Valanga - pagina 298
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Не знаю где вы там нарыли такого сова....
Если это действительно наш, то он для работы на минутках написан.
И те версии, что тестились на публичных демках не выкладывались на ветке.
То есть, это конечно он, возможно, точнее одна из его самых первых версий.
После этого версий еще как минимум штук 18-22 было только по одной 6.3 версии.
Сейчас уже этими версиями сова мы с Дмитрием не занимаемся они полностью готовы.
Вы в принципе их могли в действи наблюдать, нравится или нет, тут ушь обессудьте.
Начальное депо 30 000 надо минимум, плечо 500, нач лот 0.01, при достижения максимально допустимого обьема лотов, бот просто встает в замок с текущим минусом по счету примерно 5 000.
Такое как правило случается раз в квартал, как тестирование показало. За месяц работы набрал, сам видели 20-25 000, точно не помню уже.
Как понимаете, даже при таких показателях им уже мона пользоваться. Просто фиксить время от времени минусвой замок и потом заново цикл начинать.
Но мне это уже не интересно, сейчас у нас новые версии сова, там депо нужно от 3 000 рублей, и прибыль за неделю от 500 до 900 %.
Сами посчитайте, при обычных ручных методах торгови рекомендуется входить в сделку при соотношени прибыль к риску как 1:3.
Здесь это соотношение 1:5 минимум, а то и 1:10.
Если считать свое депо равным размеру стопа, то на мой взгляд все споры относительно надобности данного инструмента отпадают.
Кому не нравится, того не застовляем :)
Эксперимент считаю завершонным !!!
При чем все получили то, что хотели !
Прочитайте сообщение khorosh чуть выше - агрессивный вариант "Лавины" сливает каждые 2-3 месяца начальный депозит, заработав и позволив снять перед этим 5-10 начальных депозитов! То есть, положив на торговый счет миллион рублей, вы за два месяца снимете ПЯТЬ миллионов рублей, а потом, возможно, потеряете один миллион. Затем цикл повторяется, причем слив необязателен так часто. Но даже если каждые два месяца вы будете снимать 5.000.000 рублей, теряя 1.000.000, за год вы получите (5.000.000 - 1.000.000) х 12 / 2 = 24.000.000 рублей. С 1.000.000 рублей за год вы получаете 24.000.000 чистой прибыли! Это 2400 % годовых!
Non essere ridicolo. Krosh non ha una valanga lì dentro. Lì ha un sistema completamente diverso e con diversi principi di apertura, e certamente non da una torcia da nessuna parte. E la prova migliore è che non vuole mostrare lo stato dei suoi affari, perché ha paura che TC possa essere scoperto. Se avesse un Avalanche nella sua forma pura con l'apertura dalla lanterna, allora non avrebbe paura di mostrare gli accordi, perché l'apertura è ancora lanterna. Sono sicuro che lì ha un sistema completamente diverso. E Avalanche nella tua versione è sempre e ovunque. Il martin inverso con ingresso casuale perde da sempre. O la redditività è misera.
È divertente leggere thread come questo, è rilassante... )))
---------------
//+------------------------------------------------------------------+
//| Avalanche (Demo).mq4 |//+------------------------------------------------------------------+
//L'Expert Advisor si basa sull'idea espressa qui - https://forum.mql4.com/ru/30433
#proprietà copyright "Dmitriy Vanin"
#proprietà link "vanin@ftbroker.ru"
//------- Константы ------------------------------------------------------------
#define BEGIN_PROFIT -999999999 // profitto iniziale
double gdProfit = BEGIN_PROFIT; // Profitto totale delle posizioni selezionate
//------- Variabili globali dell'Expert Advisor --------------------------------------
extern string _____1_____ = "Impostazioni EA";
extern int Switcher_step = 1; // Se 1, allora la distanza tra gli ordini è uguale a Step, se 0,
//il valore della candela precedente moltiplicato per Kstep
extern int Step = 60; // Distanza tra gli ordini
extern double Kstep = 1; // Coefficiente per calcolare la distanza tra gli ordini, se Switcher_step=0.
// Ha valore solo se Switcher_step = 0.
extern int CandlePeriod = 240; // Durata della candela, che useremo per calcolare la distanza tra gli ordini.
// Ha un valore solo quando Switcher_ster = 0.
extern int TakeProfit = 10; // TakeProfit nella valuta del deposito.
extern intProfitForFirstDeal = 20; // TakeProfit per il primo trade in punti.
extern double TrailingStep = 2; // Trailing step nella valuta di deposito. Raccomando il 20% di TakeProfit.
extern double Lot = 0.01; // Dimensione iniziale del lotto.
extern double MaxLotForClose = 1.28; // Lotto al quale l'Expert Advisor inizia ad aspettare il pareggio.
extern double MaxLot = 2.56; // Al di sopra di questo valore, un ordine viene sostituito con diversi del volume richiesto.
// Fatto per bypassare le limitazioni della società di intermediazione sul volume massimo di un ordine
// Se usate il lotto iniziale 0,1, calcolatelo con questo parametro.
extern int_Hour = 10; // ora di inizio del commercio secondo l'ora del server della società di intermediazione
extern inttern Finish_Hour = 22; // Ora di fine giornata di trading secondo l'ora del server
---------------
ecc.
Non pensate a me come a un odiatore di valanghe,
Voglio solo arrivare in fondo alla questione.
Чушь не неси. У Кроша там Лавиной и не пахнет. У него там совершено другая система и с другими принцыпами открытия, и уж точно не от фонаря в любом месте. И лутшее тому потверждение что он не хочет выкладывать стейт сделок, так как боица что могут вычислить ТС. Если б у него там была Лавина в чистом виде с открытием от фонаря, то ему не чего было бояца сделки показать, так как открытие то всёравно фонарное. Я уверен что у него там совершено другая система. А Лавина в твоём варианте это слив всегда и везде. Переворотный мартин с случайным входом сливал вечно. Или прибыльность мизерная.
Leggi il primo post del thread. Non hai ancora capito cos'è una "valanga". Quando si apre un ordine e il prezzo va nella giusta direzione, non c'è nessuna "valanga". Non fa assolutamente alcuna differenza se si usa il lancio di una moneta, una complessa analisi d'onda a più fasi, l'intuizione o qualcos'altro per selezionare la direzione del primo ordine. Se hai indovinato la direzione e il movimento del prezzo è redditizio - non c'è nessuna "valanga" qui.
"Avalanche" è un algoritmo per chiudere un gruppo di ordini con profitto se la direzione del primo ordine è sbagliata e il prezzo si muove in una direzione non redditizia.
Entrare, come hai scritto, "di punto in bianco" è solo uno dei tanti modi per entrare nel mercato. Non è peggiore o migliore di altri. E non fa parte dell'Avalanche.
Per quanto riguarda la redditività e la dimensione del deposito, leggi il post di Galina proprio sopra il tuo. Deposito iniziale di 3000 rubli e profitto settimanale del 500-900% - è molto più conveniente e ricco.
Se non vuoi entrare a caso e aprire contro la tendenza - lancia la coppia Moving Average (Exponential) con periodi 13 e 25 sul grafico orario e apri il primo ordine Buy se MA-13 è superiore a MA-25 e Sell se MA-13 è inferiore a MA-25. Questo semplice algoritmo può essere facilmente incorporato in qualsiasi Expert Advisor.
Oper писал(а) >>
Написано только для минуток !!!
Su altri intervalli non funziona, cioè più alto è l'intervallo, peggiore è il risultato.
Лавина - беспроигрышная торговая система, позволяющая входить в рынок в любое время на любом инструменте. Описание:
На одинаковом расстоянии от текущей цены выставляются два ордера - BuyStop и SellStop одинакового объема. После срабатывания одного из них другой убирается и на его место ставится такой же ордер, но объем равен удвоенной (можно утроенной, учетверенной и т. д.) начальной ставке.
При развороте цены и срабатывании второго ордера на цену первого добавляется третий. Его объем в сумме с объемом первого ордера должен быть в два раза больше второго (минусового) ордера. При очередном развороте ко второму ордеру добавляется четвертый ордер. Объем его в сумме с объемом второго также должен быть в два раза больше суммы минусовых первого и третьего ордера. И так далее. Например, для начального объема 0.01:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24)
Если цена изначально идет в одном направлении - просто фиксируете прибыль когда захотите. Если цена цепляет оба (три, четыре и т. д.) ордера - вам остается подождать, пока она пройдет такое же расстояние, как между начальными ордерами - с этого момента общий баланс идет в плюс. При утроении (учетверении и т. д.) цене нужно пройти гораздо меньшее расстояние для начала получения прибыли. Это можно использовать для более быстрого выхода из "Лавины".
Так как цена не может постоянно находиться в пределах вашего узкого коридора, она пробивает его и уходит в каком-либо направлении и вы ВСЕГДА получаете прибыль. Ничего не анализируя, не пользуясь ни одним индикатором, на голом графике!
Вам только нужно не ошибиться с расчетом начальной ставки - вам должно хватить депозита на залоги и гуляние цены между уровнями - нужно рассчитывать на несколько возможных разворотов и правильно прикинуть расстояние между уровнями - слишком близкое будет лавинообразно наращивать ставки простым флетом, а слишком далекое придется долго ждать.
Troll, stai già iniziando a sfuggire di mano. Cominci a dire quello che stai facendo, applicando l'analisi... ai grafici. Non è quello che hai detto nel tuo primo post. Allora, che cos'è Avalanche? Se comincio ad applicare analisi, indicatori, sarà un TS completamente diverso. Cosa c'entra Avalanche? Quindi possiamo aggiungere un martin a qualsiasi TS, e sarà una valanga tutto in una volta? Si scopre che tutto il TC con una Martin è una grande valanga. Cos'è allora un Avalanche come TS? Che cos'è allora? Martingala in altre parole? È di questo che tratta questo thread? Di cosa stiamo discutendo? Possiamo trovare facilmente qualsiasi sistema su Internet, aggiungerlo su un martin e questo è tutto. Non ce n'è bisogno in Avalanche).
Nessuna delle normali martore diradate darà mai una tale redditività.
Le martore convenzionali aumentano solo nel momento in cui si tira il fiato. Questo non è il caso di una metà.
Provate a calcolare l'ammontare del drawdown in un momento in cui usate le catture.
E calcola lo stesso drawdown se chiudi solo gli ordini e poi li riapri con uno più grande.
NON SI PUÒ PARAGONARE.
1) il test di tick è sempre abbastanza lento, ci sono molti cicli, e il computer non è il più veloce.
2) Ho solo bisogno di sapere qual è il mio drawdown massimo per valutare il rischio.
2) Yury, questo metodo di valutazione del rischio è giustificato e sufficiente, solo se il risultato non è influenzato dalla dimensione del lotto.
Ho scritto molte volte: Martin in sé non è assolutamente pericoloso (come uno strumento che giace sullo scaffale), ma si trasforma in uno strumento mortale per qualcuno che l'ha preso senza sapere - cosa usa. L'essenza delle mie precedenti risposte a te, sembra ancora non aver capito....... Peccato.
1) Oops-a-daisy. Mancato...
Il tuo EA funziona ancora solo sui tick? E posso avere due test di comparazione (scusate, riportiamo le maiuscole, ho dimenticato la segretezza )) ) che hanno
L'unica differenza è nel modello di test: Tutti i tick <--> Dai prezzi aperti (M1) Sarà meglio fare il test su M15, se resisterà. ;-)
Inoltre, nel report cap che hai postato qualche pagina fa, c'è un'opzione che non è troppo di estrazione:
Una variante senza troppo drawdown.