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А Вы уже научились инвертировать массивы double? )))) Вопрос к программистам-изменение знака элементов большого массива
Даю наколку для формата double: 63-й старший бит - это знак. Надеюсь Вы не на MQL программы пишете?
La nakolka è forte. Vdev ha dimenticato cosa sono il codice inverso e il codice ausiliario - forme di rappresentazione dei numeri negativi? E otto anni di esperienza DSP?VDev ha dimenticato cosa sono il codice inverso e quello complementare - forme di rappresentazione dei numeri negativi?
Questo è usato per gli interi. Per i numeri reali nel formato "numero IEEE qualcosa o altro", il bit di segno è separato. Quindi VDev fa un buon punto.
Sono 8 anni che lavoro con DSP e DSP, ma non ne vado fiero, e vorrei che fosse lo stesso per tutti noi.
Infatti, l'unico modo per scoprire chi è un vero duro e chi si sta solo mettendo in mostra, è monitorare onyx )).
Non siete d'accordo?
Al diavolo la freddezza. Sono d'accordo di essere la persona più sfigata del forum.
Per quasi un anno ho cercato di dimostrare l'inutilità di qualsiasi TC associata alla parola DSP, legge normale, Fourier, ecc. Il motivo è banale: non è sul mercato. Il mercato stesso è un oggetto diverso, non riducibile a un processo stazionario. Ha certamente delle trame stazionarie, ma IMHO dovremmo occuparci dell'oggetto che abbiamo, non cambiare l'oggetto a nostra conoscenza.
Questo vale per quasi tutti in questo forum. Una volta la più grande autorità locale ha scritto "waillet è ancora una truffa". Come sempre senza discussioni, ma è quello che è un'autorità, conosce molto bene tutti i colossi del forum.
Il rinquet non è un processo stazionario. Di più: un processo incerto, cioè eventi che influenzano le quotazioni che non possono essere previsti (guerra in Iraq).
La maggior parte dei TS non dura a lungo e la ragione è la stessa - il mercato è cambiato, la periodicità del mercato è cambiata (il periodo del dummy o di qualsiasi altro indicatore è cambiato). Nessuno sa come cogliere il momento di questo cambiamento. È possibile portare il TS alla redditività grazie all'ottimizzazione (marchiato completamente), ma non c'è garanzia che mentre si ottimizza, il mercato non cambi di nuovo.
È simile alla modulazione di frequenza, ma c'è una legge che è riconoscibile. Sul mercato la frequenza cambia, ma non ho sentito di nessuno che sia riuscito ad adattarsi a questo.
Non c'è bisogno di temere il Matlab stesso. Rashid ha fatto parte del lavoro (lui non lo sa) - ha descritto l'uscita da MQL5 a DLL in C++. Matlab stesso ha C++ e costruisce DLL. Avendo questa transizione, tutte le funzioni di Matlab diventano disponibili. E lì saremo in grado di ottenere un numero, se non un diminutivo. C'è un'enorme letteratura nazionale sulle wavelets, ma è in geofisica e cardiologia.
Al diavolo la durezza. Sono d'accordo di essere il più sfigato del forum.
Per quasi un anno ho cercato di dimostrare l'inutilità di qualsiasi TC associata alla parola DSP, legge normale, Fourier, ecc. Il motivo è banale: non è sul mercato. Il mercato stesso è un oggetto diverso, non riducibile a un processo stazionario. Ha certamente delle trame stazionarie, ma IMHO dovremmo occuparci dell'oggetto che abbiamo, non cambiare l'oggetto a nostra conoscenza.
Questo vale per quasi tutti in questo forum. Una volta la più grande autorità locale ha scritto "waillet è ancora una truffa". Come sempre senza discussioni, ma è per questo che è un'autorità, conosce molto bene tutti i colossi del forum.
Il rinquet non è un processo stazionario. Di più: un processo incerto, cioè eventi che influenzano le quotazioni che non possono essere previsti (guerra in Iraq).
La maggior parte dei TS non dura a lungo e la ragione è la stessa - il mercato è cambiato, la periodicità del mercato è cambiata (il periodo del dummy o di qualsiasi altro indicatore è cambiato). Nessuno sa come cogliere il momento di questo cambiamento. È possibile portare alla redditività del TS ottimizzando (marchiato completamente), ma non c'è garanzia che mentre si ottimizza, il mercato non cambi di nuovo.
È simile alla modulazione di frequenza, ma c'è una legge che è riconoscibile. Sul mercato la frequenza cambia, ma non ho sentito di nessuno che sia riuscito ad adattarsi a questo.
Non c'è bisogno di temere il Matlab stesso. Rashid ha fatto parte del lavoro (lui non lo sa) - ha descritto l'uscita da MQL5 a DLL in C++. Matlab stesso ha C++ e costruisce DLL. Avendo questa transizione, tutte le funzioni di Matlab diventano disponibili. E lì saremo in grado di ottenere un numero, se non per riduzione, allora per numero. C'è un'enorme letteratura nazionale sulle wavelets, ma è in geofisica e cardiologia.
E come si possono fare soldi se non si usano trame con una distribuzione stazionaria? Dopo tutto, dal punto di entrata, al punto di uscita, c'è una distribuzione stazionaria con mo positivo. Un'altra cosa è se la strategia per trovare punti di entrata/uscita sarà costante, o se si adatterà costantemente ai cambiamenti del mercato. Ma l'adattamento può essere diverso. Questa è una corrispondenza nota in anticipo: parametro del mercato cambia -> parametri del sistema, o questa corrispondenza è sconosciuta in anticipo e viene cercata ogni volta di nuovo. Nell'ultimo caso la questione della validità statistica sarà pressante. imho.
Come si possono fare soldi se non si usano trame con una distribuzione stazionaria? Dopo tutto, dal punto di entrata al punto di uscita, ci sarà una distribuzione stazionaria con mo positivo. Un'altra cosa è se la strategia per trovare i punti di entrata/uscita sarà la stessa, o si adatta costantemente ai cambiamenti del mercato. Ma l'adattamento può essere diverso. Questa è una corrispondenza nota in anticipo: parametro del mercato cambia -> parametri del sistema, o questa corrispondenza è sconosciuta in anticipo e viene cercata ogni volta di nuovo. In quest'ultimo caso la questione dell'affidabilità statistica sarà pressante. imho.
Cosa c'entra la stazionarietà? La tendenza va avanti ed è OK, non importa che tipo di tendenza sia. Ho visto un articolo in cui si dimostra che ci sono segmenti di BP in cui non si può dire se è stazionario o no.
Generalizzerei l'AT nel seguente modo: cerca un modello, controllalo, prendilo, vai avanti. È un principio come il Chukchi - quello che vedo, quello che canto. C'è una nuova razza di Chukchi - NS: cantano ciò che non possono vedere. Ma tutti si basano sulla legge dell'AT "la storia si ripete". Ho visto parecchi esempi di adattamento, ma non ho mai capito a cosa ci si adatta. Tutto ha una cosa in comune: muore col tempo.
In tutta l'AT non c'è nessun modello di rinket. Sul forum si crede che si possa fare qualcosa sia contando che portando il mercato ad uno stazionario. Ma non è stazionario. C'è uno strumento più l'ignoranza e la pigrizia di quelli raccolti che impedisce di padroneggiare le waylet in matlab. È un po' troppo per una persona sola, ma abbastanza gestibile per alcuni. Alcuni geofisici, cardiologi lo hanno imparato.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это. (****)
:) Per DSP, ben fatto. Per le wavelet, questo è... :) Come posso dire, perché non usare la codifica Shannon? Avete bisogno di wavelets dove ne avete bisogno. E per quegli scopi e compiti per i quali sono stati inventati. Ma sono sicuro che voi non avete tali scopi e compiti. :)
:) Beh, per quanto riguarda il DSP, IMHO la tua argomentazione è corretta per me, e in generale qui abbiamo essenzialmente il DSP tutto uguale. :) E "combattere" è necessario non con il DSP e con alcune tecniche che sono lì per le orecchie "perché è più leggero".
:) Per DSP, ben fatto. Per le wavelet, questo è... :) Come posso dire, perché non usare la codifica Shannon? Avete bisogno di wavelets dove ne avete bisogno. E per quegli scopi e compiti per i quali sono stati inventati. Ma sono sicuro che voi non avete tali scopi e compiti. :)
:) Beh, per quanto riguarda il DSP, la tua argomentazione è corretta per me, e in generale abbiamo essenzialmente il DSP tutto uguale. :) E "combattere" è necessario non con DSP, e con alcune tecniche che sono lì per le orecchie "perché è più leggero".
Non posso dire nulla di Shannon, anche se è un sistema di codifica dei segnali.
Waylet è interessante perché è lo stesso di un filtro di Fourier, ma ha una durata temporale. Questo si accorda molto bene con la fisica del mercato: una squadra di tori si mette insieme e sale, taglia i soldi e scappa. Questa è la base del mercato e niente può essere fatto su di esso.Il rapporto di queste squadre vediamo in forma di kotier. Weylet presumibilmente permette di determinare il tempo di costruzione e rottura della squadra e fornisce un filtro per selezionare la squadra più forte dal resto della folla. Oltre a questo, il weylet ha una funzione predittiva. Quello che mi piace particolarmente di veylet è che analizza il mercato per quello che è. Il forum cerca costantemente di analizzare ciò che hanno insegnato all'asilo.
Причем здесь стационарность? Идет тренд и ладно, а какой он там, не важно. Я видел работуЮ в которой доказывается, что бывают участки ВР, когда вообще невозможно сказать: стационарный он или нет.
Я бы обощил ТА следующим образом: ищется паттерн, проверяется, прибыблен - вперед. Это принцип как у чукчей - что вижу, то пою. Есть новая порода чукчей - это НС: поют, что не видят. Но все опираются на закон ТА "история повторяется". Я видел достаточно много примеров адаптпции, но ни разу не понял, к чему адаптируется. Все это обладает одним свойством - со временем умирает.
Во всеи ТА нет модел ринкета. На форуме считается, что можно что-то сделать, если либо считать, либо привести рынкет к стационарному. Но он не стационарный. Есть инструмент плюс невежество и лень собравшихся, которая не позволяет освоить вейлеты в матлабе. Для одного многовато, но для нескольких человек вполне подъемно. Освоили какие-то геофизики, кардиологи.
Sono personalmente vicino alla sua percezione. A proposito. :)
Sei almeno un programmatore? Ho un'"idea", nemmeno un'idea, ma un "compito" interessante.
Io stesso ora non ho tempo per questo, il tempo che ho deve essere speso per altre cose.
Ho pensato: e se lo proponessi a un paio di PROGRAMMISTI di questo forum? Ma con la condizione di rendere i risultati disponibili al pubblico.
Glielo offro perché vedo che il suo punto di vista coincide con il mio in questa materia.
Posso scrivervi in un messaggio privato con questa proposta. Tipo che ti ho detto il mio "compito" e tu avresti raccolto un po' più di gente che l'avrebbe realizzato.
Vi dico subito che non è un CU. Questo è più uno strumento.
Про Шеннона не могу сказать, хотя это система кодирования сигнала.
Вейлет привлекает тем, что это такой же фильтр, как по Фурье, но имеет длительность по времени. Это очень хорошо согласуется с физикой рынкета: собралась команда быков и поехали вверх, нарубили бабок - и разбежались. Это основа рынкета и сделать с этим ничего нельзя.Соотношение этих команд мы видем в виде котира. Вейлет якобы, позволяет определить время сбора команды и ее развала, а попутно дать фильтр для выделения наиболее сильной команды среди остальной толпы. Кроме этого, вейлет обладает прогнозной функцией. Особенно меня привлекает в вейлете, что он анализирует рынкет таким каков он есть. На форуме постоянно пытаются анализировать то, чему научили в детском садике.
"Prevede" il mercato tra virgolette allo stesso modo di Fourier. Cioè, semplicemente copiando.
C'è un mercato forex e c'è un mercato delle fragole, quindi anche se entrambi hanno la parola mercato e i grafici sembrano simili, sono completamente DIVERSI all'interno. Quello che voglio dire è che state parlando di una squadra di tori.