[Matematica pura, fisica, chimica, ecc.: problemi di allenamento del cervello non legati in alcun modo al commercio - pagina 388
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FreeLance:
<0,5 è ancora peggio - il rumore vaga a caso :)
Se è meno di 0,5 e si sa che persiste, è un miracolo. Non è affatto un "rumore" e non significa che il processo tenderà (statisticamente) per tornare alla sua media. Prendete un'onda sinusoidale e mescolatela con un po' di rumore, otterrete 0,1, 0,2 così.
0,5 è SP e può anche vagare intorno o lontano dalla sua media, tutto dipende dalla stazionarietà del processo. (Hurst non dice nulla esplicitamente sulla stazionarietà, tranne alcuni "accenni")
0,5 c'è speranza per la memoria...
È stato dimostrato che i processi incrementali con code pesanti hanno una memoria a lungo termine. Non c'è bisogno di guardare la curva Hurst per questo. (E questa speranza appare a >0,5)
Per essere onesti - non capisco cosa stai facendo e qual è il punto di tutto questo?
Ehm... è in senso lato o in senso stretto? :)
Né sanno cosa stanno facendo o perché ne hanno bisogno. I nerd si ricordano di Hearst di tanto in tanto e iniziano a discutere di lui in modo amichevole. Poi si dimenticano di Hearst e tirano fuori le code grasse, ecc. ecc.
=0,5 vagabondaggio casuale nel rumore.
<0,5 è ancora peggio - il rumore vaga a caso :)
>0,5 c'è speranza sulla memoria...
>0,79 è naturalmente naturale
È comprensibile, lo sappiamo. Persistenza, antipersistenza e così via. Che cosa ha a che fare questo con l'effettiva previsione del futuro, questa è la domanda...
Quando ho imparato a conoscere Hirst (da Peters) e ho fatto conoscenza con il suo metodo di calcolo, ho concluso che ci vogliono molti dati per essere statisticamente rappresentativi. Il risultato, se ottenuto, ha senso solo per investire con un orizzonte lungo, non speculativo. Questo è solo il mio imho.
Sembra che ci siano tecniche per calcolarlo che non richiedono molti dati. È probabilmente la località che Farnsworth ha menzionato qui?
Ricordo che un paio di anni fa ho visto l'unica applicazione pratica di Hearst - per simulare serie sintetiche con un dato Hearst, che dovrebbe poi essere alimentato all'ingresso del tester. Qualcosa non ha funzionato per me, ho rinunciato. E poi ho capito intuitivamente che la modellazione deve essere "intelligente": la serie sintetica simulata deve considerare quelle proprietà delle serie finanziarie reali, che vengono sfruttate dal sistema di trading stesso. La modellazione arbitraria senza riferimento alla ST stessa è completamente priva di senso. Tuttavia, non sono riuscito ad arrivare all'espressione quantitativa di questo "paradigma".
Poiché è rigorosamente provato che a 0,5 è errante. Chiaramente, nelle vicinanze...
Ma non è abbastanza?
;)
Cercare discrepanze dimensionali, qualsiasi cosa.
E sfruttarlo in buona salute.
Mathemat:
...
E poi è arrivata l'intuizione che la modellazione deve essere "intelligente": le serie sintetiche da modellare devono tenere conto proprio di quelle proprietà delle serie finanziarie reali che vengono sfruttate dal sistema di trading stesso. La modellazione arbitraria senza riferimento alla ST stessa è completamente priva di senso. Tuttavia, non sono riuscito ad arrivare all'espressione quantitativa di questo "paradigma".
sorta di ==
joo:
Scrittori. Bloch, Pushkin, Tolstoj, Lem, Shackley. Ognuno è unico a suo modo e il lettore può facilmente identificare non solo il genere dell'opera dal testo, ma può anche identificare l'autore(questo è una sorta di indicatore, un parametro unico per ogni autore). Tuttavia, statisticamente, qualsiasi testo sufficientemente grande contiene un numero costante di ciascuna delle lettere dell'alfabeto. È una caratteristica statistica della lingua in cui l'opera è scritta. Se si generano lettere a caso, ma con caratteristiche statistiche preimpostate, si può ottenere un testo con la giusta quantità di informazioni. Ma un tale testo non avrà alcun significato e inoltre sarà impossibile (non essendoci) identificare l'autore dell'"opera".
Ok, questa è la mia ultima controreplica su questo punto. Se non sei d'accordo, fai quello che vuoi, io starò zitto :)
Sì, avevi ragione su Close-Open. Ho dovuto entrare nel libro di Perez e rileggere alcuni punti. Infatti il quadrato medio della distanza che il processo percorre in N passi, cioè la varianza del percorso SB, non è lo spread. Einstein, Feynman, Feller hanno lavorato con questa dispersione - concetto definito abbastanza correttamente. Lo spread è stato inventato da Hirst e nel modo in cui è definito da Peters, è del tutto impossibile utilizzarlo in qualsiasi calcolo analitico.
Per inciso ho scoperto (ho già dimenticato questo libro) che Peters ha fatto molti sforzi per adattare i suoi esperimenti numerici ai risultati teorici. Tanto più che ci sono autori che hanno ottenuto funzioni molto più complicate della semplice dipendenza dalla potenza nella formula di Hirst. Questo conferma la mia supposizione che la formula di Hurst è nel migliore dei casi solo una prima approssimazione della dipendenza reale.
PS
Il numero di errori (soprattutto nelle formule) nel libro di Peters lo rende completamente inutilizzabile. È anche più di quanto ho notato quando l'ho letto per la prima volta.
È comprensibile, lo sappiamo. Persistenza, antipersistenza e così via. Che cosa ha a che fare questo con l'effettiva previsione del futuro, questa è la domanda...
Quando ho imparato a conoscere Hirst (da Peters) e ho fatto conoscenza con il suo metodo di calcolo, ho concluso che ci vogliono molti dati per essere statisticamente rappresentativi. Il risultato, se ottenuto, ha senso solo per investire con un orizzonte lungo, non speculativo. Questo è solo il mio imho.
Sembra che ci siano metodologie per calcolarlo che non richiedono molti dati. Questa è probabilmente la località che Farnsworth ha menzionato qui, vero?
Ricordo di aver visto l'unica applicazione pratica di Hearst un paio di anni fa - per simulare serie sintetiche con un dato Hearst, che dovrebbe poi essere alimentato all'ingresso del tester. Qualcosa non ha funzionato per me, ho rinunciato. E poi ho capito intuitivamente che la modellazione deve essere "intelligente": la serie sintetica simulata deve considerare esattamente quelle proprietà delle serie finanziarie reali, che vengono sfruttate dal sistema di trading stesso. La modellazione arbitraria senza riferimento alla ST stessa è completamente priva di senso. Tuttavia, non sono riuscito ad arrivare all'espressione quantitativa di questo "paradigma".
Ci sono modelli che assumono una dipendenza dell'indice Hearst dal tempo. È proprio questa dipendenza come funzione, non qualcosa che prenderebbe una finestra scorrevole sulla serie. Ma identificare tali processi non è un compito facile.
In generale, prima di calcolare l'indicatore dovremmo dare un'occhiata al grafico log-logico. Il Forex è un processo che è, a dir poco, debolmente autosimile e non segue la dipendenza dalla potenza. Tale dipendenza esiste solo su una scala ristretta, il che praticamente annulla tutto il potere dell'analisi frattale (come disciplina matematica).
Sembra che ci siano tecniche per calcolarlo che non richiedono molti dati. Deve essere essenzialmente la località che Farnsworth ha menzionato qui?
Dove inizia il processo? Inizia sempre o finisce sempre? O non si ferma mai? Questo è il sale nella risposta. :о)
Ci sono modelli che assumono una dipendenza dell'indice Hearst dal tempo. Questa è la dipendenza come una funzione, non come una finestra scorrevole sulla serie. Ma identificare tali processi non è un compito facile.
In generale, prima di calcolare l'indicatore dobbiamo dare un'occhiata al grafico log-logico. Il Forex è un processo che è, a dir poco, debolmente autosimile e non segue la dipendenza dalla potenza. Tale dipendenza esiste solo su una scala ristretta che praticamente annulla il potere dell'analisi frattale (come disciplina matematica).
Dove inizia il processo? Inizia sempre o finisce sempre? O non si ferma mai? Questo è il sale nella risposta. :о)
Gli scienziati non bisticciano...
I garofani di Galton sono più vicini a me.
;)