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Neutron писал(а) >>
Credo di sì... Anche se rimango della mia opinione sull'inutilità del martin come strategia e il suo fallimento come metodo MM (rispetto a quello ottimale).
È stopouff qualcosa di simile a martin. E in questo caso particolare tutti gli altri MM vanno in tilt, perché non c'è profitto in pip netti.
Mi chiedo cosa significa la linea verticale su molti grafici?
Inizio del monitoraggio. Dopo c'è il drawdown, il margine e l'equity. Davanti ad essa c'è solo l'equilibrio.
Qualcuno può commentare come è possibile avere un reddito in pip in un conto sotto forma di fluttuazione casuale e un così bel totale in rubli in un conto?
Miracoli!
Entrata distribuita con accumulo di volume per l'ordine successivo.
Neutron, è un martin e i prelievi sono visibili
Il fatto è che se la posizione consiste in un gruppo di ordini di dimensioni diverse, in una posizione redditizia ci saranno spesso ordini perdenti, quindi ci saranno dei drawdown sul grafico, anche se nell'intera posizione i drawdown potrebbero non esistere, o non essere così significativi come viene mostrato sul grafico.
Credo di sì... Anche se resto della mia opinione sull'inutilità di Martin come strategia e la sua inconsistenza come metodo MM (rispetto a quello ottimale).
Sì, quasi tutti usano qualche modifica o combinazione di Martin e altri metodi MM, anche se non ne sono consapevoli. È solo che Martin può essere diverso e anche aggressivo.
Ci sono 3 principali metodi MM - quota fissa, martingala e anti-martingala. Il resto sono le loro combinazioni.
Per esempio: trading con lotto fisso. Dopo le perdite il deposito si riduce e il lotto fisso diventa una quota maggiore del deposito. Infatti è martingala, perché si verifica l'aumento relativo del lotto a perdere. E quando si vince accade il contrario riduzione del lotto relativo (antimartingale). Cioè, il trading con lotto fisso combina martin e anti-martin. E ha senso parlare della dimensione del lotto in MM solo in relazione al deposito o al capitale di rischio totale del trader.
La linea di demarcazione tra M e AM è il trading a lotto fisso.
Mi chiedo cosa significhi la linea verticale su molti dei grafici?
Inizio del monitoraggio.
Sì, praticamente tutti usano qualche modifica di martin o la combinazione con altri metodi MM anche se non se ne rendono conto. È solo che anche Martin varia in aggressività.
Ci sono 3 principali metodi MM - quota fissa, martingala e anti-martingala. Il resto sono le loro combinazioni.
Per esempio: trading con lotto fisso. Dopo le perdite il deposito si riduce e il lotto fisso diventa una quota maggiore del deposito. Infatti è martingala, perché si verifica l'aumento relativo del lotto a perdere. E quando si vince accade il contrario riduzione del lotto relativo (antimartingale). Cioè, il trading con lotto fisso combina martin e anti-martin. E ha senso parlare della dimensione del lotto in MM solo in relazione al deposito o al capitale di rischio totale del trader.
La linea di demarcazione tra MM e AM è il trading con un lotto fisso.
Questo dovrebbe ridurre il trading a un gioco di monete?
E se si immagina il problema in modo diverso - c'è una quota fissa del deposito per il profitto previsto.
Dopo tutto, è la cosa giusta da fare! :)
E qui la stima del profitto atteso e della probabilità di entrata corretta cambia...
Come allora?
La linea di demarcazione tra M e AM è il trading di azioni fisse.
Sembra che stiamo confondendo i concetti definiti per TC e il significato messo in MM. Per definizione, il TS ottimale massimizza il numero di pip presi per unità di tempo umano, mentre MM massimizza la conversione di quei pip in rubli. Martin e Anti-Martin sono essenzialmente un'implementazione di una strategia di tendenza e controtendenza (la scelta del TS), nel Martin stesso, questo è un MM velato diverso da quello ottimale (in peggio ovviamente).
Da questo punto di vista non c'è bisogno di confondersi con le complessità e le intricatezze della catena M-f-AM, basta capire la relazione tra un particolare TS e la sua MM ottimale.
PapaYozh ha scritto (a) >> Inizio del monitoraggio.
Capisco.
Il fatto è che se la posizione consiste in un gruppo di ordini di diverse dimensioni, spesso vedremo ordini perdenti nel caso di una posizione redditizia e quindi il drawdown apparirà sul grafico, anche se il drawdown nell'intera posizione potrebbe non esistere o essere così significativo come viene mostrato sul grafico.
Non conosco gli ordini di diverse dimensioni, ma sul conto in questione il capitale e i fondi liberi diminuiscono bruscamente quando il volume di una posizione aperta aumenta. Allo stesso tempo il saldo non diminuisce e le perdite sono sostenute fino a quando il saldo è fissato ad un profitto. Tutti questi sono chiari segni di Martin. imha.
Ma la stima dei profitti attesi e la probabilità di un'entrata corretta cambia...
Come allora?
Bene, cosa non è chiaro qui? Si dovrebbe, come previsto, cambiare la proporzione del deposito coinvolto nel gioco.
è ridurre il trading a un gioco di monete, è fatto?
E se si immagina il compito in modo diverso - c'è una quota fissa del deposito per il profitto previsto.
Sarebbe più corretto! :)
Ma la stima del profitto atteso e della probabilità di entrata corretta cambia...
Come allora?
Non sono sicuro di cosa si intende :(
Credo che confondiamo i concetti definiti per TS e il significato di MM. Per definizione, il TS ottimale massimizza il numero di punti presi per unità di tempo, e MM massimizza la conversione di questi punti in rubli. Martin e Anti-Martin sono essenzialmente implementazioni di una strategia di tendenza e controtendenza (la scelta del TS), nel Martin stesso, questo è un MM velato diverso da quello ottimale (in peggio ovviamente).