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Per seguire lo stocastico "silenzioso".
Alcuni cambiamenti:
1. corretto non tanto un errore... ...qualche incongruenza o qualcosa del genere. Quando cambiavo questo parametro, la sensibilità stocastica "scappava", a causa delle peculiarità del calcolo del rallentamento (Slowing), e dovevo scalarla manualmente. Fisso. Nella funzione, è stata semplicemente introdotta una linea che moltiplica la sensibilità per la decelerazione (vedi nel codice).
2. È stato aggiunto (nella funzione) un controllo della sufficienza delle barre per la ricerca degli estremi in una matrice. Non era un grosso problema - c'era solo un avvertimento nel registro ma andava bene. Non è "combattere" ora.
3. Ho menzionato nei commenti a questo post che potrei rendere la soglia di sensibilità una funzione dell'ATR. Fatto. Aggiunti due campi appropriati:
Volatilità - se maggiore di 0, il periodo di smoothing per ATR; se impostato su valori negativi, la sensibilità sarà legata a StDev. Non mi piace inserire campi aggiuntivi.
xVolatility - moltiplicatore per la volatilità.
Dall'alto in basso: (1) stocastico, dove ATR(66) x 4 agisce come soglia; (2) la soglia è fissata rigidamente a 10p; (3) stocastico puro.
Ma se è davvero "forse non accademico", io ascolterei.
Quindi non ho intenzione di nasconderlo)). A meno che, ovviamente, non mi venga in mente qualcosa in quella direzione.
Interessante, interessante. Anche se confesso di avere un po' di scetticismo iniziale.
A proposito, formalizzazione reale significa essere in grado di controllare la storia, l'avete fatto?
In effetti, i miei swindroid che usano questo approccio stanno facendo trading. Quindi...
Ecco come stanno le cose. Naturalmente, non ho intenzione di postare il bot con la dichiarazione. Sarei interessato a discutere l'approccio stesso, ma a questo scopo sarebbe necessario fare degli strumenti che almeno li uniscano in un file per poter analizzare le righe appena create. Al momento non ce l'ho. Devo prepararmi.
Ho formulato una specie di teorema per me: per qualsiasi mercato (liquido), per qualsiasi zigzag, lo slippage medio sarà circa 1/2. Difficilmente può essere dimostrato, ma basterebbe un solo fatto per smentirlo. Quindi il mio interesse, e giustamente, è piuttosto accademico :) .
Infatti, i miei swindroid che usano questo approccio stanno facendo trading. Quindi.
Il punto qui è questo. Naturalmente, non ho intenzione di postare il bot con la dichiarazione. A questo scopo per l'analisi delle nuove serie ottenute dovremmo creare degli strumenti che almeno le uniscano in un file. Al momento non ce l'ho. Devo prepararmi.
Ciò che conta qui è il tempo, il numero totale di compravendite e se sono state fatte modifiche manuali ai parametri. Tuttavia, questa non è la domanda più importante. Il bot con la dichiarazione non dovrebbe essere pubblicato in nessun caso - il pubblico si riunirà in una grande moltitudine e sarà impossibile discutere l'argomento a tutti :) .
Ma se non vi piace, non preoccupatevi.
Pastukhov ha fatto delle ricerche. È vero, il suo metodo è basato su Renko o Kaga, ma è lo stesso anche con ZZ. In realtà tutto si riduce a Hurst. Sopra lo 0,5 siamo in tendenza e sotto lo 0,5 siamo piatti. La temperatura media dell'ospedale è di 0,5 sui liquidi. Altrimenti sarebbe semplice :) E così abbiamo bisogno di un contesto, quando trattiamo un trend e quando trattiamo un flat.
Sì, sono a conoscenza di Pastukhov. Se ricordo bene giustificò il valore di 1/2 come spartiacque tra il pullback e il breakout trading per un particolare zigzag. "Il teorema è equivalente all'impossibilità di creare uno zigzag sufficiente al commercio, cioè è più generale. Tuttavia, per andare a questa ipotesi più generale non serve tanto il genio quanto il pessimismo :). Tuttavia, credo che sia utile controllare ogni nuovo zigzag con questo criterio :)
Da notare che è la confutazione del "teorema" che viene proposta ora. Poiché uno zigzag con la definizione corretta del contesto incorporata sarebbe autosufficiente per il commercio :)
Potete dirmi per favore come correggere l'inserimento dei dati in iCustom per usare l'indicatore in Expert Advisor?
ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);
Grazie.
Potete dirmi per favore come correggere l'inserimento dei dati in iCustom per usare l'indicatore in Expert Advisor?
ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);
Grazie.
Buffer (n).
0, 1 - picco, depressione di ZigZag.
2, 3 - limiti superiore e inferiore del canale grezzo.
4, 5 - bordi superiore e inferiore del canale smussato.
6 - linea di tendenza.
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Il nome dell'induke viene salvato in modo errato quando è allegato al post per qualche motivo. L'ho originariamente chiamato _Channel@MACD_ATR, ma la @ è stata sostituita da qualche stronzata. Quindi fate più attenzione quando lo nominate in iCustom.
Per seguire lo stocastico "silenzioso".
Il link non funziona
А... No. Sto mentendo. È perché ho copiato il link attraverso "i miei script". Devi aprirli e prenderli dalla barra del browser. Buono a sapersi.
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No, è ancora con _my/. Comunque, ho aggiustato il link manualmente. (È strano, però).