcuni "parametri di mercato" (sulla barra iniziale). Solo che tali statistiche saranno "pseudoscientifiche". Anche se, probabilmente, meno "falso" della statistica, che ha fatto nascere gli alligatori ecc.

È più o meno così che i corifei dell'"AT barocca" hanno anche "inventato" gli HeadShoulders.

(Questo è una sorta di sarcasmo verso i combattenti della purezza (o è la frequenza?) della fede e una parodia di alcuni rami/post di pathos)

ZS.

Bisogna fare anche i canali di ogni barra quando si fa trading.

O intuitivamente, come khorosh E, impostare la larghezza del canale, tra cui già quando il tsepochka funziona, come una funzione ... ahem ... "parametri di mercato". Cioè per prevedere i cambiamenti nella vAloNTilDItà ;).

Nel contesto del post a cui ho risposto - semplicemente prevedendo il canale e conoscendo la dimensione del deposito, determinare il punto di rottura della funzione di "triplicazione", in modo che il deposito rimanga intatto. È vero, a quel "raddoppio in due giorni" non funzionerà. È per questo che non mi addentro in "argomenti quantitativi" AKA battibecchi.

 
khorosh:
С 15.07.2010.
E tra due anni diremo di correre?
 
SergNF:


Sono d'accordo.

Pertanto, in termini di argomenti del forum, si dovrebbe scrivere uno script che imposta diversi canali su ogni barra e "in avanti" calcola statistiche simili - quale canale e attraverso quante ginocchia sarà rotto.

Dall'"accordo" :-) segue che dal punto mobile, bisogna arretrare una larghezza di finestra = periodo di osservazione. E su questa finestra raccogliere le statistiche, che dovrebbe essere mostrato più tardi.

Anche se la prima fase può essere come hai scritto - c'è un punto di partenza - il numero di inversioni del canale di una data larghezza viene confrontato con esso (può anche essere con un "errore" - così 5-10 punti del numero a 4 cifre, che sono mancati, sono comunque considerati come un tocco), e poi si può passare dalla finestra e contare il numero di inversioni.

E questa statistica può essere usata, per esempio, in un indicatore...

E cosa c'è di "pseudoscientifico"?

 
Diamant:
Che ne dite di una corsa di 2 anni?
Ho già postato i risultati di 2 anni in questo thread. Ma ora di solito faccio i test su intervalli più brevi. Per me, penso che il criterio più importante del successo di un Expert Advisor sia quanto profitto è in grado di trarre tra i grandi drawdown. Il test di 2 anni non garantisce il possibile drawdown quando si lavora su un conto reale. E perché l'EA non perda 2 anni dobbiamo usare parametri in cui l'EA guadagna molto meno per unità di tempo di calendario.
 
jartmailru:

Segue dall'"accordo" :-) che una larghezza di finestra = periodo di osservazione deve essere tracciata a partire dal punto di scorrimento. E su questa finestra per raccogliere le statistiche, che potrete mostrare in seguito.

Anche se la prima fase può essere come hai scritto - c'è un punto di partenza - il numero di giri del canale di una data larghezza viene confrontato con esso (può anche essere con un "errore" - così i 5-10 punti del numero a 4 cifre, che sono mancati, sono comunque considerati come un tocco), e poi ci si può spostare per la finestra e contare il numero di giri.

E questa statistica può essere usata, per esempio, in un indicatore...

E cosa ci sarà di "pseudoscientifico"?


Il primo e più importante avvertimento :)

ne consegue che La domanda è:

A chi e perché?

Prossimo

punti all'indietro la larghezza della finestra = periodo di osservazione

In effetti ci sono così tanti parametri qui che quando si semplifica si può sputar fuori anche un bambino.

Prima di "quella" statistica c'era una corrispondenza con più o meno questo tipo di suggerimenti per il pensiero.

Hai un deposito, hai un moltiplicatore preferito. Il vostro deposito terrà n ginocchia se ad ogni ginocchio successivo aumentate il lotto precedente di m volte. "Avanti" (ancora più illustrativo che indietro) hai un canale, largo x-pips, che attraverserai non più di n volte.

Il risultato è il "limite superiore", cioè se il coefficiente è m, allora il canale non è più stretto di x. Il limite inferiore sarebbe (se c'è) m=f(soddisfare il vostro tasso di rendimento). Poi m può essere fatto come una "funzione" di (convenzionalmente) ATR o il numero di ginocchia (e vedere se cade nella finestra consentita), è possibile, cambiando la larghezza del canale, aumentare o abbassare la m consentita.

Dopo tutto "questo" (tutti i miei post nei thread Avalanche/Diablo) è solo "esercizio mentale" e non una discussione su TC o anche TT (tattica).

E più pertinente (post) agli argomenti del forum che questo, o questo, o anchequesto. Tutto sommato, "un forum sulla meccanica...".

E cosa sarebbe "pseudoscientifico"?

Leggete l'articolo del matematico sul sandwich e il Vernulllllllly non restituito, che ha un coccige (coda) più grande di "3 sigma" ed è costantemente oscillante (non stazionario) e finisce con una temperatura media xForex di 36,6(2)

(Questo è sarcasmo sull'applicabilità dei suoi metodi di dottorato a questo o quel materiale)

 
C'è sempre un buon modo per non sbagliare: non fare nulla ;-).
 
PPC:

State andando nella direzione giusta, compagni. Ero arrivato a 3. Con il deposito iniziale di 10000 (tester) il lotto di partenza era 1,5. E così non c'era niente, ha tenuto. Ho anche ottenuto un buon profitto con il reinvestimento nel 2010 (~1400%), per il 2009 con il reinvestimento ho ottenuto ~200%, e il 2009 senza di esso ho ottenuto un po 'negativo (il mio grafico ha avuto alcuni bei dossi), ma ho perso troppo. Mi stavo solo divertendo. Devo usare il volantino per lavorare con gli fx che ho già usato.

Sto lavorando con i frattali del primo ordine a mano.