Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario. - pagina 15
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Vitya писал(а) >>
Ветка очень интересная, вот если бы ещё результаты в виде кода оформлялись проще было бы понять как всё это можно применить.
Questo ramo è destinato al pensiero (a volte subdolo) con uno scopo - ridurre significativamente lo spazio di fase dei parametri che possono descrivere certi fenomeni nel mercato, e di conseguenza, rendere la codifica stessa significativa (non la ricerca stupida di alcuni parametri nel tester per settimane).
Pertanto, è improbabile trovare Expert Advisors già pronti.
P.S. Ho completato il mio post precedente.
так не нужно готовых, хоть пару строк...))
Oh-oh-oh, ci sono un buon centinaio di righe di questa "bontà" in Codebase!
Ecco cosa è interessante. Nel costruire la visione generale di OTC Frame e il funzionale che descrive la forma analitica dell'operazione TS, ho usato le proprietà più generali delle serie di prezzi e il buon senso di base, facendo attenzione a non attirare inavvertitamente contenuti extra. Si dà il caso che non abbiamo tempo di presentare esplicitamente da nessuna parte. È un incidente? Non lo so, ma la visione generale di FR è meravigliosamente descritta in termini di livelli di prezzo. Sopra ho mostrato che c'è una relazione statistica tra questi due parametri delle serie di prezzi - tempo t e ampiezza V(t):
Così, tutto il materiale analitico in questo thread può essere rappresentato in due modi, attraverso i parametri come funzioni del tempo e/o come funzioni del prezzo. Guardiamo di nuovo la FR di un TS arbitrario con argomento h (Fig. in rosso) e il suo aspetto quando il tempo è stato usato come argomento (in blu):
Possiamo vedere che l'uso della variabile h come argomento ci permette di avere confini più stretti della FR e, di conseguenza, tale rappresentazione è più facile da analizzare. La rappresentazione temporale, d'altra parte, richiede l'analisi delle medie, ecc. Ma, naturalmente, si può sostenere che il bel disegno non può essere un argomento quando si sceglie uno stile di trading - c'è un sacco di cose utili e redditizie nel tempo... Comunque, non so ancora come rispondere. Forse, ma è stato tutto contabilizzato in FR di h. Permettetemi di sottolineare che il numero di trazioni in questi due casi non è lo stesso, ma questo non influisce sulla visione generale. Volevo solo sottolineare l'allargamento dei confini.
In generale, mi atterrò ulteriormente alla rappresentazione dei prezzi degli argomenti nell'analisi. Per me è più facile e più evidente. Il sistema risultante descrive completamente l'oggetto in studio in questi termini e sembra un lusso irragionevole coinvolgere un ulteriore parametro ridondante.
Sergey, come hai ottenuto la curva blu? E perché il SL è spalmato là fuori?
A proposito, anche quello rosso non è chiaro, se si taglia manualmente il profitto a Hort(ma per il bordo destro possiamo cambiare la forma e abbiamo un certo grado di libertà. Ovviamente, è collegato al fatto che abbiamo il diritto di scegliere quando chiudere il commercio di profitto), sembrerebbe che un orecchio dovrebbe crescere lì.
E ho chiuso esattamente in tempo :-) Beh, ho cercato di essere puntuale - ho definito lo SL e l'ho sostituito con il tempo durante il quale il prezzo doveva chiudere in pip in media. Quindi ha funzionato sulla "media".
Beh, sì, ovviamente ho esagerato con la visualizzazione. In breve, volevo solo sottolineare che la sostituzione del trading "rigoroso" quando il prezzo raggiunge certi livelli con il trading a tempo di mantenimento avrà come risultato l'offuscamento dei confini chiari nel TP.
Non punzecchiate la figura, è illustrativa!
Есть у меня подозрения, что "обрезание сделок по времени" ведёт к появлению небернуллиевости, если эта самая бернуллиевость присутствовала ранее, конечно. Понятно, что если это так, то вся конструкция и все формулы лежащие в основе, а они основаны на предположении о бернуллиевости, - начинают "плыть".
E che tipo di non-bernoulliering esattamente? Correlazione tra gli incrementi?
А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Penso che HideYourRichess si riferisse al funzionamento del TC con fermate fisse, quando TP=k*SL, dove k è una costante. Ha considerato MM per questo caso nel suo articolo. Vi ricordo che studiamo MM per il caso più generale in cui l'area in cui sono definiti i valori che prendono tangenti TC sono numeri naturali da meno a più infinito.А какого именно рода небернуллиевость? Корреляция между приращениями?
Se solo. In parole povere, uno schema di Bernoulli snello e prevedibile si trasforma in qualcosa di caotico e non robusto. Ma di nuovo, questo è a livello di osservazione e sensazione, non ho ancora prove.