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Cosa c'entra la stazionarietà? Se c'è una tendenza, va bene, ma non importa che tipo di tendenza sia. Ho visto un articolo in cui si dimostra che ci sono segmenti di BP in cui è impossibile dire se è stazionario o no.
Detto questo. Volete che il vostro capitale sia fermo e con un mo positivo. E l'equità è una sequenza di fette di BP dal punto di entrata al punto di uscita. Quindi, tra di loro, il VR deve essere fermo. Quindi, il compito è quello di isolare le sezioni stazionarie con mo positivo dalla VR non stazionaria. Naturalmente, c'è anche MM, che cambia un po' le proporzioni reciproche di queste sezioni.
Generalizzerei l'AT come segue: cerca un modello, controllalo, prendilo, vai avanti. È un principio come il Chukchi - quello che vedo, quello che canto. C'è una nuova razza di Chukchi - NS: cantano ciò che non possono vedere. Ma tutti si basano sulla legge dell'AT "la storia si ripete". Ho visto parecchi esempi di adattamento, ma non ho mai capito a cosa ci si adatta. Tutto ha una cosa in comune: muore col tempo.
In tutta l'AT non c'è nessun modello di rinket. Sul forum si crede che si possa fare qualcosa sia contando che portando il mercato ad uno stazionario. Ma non è stazionario. C'è uno strumento più l'ignoranza e la pigrizia di quelli raccolti che impedisce la padronanza delle waylet in matlab. È un po' troppo per una persona, ma abbastanza gestibile per alcuni. Alcuni geofisici, cardiologi lo hanno imparato.
Come si fa ad adattarsi senza considerare un pezzo di storia? Cercherete comunque dei parametri su qualche finestra (possibilmente non di lunghezza fissa, ma calcolabile). E in base a questi parametri cambiare le regole di entrata/uscita. Cioè non c'è modo di sfuggire alla seguente corrispondenza: cambio di parametri -> cambio di regole di entrata/uscita.
"Prevede" il mercato tra virgolette allo stesso modo di Fourier. Cioè, semplicemente copiando.
Weylet non copia nulla. È fondamentalmente diverso da Fourier in termini di durata, e Fourier è immortale.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
OK - quindi non ti ho convinto. E questo va bene, comunque.
Detto questo. Volete che il vostro capitale sia fermo e con un mo positivo. E l'equità è una sequenza di fette di BP dal punto di entrata al punto di uscita. Quindi, tra loro, il VR deve essere fermo. Quindi, il compito è quello di isolare le sezioni stazionarie con mo positivo dalla VR non stazionaria. Naturalmente, c'è anche MM, che cambia leggermente le proporzioni reciproche di queste sezioni.
Qual è la relazione tra la stazionarietà dell'equitie il mercato? E se l'equità non è stazionaria.
Come si fa ad adattarsi senza considerare un pezzo di storia? Dovrete in ogni caso cercare i parametri su qualche finestra (possibilmente di lunghezza non fissa ma calcolabile). E in base a questi parametri cambiare le regole di entrata/uscita. Cioè non c'è modo di sfuggire alla seguente corrispondenza: cambio di parametri -> cambio di regole di entrata/uscita.
Con tutto il rispetto per voi, mi piacerebbe mettere insieme un team che faccia giudizi in termini di waylet specificamente matcad (per evitare di sprecare sforzi sul chiarimento della terminologia). Allora la conversazione si rivelerebbe costruttiva, almeno avvicinandosi al livello che è stato raggiunto in diversi anni grazie agli sforzi di un gruppo di compagni.
OK - quindi non ti ho convinto. E questo va bene, comunque.
Puoi ottenere il link del matcad.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Capite che, chiedendo dei link, volete farmi "lavorare"? Ma ho già fatto il lavoro, ..... e vi ho dato il mio curriculum. Non sto cercando di persuadervi. Sto solo esprimendo la mia opinione, siete perfettamente liberi di respingerla.
La prima considerazione con cui iniziare a costruire un filtro adattivo: ci sono due parametri "morbidezza (numero di pieghe)" del filtro Error1 e la deviazione del filtro dal prezzo Error2.
Per esempio, se Filtr[i]=Close[i], allora Error2=0, Error1=x; se Filtr[i]=1 per tutti gli i, allora Error1=0, Error2=y. La verità è da qualche parte nel mezzo, e cambia con il tempo Errore1=f(Errore2, tempo) e quindi abbiamo bisogno di studiare la funzione f attraverso altri invarianti di prezzo da qui la domanda iniziale: perché abbiamo bisogno di filtri, non è più facile studiare altri "invarianti di prezzo" immediatamente?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Capite anche che possiamo giudicare in "ambienti" diversi: voi giudicate "per uno" io giudico "per un altro". Per esempio, tu giudichi per il timeframe giornaliero e io giudico per il timeframe settimanale. :) Quindi dobbiamo essere molto chiari sull'"ambiente" ("environment")
Qual è la relazione tra la stazionarietà delle azioni e il mercato? E se l'equità non è stazionaria.
Non scambierei un tale TS :) Seriamente, un sistema con un'equità fissa è un ideale irraggiungibile. Prima o poi, i cigni neri arriveranno in qualsiasi sistema. Ma la stazionarietà dell'equità dovrebbe essere ricercata. Idealmente, l'equità è una linea retta con un angolo verso l'alto (lotto fisso). Non così stazionario, ma anche senza varianza :)
Con tutto il rispetto per voi, mi piacerebbe mettere insieme una squadra che faccia dei giudizi in termini di waylet specificamente matcad (per evitare di sprecare sforzi per chiarire la terminologia). Allora la conversazione si rivelerebbe costruttiva, almeno avvicinandosi al livello che abbiamo su DSP, ottenuto in diversi anni grazie agli sforzi di un gruppo di compagni.
OK :)
Non scambierò quel tipo di TS :) In tutta serietà, un sistema con un'equità fissa è un ideale irraggiungibile. Prima o poi, i cigni neri arriveranno in qualsiasi sistema. Ma la stazionarietà dell'equità dovrebbe essere ricercata. Idealmente, l'equità è una linea retta con un angolo verso l'alto (lotto fisso). Non che sia stazionario, ma anche senza varianza :)
Francamente, ero anche interessato a questa domanda. Ma si scopre che c'è un filtro (insieme di filtri che trasforma il mercato in una linea retta e crescente. È realistica una tale formulazione della domanda? Così facendo neghiamo una proprietà del mercato come "l'incertezza". Anche se ci sono i futures su Bernanke, ma cosa fare con i negri, i terremoti, e più probabilmente la semplice manipolazione del mercato e i piccoli imbrogli della DC? Non è un ideale realistico.