Spread trading in Meta Trader - pagina 96
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Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
Invece di USDCHF puoi prendere futures 6S (quasi nessuna differenza) - allora non avrai bisogno di invertire.
Non ho capito bene (a causa della mia mancanza di intelligenza) come si calcola l'equità?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
L'inversione è stata scritta appositamente per testare EURUSD e USDCHF. Ma non è necessario, sia sulle valute che sui CFD ci sono molte coppie "diritte".
L'equità è calcolata come il profitto in punti per un simbolo + il profitto in punti per un altro simbolo. Il calcolo parte dalla linea verticale, dove, a seconda delle condizioni, uno strumento viene venduto, l'altro comprato. Gli spread sono presi in considerazione. L'istogramma è disegnato. È chiaro che si aggiungono pappagalli e cinghiali, ma se i lotti sono vicini e le dimensioni degli strumenti sono uguali, la cifra dice qualcosa. Nel caso in cui ci siano ordini reali, il capitale è anche calcolato nella valuta del deposito.
A proposito, hai altre idee su come calcolare l'equità?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ancora una volta voglio avvertire - state lontani da questo "tandem" in B. !
Sul conto demo del concorso ai valori attuali di vendere CCH=+2400$ e comprare C=-1560$ (lotti=3:4)
posizione CCH=+2400 chiusa con risultato = +1650$
ma cercando di chiudere l'acquisto C=-1560 - il prezzo ha sobbalzato a "-1757" e la risposta è tornata come "MARKET CLOSED !
Come questo...
Ciao a tutti. Ho fatto trading di "grani" sul mio conto reale per il maggior reddito finora.
Ecco del materiale utile sulle tendenze stagionali ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
così come la parte 2 dell'articolo sullo spread trading ZW+ZC (luglio-dicembre)
Inoltre, c'è la parte 1 dell'articolo sullo spread trading ZW+ZC (gennaio-giugno) nella rivista "Val. speculator" 1-2001 - chi ne ha bisogno la troverà.
Informazioni per il pensiero :
BRNJ0 + CLJ0, - prima del rilascio serale (18:30 ora di Mosca) delle notizie sulle materie prime USA
Sono giunto alla conclusione che aggiungere pappagalli ai cinghiali non è una buona idea. E l'equità dovrebbe essere contata in moneta e costruire un isto da quello.
Questo è molto chiaro quando si lavora con USDCHF e USDDDK - i grafici sono correlati in modo molto prevedibile, ma il valore del punto è così diverso,
Ho scoperto che piegare non ha senso. Con un grande profitto in pip piegati ci può essere una perdita in valuta.
Quando si esaminano le differenze nel trading di coppie di valute e CFD, i profitti sulle coppie di valute risultano più interessanti...
Ma lì la domanda rimane - non è più facile scambiare i cross:)
Continuo a scavare nell'argomento.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
È proprio necessario costruire una linea di equità (istogramma)?
La linea del prezzo + la linea delta (istogramma) non è sufficiente?
Questo è molto chiaro quando si lavora con USDCHF e USDDDK - i grafici sono correlati in modo molto prevedibile, ma il valore del punto è così diverso,
che non ha senso sommarli. Con un grande profitto in pip impilati ci può essere una perdita nella valuta.
Aprire con diversi lotti con un rapporto uguale al valore dei punti.
L'idea principale è quella di utilizzare la correlazione o più esattamente la possibilità di cointegrazione.
L'equity visualiser ti permette di esaminare rapidamente il tandem scelto e di comprenderlo.
Poi, ho una ricerca di capitale lì.
Riguardo al lotto - lo faccio, ma visivamente, quando si calcola l'equità in pip, sembra terribile)
Come parte della mia ricerca su questo argomento ho pensato a un indicatore di ricerca. L'indicatore fa compravendite virtuali. I trade sono inseriti a condizione di raggiungere un delta specificato (divergenza degli strumenti). Le uscite sono calcolate per il numero specificato di barre in avanti. L'analisi di tutti i possibili esiti di ogni barra su TF M1 viene effettuata e viene preso il trade di massimo profitto e massima perdita. E questi massimi vengono inseriti nell'indicatore. Nell'immagine sopra, entrate a delta=0, cioè su ogni barra! Istogramma - il massimo profitto e la massima perdita che sarebbe stato raggiunto durante il giorno successivo - 1440 barre su TF M1. L'immagine mostra che avremmo fatto profitto indipendentemente dalla barra in cui siamo entrati. Si scopre che non abbiamo bisogno del delta in quanto tale. (non affrettatevi a discutere - questa non è la dichiarazione finale). Inoltre, possiamo vedere che saremmo stati anche nelle zone negative - significa che se avessimo invertito gli strumenti, queste perdite si sarebbero trasformate in profitti... Questo indicatore può essere invertito - gli strumenti possono essere scambiati. Si ottiene quasi un'immagine speculare. Quindi, teoricamente, possiamo quasi su ogni barra inserire 2 coperture diversamente dirette - comprare oro/vendere argento e vendere oro/acquistare argento. E basta aspettare, per esempio, un giorno o anche meno (non c'è bisogno di aspettare così a lungo - i profitti appariranno più velocemente) per chiudere prima una copertura, e poi la seconda, con profitto posteriore.
Ci sono, naturalmente, delle insidie, per esempio uno ha chiuso in attivo e l'altro continua ad essere in rosso... Ma questo può essere limitato. E il numero di coperture redditizie dovrebbe superare il numero di coperture non redditizie in modo significativo, la cosa principale è analizzare in quale sequenza il prezzo converge e diverge, in modo che entrambi sarebbero chiusi con un determinato profitto. Non dovremmo cercare di prendere 500$ da ogni copertura, due linee viola limitano l'area di 100$ e il 99% delle operazioni andranno in entrambe le direzioni, quindi sono redditizie.
Ora sull'influenza del delta. Ecco uno screenshot qui sotto dove le voci sono limitate da delta=100. Si può facilmente vedere che indipendentemente dal valore delta, in qualsiasi barra in cui entriamo quando è =100, il massimo profitto possibile sarà 1,5 volte più grande della possibile perdita massima entro un determinato numero di barre. Significa che un ingresso in un delta esteso è più stabile, anche se si può raggiungere il fondo con un gesto direzionale inverso, per esempio a 100 dollari.
Questi sono i miei pensieri. Questa non è una dichiarazione, ma piuttosto un'idea per la discussione. Le opinioni sarebbero apprezzate!
Spread e commissioni sono presi in considerazione.