L'analisi classica "non funziona"? - pagina 30

[[Eliminato]]

Avals >>:

устойчивых Любой перебор, обучение НС не гарантируют устойчивости. Подгонку гарантируют, но не устойчивость. И никакие аут оф сампли и т.д. кардинально не улучшают. Без естественного интелекта не понять что устойчивоБез естественного интелекта не понять что устойчиво, а что нет. А для этого нужно много тестов, много гипотез, большинство из которых ошибочно.

Non possiamo formulare un criterio di sostenibilità? Ci interessa in termini di esistenza di combinazioni in un lungo intervallo di tempo - cioè, un intervallo tale che non solo riveli l'effetto, ma che faccia anche guadagnare.

[Avals]

NiKkel писал(а) >>

Non possiamo formulare un criterio di stabilità? Ci interessa in termini di esistenza di combinazioni su un lungo intervallo di tempo - cioè un intervallo tale che non solo rilevi l'effetto, ma ci faccia anche guadagnare

Non l'ho incontrato in termini generali, anche se mi sono occupato dell'argomento per un decennio. Gli approcci privati/locali non sono pubblicizzati. Non c'è un criterio universale e molto probabilmente non ci sarà :(

[[Eliminato]]

La storia più eloquente riguarda l'analisi grafica - si è sempre chiamata così, ma ha annoiato tutti e mostrato la sua inutilità (tutte le forme sono perfettamente identificabili, ma poi). La salvezza è arrivata - dobbiamo cambiare il nome!
hallelujah! Il nome deve essere alla moda e imitare un nome scientifico (per la solidità).
FRACTALS!
il mondo dei trader è in fermento - il Graal esiste!
e qual è la differenza tra l'analisi grafica regolare e FRACTALS?

[[Eliminato]]

senza offesa - l'asilo.
Immagino che sia perché c'è la parità nucleare nel mondo?
Questa domanda la tormenta da molto tempo?

[[Eliminato]]

Capisci almeno perché ho fatto questa domanda?

[Vladimir Paukas]

Se qualcosa non funziona, posso raccomandare un buon medico! :)))

[[Eliminato]]

paukas >>:
Если у кого что не работает - могу хорошего доктора порекомендовать! :)))

Un'argomentazione degna di nota, ben esposta!
Bella scelta di soprannome. manie di grandezza?
l'aureola pesa sulla tua testa?

[Петр]

State ancora discutendo? Volete un argomento per il fatto che "non funziona"? O piuttosto, che il processo decisionale convenzionale basato su indicatori classici è un mucchio di merda?
Esegui un EA classico dalla consegna di MT sui dati storici del Dow da un tempo in cui tutta l'AT era solo sotto forma di descrizioni, e nessuno si arrovellava sui robot di trading.
))) Otterrete all'incirca lo stesso di quello che otterreste con le quotazioni moderne. Questo, tra l'altro, sfata due miti:
1. L'AT non funziona perché il mercato è fondamentalmente cambiato perché l'AT funzioni da quando è stata inventata.
E
2. La TA non funziona perché tutti fanno trading su di essa.

Perché allora è stato scritto, letto, mostrato (cantato e cantato) così tanto sull'AT, se è tutto un mucchio di stronzate? La risposta è ovvia: nell'era pre-computer la TA veniva applicata selettivamente, basandosi sulla propria esperienza (intuizione), sapendo che in questo momento questa divergenza, questa figura grafica è adeguata e la stocastica, basata sul contesto generale di ciò che sta accadendo, è davvero ipervenduta. E non è davvero un compito facile collegare l'intuizione a un computer, formalizzare il processo decisionale di un trader esperto al livello di un algoritmo. Arcicomplicato.)))

[[Eliminato]]

Svinozavr >>:
Все спорите? Хотите довод за то, что "не работает"? Вернее, за то, что общепринятое принятие решений на основе классических индикаторов - туфта полная?
Прогоните классический советник из поставки МТ на исторических данных по Доу за то время, когда весь ТА был только в виде описаний, и ни о каких торговых роботах никто даже не бредил.
))) Вы получите примерно то же самое, что и на современных котировках. Это, кстати, развенчивает два мифа:
1. ТА не работает, потому что рынок с того момента, когда был придуман ТА, принципиально для работоспособности ТА изменился.
И
2. Та не работает, потому что все по нему торгуют.

Почему же тогда столько всего вокруг ТА понаписано, прочитано, показано (спето и сплясано), если это все - говно полное? Ответ очевиден: в докомпьютерную эпоху ТА применяли выборочно, полагаясь на свой опыт (интуицию), зная, что вот сейчас эта дивергенция, эта графическая фигура адекватна, а стохастик, исходя из общего контекста происходящего, действительно показывает перепроданность. Прикрутить же интуицию к компьютеру, формализовать процесс принятия решений опытным трейдером до уровня алгоритма - это действительно непростая задача. Архисложная.)))

scritto, cantato, raccontato, ecc. perché è semplice, divertente e accessibile
Provate a raccontare il teorema di Kolmogorov a persone senza un'educazione speciale
e qui - aggiungere / sottrarre / moltiplicare / dividere, imporlo sul grafico - bello - linee, strisce, aree tratteggiate - rende la gente felice e tutto è semplice
VA BENE?

[[Eliminato]]

non litighiamo - vinco io