Spread trading in Meta Trader - pagina 174

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Ricordo che mercoledì scorso abbiamo avuto un bel gioco sulle notizie di inventario degli Stati Uniti qui - triplo spread di olio combustibile vs (petrolio + benzina)

Il comunicato stampa di oggi è alle 18:30 ora di Mosca. Dal commento del feed di RBC.ru:

"Leaspettative del mercato per il prossimo ciclo di scorte di petrolio e di prodotti petroliferi erano anche sfavorevoli. Il consenso era che le scorte di petrolio degli Stati Uniti erano cresciute di 2 mmbbl durante la settimana terminata l'11 febbraio, le scorte di benzina erano cresciute di 1,85 mmbbl, e solo le scorte di distillati erano scese di 400kbbl.
 Le preoccupazioni per le grandi scorte di greggio degli Stati Uniti (che sono aumentate per la quarta settimana consecutiva a 345,1 milioni di barili nella settimana terminata il 4 febbraio) hanno mantenuto i prezzi del WTI ben al di sotto dei prezzi del Brent. "Le nostre scorte sono traboccanti di petrolio", ha detto Tim Evans, analista del mercato energetico di Citi Futures Perspective. - "Siamo nel mezzo di una tendenza stagionale al rialzo delle scorte di petrolio, che tipicamente non finisce fino a maggio.
Nel frattempo, i dati dell'American Petroleum Institute (API) rilasciati il giorno prima dopo la chiusura delle contrattazioni hanno mostrato una riduzione di 354.000 barili delle scorte di "oro nero" negli Stati Uniti. A Cushing, che è un punto di consegna del petrolio scambiato al NYMEX, le scorte, secondo API, sono aumentate di 250.000 barili, mentre a Cushing, che è un punto di consegna del petrolio scambiato al NYMEX, le scorte sono aumentate di 250.000 barili, secondo API. Labenzina è aumentata di 1,2 mb la settimana scorsa, mentre i distillati sono scesi di 1,2 mb."

Sulla base del commento, possiamo vedere - che la previsione degli "analisti di consenso" e la previsione dell'API Oil Institute - in generale convergono in alcuni aspetti.

E sembra che, anche questa volta prima delle notizie, ci sia una ragione per sostenere l'olio combustibile (due misure) contro il petrolio e la benzina.

Cioè COMPRA HOH1 & (VENDI XRBH1 + VENDI CLH1)=2^1^1

Beh, vedremo lì - più vicino alle 18:30 ora di Mosca, ma nel frattempo aspettiamo - con...

 

Beh, a dire il vero, è successo. Come mi aspettavo (modestamente parlando). Solo pochi secondi dopo il rilascio della notizia - l'Expert Advisor ha chiuso le posizioni di spread con un profitto totale specificato. Ho impostato il profitto di chiusura = +$50.0

Dovrei notare che con un grande slittamento al peggio... O è il ticker asc-bid allargato così tanto. O forse ho impostato la rete a strascico tripla troppo piccola.

Ma quasi la metà del profitto è andato perso. Ecco fatto:

I dati sono usciti così:

18:30:00 *Energy Department: US Distillate Stocks -3.096 million barrels to 161.27 million barrels
18:30:00 *Energy Department: US Gasoline Stocks +0.205 million barrels to 241.096 million barrels
18:30:00 *Dipartimento dell'energia: utilizzo delle raffinerie USA 81,2% vs 84,7% una settimana prima
18:29:59 *Dipartimento dell'energia: scorte di greggio USA +0,86 milioni di barili a 345,917 milioni di barili

 
Una risorsa sull'argomento.
 
hrenfx:
Una risorsa sull'argomento.

non russki ))
 

BUY EURGBP & (SELL 6EH1 + SELL DXH1) = 0.05^0.1^0.2
составит примерно 20-25 $ - ширина канала линии спреда.

Se non è difficile, una domanda di attualità. Come si misura la larghezza del canale in dollari? Se gli strumenti sono indici europei, allora come si misura? Non c'era il desiderio di costruire un rilevamento automatico della valuta e la conversione in dollari, sembra che qualcuno in questo thread abbia stabilito un codice compatto.

 

Se ho capito bene la domanda - è molto semplice.

La scala dell'indicatore di spread sulla destra - è già impostata in dollari

(quando EquityScale = true; // Mostra la scala di equità).

Impostiamo la dimensione richiesta delle posizioni nelle proprietà dell'indicatore di spread.

Spostare il puntatore del mouse sul bordo superiore del canale. Si aprirà una finestra con un numero.

Poi - al bordo inferiore del canale. Di nuovo, una piccola finestra mostrerà il valore.

Sottrarre il valore inferiore da quello superiore. Questa sarà la larghezza del canale in dollari.

Per ER2-YM=0.1^0.2 - nella foto, la larghezza del canale è di circa 35-40 dollari.

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Per gli indici europei dallo stesso trading floor - più o meno lo stesso.

Ma per gli indici europei eurex - euronext - è necessario correggere manualmente il valore ottenuto. In questo caso lo spread è spesso disegnato in modo molto scorretto...

Naturalmente sarebbe bello inserire una tale correzione automatica nell'indice. Purtroppo, non sono un programmatore professionista e le mie conoscenze non sono sufficienti.

 

A proposito di indici. Sulla base delle tendenze stagionali pluriennali sullo spread Sp500-Nasdaq, sembra che ci sia un caso per lavorare per vendere solo da lunedì:

 

Если я правильно понял вопрос....

Sì, proprio così. Sospettavo che questi fossero i valori in dollari, ma volevo essere sicuro. Per quanto riguarda le europiattaforme, capisco che i valori dell'indice sono in euro. A quanto pare è necessario moltiplicare i valori dell'indice di conseguenza per il valore attuale dell'euro o della sterlina o qualsiasi altra cosa, guardando le specifiche, ad esempio i broccoli.

 

Come uno che una volta ha servito nell'esercito, mi unisco a congratularmi con i fili vicini nel Giorno del Difensore della Patria.

(Esattamente la madrepatria, ma ahimè, non la maggior parte dei suoi rappresentanti nel governo)

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Un piccolo regalo. A mio parere, c'è una promettente tripla voce "quasi-arbitraggio". Su dal limite inferiore del canale della tripla linea di diffusione.

COMPRARE RPH1 (o EURGBP) & (vendere 6EH1 + vendere DXH1) = 0,05 ^ 0,1 ^ 0,2
Controlliamo la situazione e aspettiamo che le linee di prezzo(blu e viola) convergano...

(Dovrei aggiungere che la serata analitica di ieri "top down" è stata chiusa con un bel profitto - questo può essere visto chiaramente sul grafico dello spread indicator! - segnalare http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Profitto totale stimato con le dimensioni della posizione di cui sopra = 45-50 dollari (larghezza del canale di diffusione)


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