Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 6

 
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Secondo la teoria, il denaro è un mezzo per servire il fatturato delle merci. Questa è la prima e fondamentale proprietà del denaro. Tutto il resto sono proprietà derivate e inventate. La quantità di denaro è necessaria affinché la circolazione di beni e servizi funzioni correttamente. La quantità di denaro dipende dalla velocità dei pagamenti. A volte la gente va in cache e ci si siede sopra - soggettivamente c'è meno denaro, anche se in realtà ce n'è di più. All'inizio dell'estate gli Stati Uniti hanno versato trilioni di dollari e l'euro ha cominciato a scendere. Invece dell'inflazione in dollari il mondo ha avuto la deflazione (tranne la Russia - ma ci sono altre ragioni). Quindi di cosa stiamo discutendo?

 
faa1947 >>:

Так что мы обсуждаем?

Il primo post prende a pugni:

Nessun punto negli indici valutari, nessun punto negli indicatori cluster.

 
getch писал(а) >>

Il primo post prende a pugni:

Nessun punto negli indici valutari, nessun punto negli indicatori cluster.

Vorrei aggiungere - nessun punto in FAs.

 
Zhunko >>:

Очень часто в своём комплексе AIASM вижу расхождение натуральной пары и синтетической от 2-х до 8-и баров в обе стороны. Даже на ТФ Н4.

Это в максмуме составляет 32 часа!!! Не говорю уж про М1...

После этого про отрицание мультивалютного анализа читать смешно.

Devi aver calcolato qualcosa di sbagliato. Il sintetico differisce minimamente dalla cosiddetta croce reale.

Il grafico sintetico aggiornato è costruito da EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, e si può vedere la storia degli spread della stessa coppia sintetica e reale. La dinamica degli spread coincide al 100%.

La differenza tra la coppia sintetica e quella reale è minima a causa della condizione di arbitraggio. In generale, questo è confermato dalla parte statistica del Trade-Arbitrage EA.

 
faa1947 >>:

По теории, деньги - это средство обслуживания товарооборота. Это первое и основное свойство денег. Все остальное производные и придуманные свойства. Количество денег нужно столько, чтобы товарооборот проходил нормально. Чтоы быть, количество денег зависит от скорости, с которой проходят платежи. Иногда люди уходят в кэш и сядят на нем - субъективно денег стало меньше, хотя их в действительности стало больше. В начале лета США влило триллионы долларов, а евро стал падать. Вместо инфляции в долларах мир получил дефляцию (кроме России - но здесь другие причины). Так что мы обсуждаем?

Che puoi fare trading su qualsiasi coppia tu voglia. Che è strano analizzare altre coppie per fare un trade sulla tua coppia di lavoro. Che fare trading su più coppie contemporaneamente - per avere gli stessi rischi che su una sola, ma solo più difficoltà.


È strano che non tutti lo capiscano su un forum come questo.

 
getch писал(а) >>

Devi aver calcolato qualcosa di sbagliato. Il sintetico differisce minimamente dalla cosiddetta croce reale.

Il grafico sintetico aggiornato è costruito da EXP_Monitoring-Synthetic Expert Advisor, e si può vedere la storia degli spread della stessa coppia sintetica e reale. La dinamica degli spread coincide al 100%.

La differenza tra la coppia sintetica e quella reale è minima a causa della condizione di arbitraggio. In generale, questo è confermato dalla parte statistica del Trade-Arbitrage Expert Advisor.

Non c'è correlazione tra le coppie di valute. Prendete la correlazione delle coppie di valute e vedete che è una variabile, non una costante. Non ne ho mai sentito parlare quando si discute di tassi di incrocio, beh, tranne che per gli argomenti dei fan di FA.

 
faa1947 >>:

Нет никакой связи между валютными парами. Возьмите корреляцию валютных пар и увидите, что это величина переменная, а не постоянная. Ни разу не слышал об этом при обсуждении кросс курсов, ну кроме рассуждений любителей ФА.

Il fatto che EURGBP == EURUSD / GBPUSD sia SEMPRE corretto con un aggiustamento dello spread è al 100%.

Sopra ha dato dei link a degli EA che lo mostrano perfettamente in pratica.

 
getch >>:

У вас, видимо, что-то неправильно вычисляется. Синтетика от так называемого реального кросса отличается минимально.

Обновляемый график синтетики строит советник EXP_Monitoring-Synthetic, там же можете видеть историю спредов той же синтетики и реальной пары. Динамика изменения спредов совпадает на 100%.

Разница между синтетикой и реальной парой минимальна из-за условия арбитража. В общем случае это подтверждает статистическая часть советника Trade-Arbitrage.


In senso generale, sbagliato. Per come calcolo io, nessuno l'ha ancora capito. A parte i miei compagni.

Ho dei fattori di ponderazione dinamici.

 
faa1947 писал(а) >>

Non c'è correlazione tra le coppie di valute. Prendete la correlazione delle coppie di valute e vedete che è una variabile, non una costante. Non l'ho mai sentito in una discussione sui tassi incrociati, tranne che per gli appassionati di FA.

Chi sei tu per parlare di FA?

Se non sapete cos'è la correlazione, allora state zitti.

Ci sono EUR e GBP, sono correlati in quanto l'Europa e l'Inghilterra sono strettamente legate economicamente, quindi vanno contro altre valute, quindi la correlazione tra EUR/USD e GBP/USD sarebbe >0, e un esempio ancora migliore è AUD e NZD, le ragioni sono le stesse.

Un esempio meno eclatante è l'USD, si oppone a tutte le valute mondiali, e molto spesso se l'USD scende/risale - scende/risale contro tutte le valute tranne lo Yen.

E proprio così, si spiega solo con il metodo FA.

 
AlexEro писал(а) >>

Se i tuoi algoritmi non tengono conto del rumore, non prendono informazioni sulle doppie articolazioni, e se fai trading senza leva, allora sì, in quel caso, i cross possono essere derivati senza mezzi termini dalle coppie principali.

MA! Per calcolare i piccoli movimenti (e con una leva di 1:100 si fa trading di piccoli movimenti) non hai bisogno di NESSUNO dei cross, perché hanno SEMPRE quel tipo di movimento, che muove le coppie maggiori.

Per esempio, GBPJPY non è un cross nel senso usuale della parola, ma è una coppia diretta a Londra, attraverso la quale avviene parte del movimento principale dai ricchi giapponesi ai mercati mondiali di valute, oro, credito e investimenti.

Quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice qui. Se centinaia di banche stanno aprendo un mucchio di conti corrispondenti in croci, scambiando in croci, significa che vedono qualche beneficio per se stessi e per il cliente. Non è che siano idioti.

Declassare una croce al livello di un indice azionario è miope. Tanto più che gli indici azionari si sono comportati meglio dei grandi fondi in 10 anni.

Bummer :)))))

Fissalo più velocemente .... prima che qualcuno lo veda.