Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 12
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Грубо, если если EUR вырос по отношению к JPY на 1, то USD вырос по отношению к JPY на 1.69.
Осталось незамеченнымЖ "Кросс всегде не совпадает, в противном заработать на кроссе невозможно".
Non capisco quale sia la contraddizione? Anche il significato dell'espressione tra virgolette rimane poco chiaro.
faa1947 писал(а) >>
La mia comprensione è che "esso".
Approssimativamente, se l'EUR è salito contro lo JPY di 1, allora il USD è salito contro lo JPY di 1,69 .
per getch (tranne perché non hai scritto quanto cambierebbe da EUR a USD secondo la tua versione)
e "esso"
Lasciato inosservatoJ "La croce non corrisponde da nessuna parte, altrimenti è impossibile fare soldi sulla croce".
L'ho visto, ma in primo luogo, 'esso' è una conseguenza, e in secondo luogo, la possibilità di guadagnare sul cross non è la prova che EURJPY != EURUSD * USDJPY (quotazioni, non posizioni aperte con lo stesso o diversi lotti)
'
Eppure, lasciatemi condurre un po' (sono davvero curioso)
C'è una formula di correlazione, ci sono due numeri
Correlazione EURJPY con EURUSD = -22.1%
Correlazione EURJPY con USDJPY = 69%
È possibile (c'è una formula) calcolare la correlazione (EURUSD*USDJPY) con EURJPY?
можно ли (есть ли формула) про рассчет корреляции (EURUSD*USDJPY) c EURJPY?
È necessario determinare come viene calcolata la correlazione. Allora sarà possibile rispondere alla domanda.
Questo è un caso puramente particolare, perché ognuno è libero di considerare la correlazione come meglio crede.
Questo non significa la conferma o la contraddizione delle definizioni dei prezzi incrociati.
Si tratta di una questione puramente privata, poiché ognuno è libero di considerare la correlazione come meglio crede.
Beh, è un peccato :(
E questo non implica in alcun modo la conferma o la contraddizione delle DEFINIZIONI dei prezzi incrociati.
Beh, io sono proprio l'opposto. Se il "prodotto di correlazione" è uguale a uno, e il prodotto delle correlazioni (chiaramente non un prodotto, ma una qualche formula) non è uguale a uno, allora alcune delle due cifre sono sbagliate. Poi si può iniziare a scavare.
Ehhh. Che sfortuna :(
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
La diversificazione è efficace in ogni caso di un cavallo sferico nel vuoto, e per il mercato in ogni caso di una distribuzione normale dei rendimenti. Poi, decomponendo le uova in diversi panieri possiamo assottigliare la coda della distribuzione normale all'infinito, e quindi possiamo portare la probabilità di rischio anche oltre i dieci sigma. Ma il mercato non è normale. E ahimè, l'ipotesi di normalità non funziona. A LTCM, i rischi sono stati presi da premi Nobel in una zona intuitivamente "irrealistica" secondo la loro strategia avanzata. Ma il mercato non era a conoscenza di questa strategia e molto rapidamente ha trovato un modo per rovinare questo fondo.
Il mio argomento è che le code spesse della distribuzione del mercato non ci permettono di sperare di poterle assottigliare sommando le distribuzioni di diverse coppie. La pratica dimostra che le code rimangono comunque spesse. Non esiste ancora una teoria sulle code, né, di fatto, sulla distribuzione del mercato. Le teorie di diversificazione destinate a giustificare l'esistenza stessa dei fondi sono abbondanti, ma queste teorie non riducono i rischi, sono solo marketing.
Диверсификация эффективна в любых случаях сферического коня в вакууме, а для рынка в любых случаях нормального распределения возвратов. Тогда, путем разложения яиц в разные корзины мы можем утоньшать хвост нормального распределения до бесконечности, и т.о. можно увести вероятность рисков хоть за десять сигма. Но рынок не нормален. И увы, предположение нормальности не работает. У LTCM риски были уведены нобелевскими лауреатами в интуитивно "нереальную" зону согласно их передовой стратегии. Но рынок оказался не в курсе этой стратегии и очень быстро нашел способ как угробить этот фонд.
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Non vedo proprio cosa c'entri la somma delle distribuzioni delle citazioni.
Se c'è un posto logico per sommare le distribuzioni, sono le distribuzioni di redditività delle strategie utilizzate.
E perché, scusate, dovreste automaticamente aspettarvi che sia anche a coda di topo? Perché è così? ;)
Не очень понял какое отношение к делу имеет сложение распределений котиров.
Если уж на этом самом месте и логично поскладывать какие-нибудь распределения, то это распределения профитности используемых стратегий.
А с какого, извините, перепугу нужно автоматически ожидать, что оно также будет толстохвостым? Потому что у вас оно такое? ;)
Tutti lo hanno spesso, che se ne rendano conto o no, perché si aggiunge a una distribuzione di cambiamenti di quotazioni (rendimenti), cambiamenti che si traducono in un profitto o una perdita da un commercio. Tutto il resto, compresa la redditività o ciò che intendete con ciò, è una conseguenza del profitto o della perdita delle operazioni. Quindi la distribuzione non è normale e ha code spesse. Nessuna quantità di trucchi può correggere questa situazione.
Да кто ты такой чтобы рассуждать о ФА ? олух.
А если ты не знаешь что такое корреляция, то вообще помалкивай.
Есть EUR и GBP, они взаимосвязаны, так как европа и англия тесно связаны экономически, поэтому ходят против других валют, поэтому корреляция EUR/USD и GBP/USD будет >0, а еще более яркий пример AUD и NZD, причины те же.
Менее яркий пример это USD, он противопоставлен всем мировым валютам, и очень часто, если доллар падает/растет - падает/растет против всех валют, за исключением йены.
И как раз, это объясняется только методом ФА.
Posso illuminarti un po' di più?
Il dollaro e lo yen sono alleati? Vuoi dire che la correlazione è costantemente >0?
La vostra visione può essere presentata come una matrice?
Informazioni utili...
;)
Мой аргумент - толстые хвосты рыночного распределения не позволяют нам надеятся, что мы можем их утоньшить путем сложения распределений разных пар. Практика показывает, что хвосты все равно остаются толстыми. Теории по хвостам ещё нет, как и, собственно, по рыночному распределению. Диверсификационных теорий, предназначенных для обоснования самого существования фондов предостаточно, но рисков эти теории не уменьшают, это просто маркетинг.
Posso chiedere in quali distribuzioni è la "grassezza"?
Cosa è stato valutato?
Modifica:
L'altro giorno sono state valutate le deviazioni dalla media - tutto normale!
Posso illuminarti un po' di più?
Il dollaro e lo yen sono alleati? Vuoi dire che la correlazione è costantemente >0?
La vostra visione può essere presentata come una matrice?
Informazioni utili...
;)
Questo è il punto, non deve essere per forza così. Ti ho dato un link a un sito dove questa questione è discussa in dettaglio.