Spread trading in Meta Trader - pagina 94
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Ciao a tutti!
Le versioni valutarie delle tattiche di arbitraggio sono apparse sul forum ultimamente.
Questo è un thread vicino di Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
Oltre a questo, c'erano anche versioni di getch Expert Advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Uno degli svantaggi di queste versioni è l'abbassamento di corrente abbastanza considerevole.
Spesso bisogna aspettare a lungo che la perdita si verifichi prima che il "tandem" totale sia in attivo.
Si può ridurre questa perdita di denaro a un minimo ragionevole?
Qui mi è venuta in mente un'idea grezza riguardo a questa domanda - come minimizzare i possibili drawdown attuali nelle "versioni di arbitraggio" in valuta.
Almeno, iniziate a scrivere un indicatore.
Per cominciare, date un'occhiata al grafico:
Qui:
linea verde - linea di prezzo EURSUSD,
Linea blu - linea di prezzo GBPUSD
Linea rossa - linea di prezzo EURGBP
E, infine, la linea viola è la linea artificiale "sintetica" del prezzo EURGBP
Voglio dire subito che la linea viola è calcolata in modo errato, solo tirando a indovinare:
Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ;
dove i simboli 1 e 2 sono i valori delle linee di prezzo dell'euro e della sterlina.
/---------------------------------------------
Quindi,se arbitriamo due croci EURGBP - una reale (linea rossa), e la seconda - calcolata artificialmente (linea viola), forse possiamo "spremere" qualcosa da questo - vedi il grafico sopra?
L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è calcolare e visualizzare la linea di prezzo del nostro cross artificiale in modo intelligente e corretto.
Non è difficile calcolare =EURSUSD/GBPUSD) . Ma visualizzare la iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) sarà più difficile.
//-------------------------------------
Dovrei aggiungere che usando questa tattica avremo tre posizioni nel mercato simultaneamente:
Per esempio:
EURGBP comprare + ( EURUSD vendere + GBPUSD comprare )
Rispettivamente, dobbiamo calcolare la dimensione ottimale del lotto
Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?
Assolutamente niente. È un arbitraggio corretto, onesto al 100%, con profitti garantiti e nessun rischio. Tutti quei gustosi vantaggi sono mangiati dai grandi che commerciano al di fuori di MT e molto, molto velocemente. Lo fanno così abilmente che la moderna scienza finanziaria accetta come assioma l'impossibilità dell'arbitraggio, perché se appare una situazione di arbitraggio, scompare immediatamente. Tutte le deviazioni che puoi vedere non supereranno mai la dimensione dello spread totale.
Continuate a cercare l'arbitraggio statistico, cioè quando il profitto è statisticamente più alto della perdita - forse qualcosa funzionerà, e dimenticate il vero arbitraggio - non esiste.
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è calcolare e visualizzare la linea di prezzo del nostro cross artificiale nella finestra dell'indicatore in modo intelligente e corretto.
È facile calcolare =EURSUSD/GBPUSD) . Ma visualizzare iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) sarà più difficile.
.
Perché. Se non si "moltiplica per un numero conveniente" e non si usa la "sottrazione", non si può discutere con R...k
Il blu è "divisione",
verde - iMAOnArray
Rosso - "pastone giusto".
In questo caso lo "spread" è stato calcolato per noi da DC.(Questa frase non include la mia valutazione di questo "TS" !!!!)
Всем привет!
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
C'è un'opzione più interessante...
Quando si fa trading su un "paniere" c'è molto spesso una zona di profitto.
Se impostate il vostro Expert Advisor su una certa percentuale di profitto, si chiuderà...
Queste sono solo osservazioni finora, perché è molto tempo per aspettare le statistiche reali,
Ma se vuoi, puoi scrivere un Expert Advisor/indicatore che registrerebbe il profitto per tick.
Si può usare un indicatore, ma la precisione sarà inferiore...
Sto anche cercando di chiamare in qualche modo TS sulla base di un paniere di strumenti e di principio.
Dribbling, dispersione, ...
;)))
Cercando di chiamare un TC basato su un paniere di strumenti e principio pure.
Dribbling, dispersione, ...
;)))
si estende su più gambe?
:)
spreads multiple legs?
:)
Beh, sono più propenso a chiamarlo in russo...
Ma le "gambe" non c'entrano niente, se non indirettamente.
L'idea generale è questa, un'esagerazione domestica:
Prendi una manciata di M&M's e apri la mano sul tavolo lucido, le M&M's iniziano a rimbalzare,
e se si filma il tutto con una telecamera "veloce", si può vedere che in alcuni punti dopo.
il numero di momo che sale è maggiore di quello che scende... o viceversa...
È così per le posizioni degli strumenti.
E il nostro computer sarà la "macchina fotografica rapida" che capirà rapidamente che è il momento di riparare il profitto.
;)))
A proposito, - farò un piccolo resoconto del "lavoro fatto"...
Un mese (circa) fa noi (io e leonid553) abbiamo aperto dei mini conti reali in diverse società di brokeraggio con il necessario set di futures in mt4.
Abbiamo lavorato rigorosamente secondo il tema dichiarato. Molto rigorosamente. Ecco il risultato (medio) - su uno di questi conti reali dal 22 gennaio ad oggi:
375675 2010.01.22 19:59 comprare 0.01 zwh0 499.00 400.00 545.00 2010.01.25 17:01 502.00 -0.06 0.00 0.00 1.50
375680 2010.01.22 20:09 vendere 0,01 zsh0 948,00 0,00 0,00 2010.01.25 17:01 945,25 -0,06 0,00 0,00 1,38
375858 2010.01.25 08:53 vendere 0,01 eurusd 1,41402 0,00000 1,41000 2010.01.26 05:42 1,41000 0,00 0,00 0,00 4,02
378700 2010.01.28 16:33 vendere 0,01 usdchf_exs 1,05300 0,00000 0,00000 2010.01.28 21:05 1,05124 -0,07 0,00 0,00 1,67
378615 2010.01.28 15:39 vendere 0,01 eurusd 1,39790 1,44000 1,39200 2010.01.28 21:05 1,39823 0,00 0,00 0,00 -0,33
379529 2010.01.29 16:00 comprare 0.01 eurusd 1.39175 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39032 0.00 0.00 0.00 -1.43
379519 2010.01.29 15:56 vendere 0,01 eurusd 1,39101 0,00000 0,00000 2010.01.29 17:01 1,39068 0,00 0,00 0,00 0,33
379269 2010.01.29 10:07 vendere 0,01 usdchf 1,04958 0,00000 0,00000 2010.01.29 17:01 1,05381 0,00 0,00 0,00 -4,01
379226 2010.01.29 09:42 vendere 0,01 eurusd 1,39636 0,00000 1,38600 2010.01.29 17:01 1,39058 0,00 0,00 0,00 5,78
379606 2010.01.29 17:06 vendere 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 2010.01.29 17:06 vendere 0,01 clh0 74,23 0,00 0,00 2010.01.29 17:53 73,72 -0,06 0,00 0,00 5,10
379771 2010.01.29 19:00 comprare 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 2010.01.29 19:01 vendere 0,02 nzdusd_exs 0,70433 0,00000 0,00000 2010.01.29 22:10 0,70132 -0,14 0,00 0,00 6,02
379944 2010.02.01 03:32 comprare 0,01 eurusd 1,38612 0,00000 0,00000 2010.02.01 08:25 1,38941 0,00 0,00 0,00 3,29
379945 2010.02.01 03:33 comprare 0,01 usdchf_exs 1,06191 0,00000 0,00000 2010.02.01 08:25 1,05974 -0,07 0,00 0,00 -2,05
379969 2010.02.01 08:30 comprare 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 vendere 0,01 zlh0 35,83 0,00 0,00 2010.02.01 16:50 36,40 -0,06 0,00 0,00 3,42
379968 2010.02.01 08:29 comprare 0,01 zwh0 475,25 0,00 0,00 2010.02.01 16:50 482,75 -0,06 0,00 0,00 3,75
379967 2010.02.01 08:29 0.01 zch0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 -2.13
380630 2010.02.02 09:14 comprare 0.01 zsh0 908.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:04 913.25 -0.06 0.00 0.00 2.63
380631 2010.02.02 09:14 vendere 0,01 zch0 359,00 0,00 0,00 0,00 2010.02.02 11:05 361,75 -0,06 0,00 0,00 -1,38
381126 2010.02.03 03 04:04 vendere 0.01 zwk0 503.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.03 16:58 493.25 -0.06 0.00 0.00 4.88
381125 2010.02.03 03 16:04 buy 0.01 zmh0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 buy 0.01 zwk0 488.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 17:30 486.50 -0.06 0.00 0.00 -0.75
381715 2010.02.04 07:22 vendere 0,01 zmh0 270,0 0,0 0,0 2010.02.04 17:30 267,3 -0,06 0,00 0,00 2,70
382245 2010.02.04 17:33 vendere 0,01 zsh0 906,75 0,00 0,00 2010.02.04 17:34 906,00 -0,06 0,00 0,00 0,38
382247 2010.02.04 17:34 comprare 0,01 zsh0 907,00 0,00 0,00 2010.02.04 18:25 908,00 -0,06 0,00 0,00 0,50
382246 2010.02.04 17:34 vendere 0,01 zlh0 37,04 0,00 0,00 2010.02.04 18:25 37,02 -0,06 0,00 0,00 0,12
382418 2010.02.04 20:49 vendere 1,00 yhoo 15,22 0,00 0,00 0,00 2010.02.04 21:42 15,04 -0,02 0,00 0,00 0,18
382419 2010.02.04 20:50 comprare 1,00 intc 19,05 0,00 0,00 2010.02.04 21:42 19,01 -0,03 0,00 0,00 -0,04
382314 2010.02.04 18:24 vendere 0,01 eurusd 1,37575 0,00000 0,00000 2010.02.05 04:01 1,37141 0,00 0,00 0,00 4,34
382315 2010.02.04 18:24 comprare 0,01 eurjpy_exs 122,780 0,000 0,000 2010.02.05 04:01 122,952 -0,07 0,00 0,00 1,92
383190 2010.02.05 20:00 comprare 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 buy 0.01 clh0 70.16 65.00 0.00 2010.02.05 20:53 71.20 -0.06 0.00 0.00 10.40
383812 2010.02.08 16:41 buy 1.00 ibm 122.43 0.00 0.00 2010.02.09 17:28 122.57 -0.18 0.00 0.00 0.14
383778 2010.02.08 15:50 vendere 1,00 intc 19,34 0,00 0,00 2010.02.09 17:29 19,46 -0,03 0,00 0,00 -0,12
383779 2010.02.08 15:50 comprare 1,00 ibm 122,00 0,00 0,00 2010.02.09 19:20 123,70 -0,18 0,00 0,00 1,70
383782 2010.02.08 15:52 vendere 5.00 intc 19.30 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 19.64 -0.14 0.00 0.00 -1.70
384642 2010.02.09 19:22 vendere 0.01 zlh0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 buy 0.02 zsh0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 vendere 0,01 clh0 73,61 0,00 0,00 2010.02.11 12:15 75,15 -0,06 0,00 0,00 -15,40
385270 2010.02.10 15:41 buy 0.01 brnh0 71.81 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 73.34 -0.06 0.00 0.00 15.30
385744 2010.02.11 13:15 vendere 0,02 audusd 0,88774 0,00000 0,00000 2010.02.11 14:29 0,88831 0,00 0,00 0,00 -1,14
385743 2010.02.11 13:15 comprare 0.01 gcg0 1079.3 0.0 0.0 2010.02.11 14:30 1084.8 -0.06 0.00 0.00 5.50
385954 2010.02.11 19:05 buy 0.01 clh0 75.25 0.00 0.00 2010.02.11 19:22 75.48 -0.06 0.00 0.00 2.30
385955 2010.02.11 19:05 vendere 0,01 usdcad_exs 1,05064 0,00000 0,00000 2010.02.11 19:22 1,04940 -0,07 0,00 0,00 1,18
385720 2010.02.11 12:17 vendere 0,01 zwk0 508,75 0,00 0,00 2010.02.12 17:06 497,50 -0,06 0,00 0,00 5,63
385721 2010.02.11 12:17 buy 0.01 zlh0 38.61 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 37.61 -0.06 0.00 0.00 -6.00
386539 2010.02.12 17:27 vendere 0,01 clh0 73,38 0,00 73,22 2010.02.12 17:41 73,34 -0,06 0,00 0,00 0,40
385962 2010.02.11 19:24 comprare 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 buy 0.01 clh0 75.48 66.00 0.00 2010.02.16 16:01 76.40 -0.06 0.00 0.00 9.20
386660 2010.02.15 01:03 comprare 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97
I mmc inizieranno a rimbalzare quando cadranno,
Sono d'accordo che se i mmc hanno le stesse proprietà (non ricordo come si chiamano - durezza, dimensioni, ugualmente convesso/convesso) allora rimbalzeranno allo stesso modo. E il ponte (tavolo/deposito) può crollare se una compagnia di soldati va testa a testa. (Di nuovo non riesco a ricordare il numero richiesto di paia di zoccoli :()
Da qui la necessità di cercare "mmkas diversi". Ed ecco il problema, se ci si avvicina solo meccanicamente a !!!! :(
Che è un lungo periodo di attesa per le statistiche reali
Sì, mi ricordo E il tuo impegno per la "storia del tek" .... Non sono un credente :(
Beh, sono in qualche modo più incline a chiamare i nomi in russo...
In questo contesto qualcuno ha trovato (soprattutto sul fondamento) una competente "manciata di M&M's"
Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()
Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(
Non sono d'accordo!
Qualcosa sul fatto che il ponte non crolla... 1 и 2
E questo nonostante il fatto che il toolkit sia di una torcia,
e l'esperto di chiusura è... rollover...
:)))
Sì, mi ricordo E il tuo impegno per la "storia del tek" .... Non sono un credente :(
Scusa, ricordami di cosa stiamo parlando...
In questo contesto, qualcuno ha trovato (per lo più per fondazione) competente "manciata di M&M's"
E chi e cosa impedisce, prima del prossimo giorno di apertura, di fare almeno una teanalisi meccanica?
E sulla base di esso prendere il numero di strumenti e le direzioni della loro apertura...
ZS: Non ho detto questo: stiamo parlando del lavoro quotidiano all'interno della giornata.
Cioè apriamo all'inizio della giornata e chiudiamo non più tardi della fine della giornata.
giorno - rollover a rollover
Scusa, ricordami di cosa si tratta...
Potrebbe sbagliarsi "di persona" - è passato un anno e mezzo o due da quando un altro picco nei requisiti MQ per mantenere la storia del tek.
Solo la tua frase.
Sono solo osservazioni finora, perché è molto tempo per aspettare le statistiche reali,
Ma se vuoi, puoi scrivere un Expert Advisor/indicatore che registrerebbe il profitto della storia dei tick.
Ho capito che i test in un tester non sono adatti (stesso TesterCommander, ecc.).
Ho finora l'esperienza opposta (naturalmente, capisco che un'esperienza negativa mostra solo l'handicap del soggetto e niente di più).
È vero, ho provato a cercare "coppie" correlate (per formula).
In questo senso l'idea di Reshetov del "ramo co-diretto" mi sembrava sensata - "la correlazione è quando le direzioni (linea retta/fascio) coincidono". (esagerando).
E chi e cosa impedisce, prima del prossimo giorno di apertura, di fare almeno una teanalisi meccanica?
Eh :( cervelli :( non tutti gli "OnArray" funzionano correttamente. E tutto questo con la combinazione accoppiata di tutti gli strumenti della società di intermediazione :( E come realizzare l'analisi "a gambe multiple" - non si adatta nemmeno al mio cervello.