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Sono felice di averti dato il piacere. :-) Finalmente ci sono riuscito!
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
IMHO, sono i dettagli di come viene descritto il mercato. Finché non è adeguato (cioè, in parole povere, è fatto dal nulla) non si può contare su nient'altro. Ho anche passato molto tempo a pensarci, fino a quando mi sono reso conto che la lettura dei fondi di caffè non è peggiore. Da allora sono passato al caffè. :-)
Ho visto il tuo post in cima alla pagina 25. C'è ovviamente una certa incomprensione reciproca. Sia in termini di concetti che di azioni previste. Quindi sembra che la sua interpretazione non sia affatto uguale alla mia. Tuttavia, non voglio discutere con voi. Non c'è bisogno di raggiungere un consenso. Al contrario, dato che lei sceglie consapevolmente la seconda variante, è meglio per noi non trascinarci in una discussione.
È meraviglioso che ognuno abbia il proprio approccio.
Insieme siamo forti!
Possiamo batterli tutti!
Banza-a-a-ay!
Lanciamo cappelli?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
È solo un "antipasto di conversazione" ......
L'impressione è che tutti sono alla porta, ma nessuno osa entrare in casa - avete bisogno di un "gatto" che farà la cosa giusta e troverà il posto migliore (secondo il feng shui :)) .....
Un po' sulla citazione: secondo me, è importante..... se tutte le definizioni di "contesto" sono ammucchiate, allora nemmeno il sistema più sofisticato può calcolare questo algoritmo (condizionalmente parlando).... soggettività, o la "sensazione di pancia" tanto odiata da me e voi sarete ancora presenti....
Allora, stiamo cercando un gatto? :)
Un po' sulla citazione: secondo me, è importante..... se tutte le definizioni di "contesto" sono ammucchiate insieme, allora no, il sistema più sofisticato può calcolare questo algoritmo
Se si accumulano tutte le definizioni, si ottiene un casino completo. E nulla può nascere da esso. Può nascere solo dalla definizione corretta.
Se raccogliete tutti gli scrittori esperti in un mucchio, al 100% non riusciranno a scrivere nulla di fattibile. Solo chi ha le idee giuste scriverà.
Quindi beviamo ...
Cos'altro possiamo fare?
IMHO, si può passare un tempo piacevole e utile su un argomento solo se qualcuno ci lavora davvero e condivide i risultati, anche se non dà tutti i dettagli. E più di questi ... er ... quelli :), più possibilità ci sono per una qualità e una longevità del filo. Non credo affatto che sia necessaria una completa coincidenza di approcci. Il problema sembra essere che non tutti quelli che sono interessati sono in grado di lavorare sufficientemente (per vari motivi). Alcuni sono occupati con altre cose, alcuni semplicemente non sanno come, alcuni tagliano le cicatrici di motivazione lasciate da precedenti attacchi al mercato :). L'altro lato della questione è la volontà di condividere i risultati attuali. Ho il sospetto che sia in correlazione con il primo fattore. Perché come ... er ... ( ti sei stancato? :) ) spesso comincia a passare non solo la paura di dare inavvertitamente a qualcuno il tuo futuro graal, ma anche la speranza di trovarlo del tutto :)).
In breve, un buon argomento ha davvero bisogno di "neofiti" qualificati e non avidi :). Imho, naturalmente.
Ecco un'illustrazione del "mio" approccio. Prendiamo un insieme di input, contiamo per ogni input i valori di alcuni due parametri (tenendo conto del contesto). Otteniamo uno spazio di fase bidimensionale (PS). Più precisamente, una sezione trasversale dello spazio di fase da un piano, poiché l'aggiunta di nuovi parametri di stato aumenterà la sua dimensionalità ma non richiederà il ricalcolo di quelli già calcolati. Questo è precisamente il vantaggio dell'approccio a entrata fissa. Ora su questo piano costruiamo una stima approssimativa della dipendenza del profilo dai parametri, che è in un certo senso simile alla funzione di densità di probabilità. Otteniamo una bella immagine
I punti blu sono punti di entrata e si trovano sul piano zero, cioè dove si immergono sotto la superficie la stima del profitto diventa positiva. Ora guardiamo questo caso dall'alto
Possiamo vedere chiaramente le aree che promettono un profitto positivo (cioè le aree in cui i punti sono nascosti dalla superficie). In questo caso bidimensionale, possiamo letteralmente disegnare il loro confine a mano. Per dimensioni maggiori dello spazio di fase non possiamo più fare a meno della matematica.
La domanda rimane - è un montaggio o no? Chi lo sa :). IMHO, tutto dipende dai parametri. Non mi piacciono questi particolari, non sono abbastanza invarianti secondo me. Inoltre non sono sicuro della correttezza della stima del probabile profitto, è abbastanza primitivo.
P.S. Nel caso in cui qualcuno non lo capisca - questa è un'esca per "neofiti" adatti :) .
Mi permetto di mettere in dubbio l'opportunità di analizzare i dati sui risultati dell'interazione di una scatola nera (mercato) sui risultati della "soluzione" di un'altra - generatrice di input (non meno nera - per i neofiti della lettura).
;)
Per quanto riguarda la definizione del relativo sistema di coordinate dello spazio di fase, suggerisco di completare il sistema di coordinate che ho suggerito con un asse in più - la deviazione dall'asse 33 della TF superiore. Per chiarezza, e come misura della sensibilità potremmo prendere l'ATR, e il ROC sostituirebbe per noi l'inerzia.
Per la prima volta andrà bene.
Candid, come sei diventato Candid? Hai dato una sbandata ai moderatori?
Ecco un'illustrazione del "mio" approccio. Prendiamo un insieme di input, contiamo per ogni input i valori di alcuni due parametri (tenendo conto del contesto). Otteniamo uno spazio di fase bidimensionale (PS).
Ora su questo piano costruiamo una stima approssimativa della dipendenza del profitto dai parametri, che in un certo senso è simile al recupero della densità di probabilità.
Qui i punti blu sono ingressi e si trovano nel piano zero, cioè dove si immergono sotto la superficie la stima del profitto diventa positiva. Ora guardiamo questo caso dall'alto
Beh, il mondo è pieno di meraviglie. Questo è anche l'approccio che stavo delineando. E se sei un suo sostenitore, di cosa stavamo discutendo? :-)
E come avete ottenuto una "stima approssimativa della dipendenza del profitto dai parametri", e anche come superficie?
È complicato in qualche modo, ecco il risultato della simulazione di trading sul campione base:
Saldo 3761pts, Ordini 2831, media 1.3285pts/ordine, Profitto massimo 6495, Drawdown massimo 7229, Saldo RMS 1333.1936, Saldo/RMS 2.821
E questo è sul campione per Out of Sample:
Saldo -6950 pip, 999 ordini, media -6.957 pip/ordine, profitto massimo 4347, drawdown massimo 10614, RMS del saldo 1630.4733, Saldo/SCO -4.2626
Possiamo vedere che i risultati sono significativamente diversi, cioè il mercato è stato significativamente diverso rispetto a questo algoritmo di ingresso a OoS. Ora facciamo un semplice filtro tagliando a mano un rettangolo 150x150 all'inizio delle coordinate in un'immagine bidimensionale. Sull'asse delle x questo è meno di quanto permette l'immagine - il punto è che l'algoritmo dà un'altra serie di input, per esso l'area risolta è di un tipo simile, ma più piccola.
Arriviamo a OoS:
Saldo 4309pts, Ordini 424, media 10.1627pts/Order, Profitto massimo 5436, Drawdown massimo 4089, Saldo RMS 801.62, Saldo/RMS 5.3754
In qualche modo troppo buono, oh ho paura che sia una coincidenza.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
No, era un regalo di Capodanno di MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
No, qui si tratta degli ingressi in tempo reale, impostati prima di qualsiasi parametrizzazione. Questo è esattamente il punto del contendere. Leggilo di nuovo :). Infatti, sto tornando solo ora a dove ho lasciato un anno e mezzo fa. Ti assicuro che eri già al corrente del mio approccio allora :) . A proposito, e questa è la domanda che mi sembra di aver fatto :).
Beh, dal momento che due parametri, ovviamente ci sarà una superficie. E il profitto è semplicemente preso come una media su un dato numero di punti più vicini.