Spread trading in Meta Trader - pagina 178
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Tuttavia, l'ho fatto ieri sera - prima che i dati ARI uscissero - sono entrato così:
comprare XRBM1 - (vendere HOM1 + vendere CLM1) = 3 ^ 2^ 1
E ora, aspettiamo...
Ho chiuso queste posizioni ora. Tra 30-40 minuti entrerò di nuovo - poco prima del notiziario delle 18-30 ora di Mosca!
L'ho chiuso con questo risultato:
Quindi - i dati sono usciti più o meno come previsto per la nostra tripla entrata.
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18:30:00 *Energy Department: US Gasoline Stocks -2.508 million bbl
18:30:00 *Energy Department: US Distillate Stocks -1.805 million
18:30:00 *Energy Department: US Crude Oil Stocks +6.156 million
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45 minuti prima della notizia sono entrato:
BUY XRBM1 - SELL HOM1 - SELL CLM1 = 0.1 ^ 0.05 ^ 0.05
4-5 minuti dopo il rilascio dei dati l'advisor ha chiuso il profitto totale così:
Ciao a tutti, felice giorno della vittoria!
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A proposito di questo thread - un piccolo regalo per le vacanze:
Secondo le tendenze stagionali perenni, ora ha senso continuare a comprare lo spread benzina-petrolio.
COMPRARE XRB - VENDERE CL(QM)
Dai primi giorni di maggio questa tendenza ha cominciato a crescere. E reggerà, a giudicare dal grafico, per tutta la prossima settimana:
Il payoff della stagionalità è già iniziato, ecco il grafico - nella finestra inferiore dell'indicatore di spread si vede chiaramente,
vedere la figura:
Ecco le mie entrate a coppie di questo spread XRB - CL (QM) per gli ultimi giorni - solo per la stagionalità descritta - le entrate a coppie sono separate dalla barra rossa:
Si nota che il risultato totale per XRB-CL - 0 molto soddisfacente (regole di stagionalità)! Naturalmente, è auspicabile entrare in coppia rigorosamente sui pullback delle linee di spread, altrimenti dovrete spesso sedervi attraverso piccoli drawdown.
Quindi, fino alla fine della prossima settimana monitoreremo i pullback per comprare lo spread!
Ciao a tutti, buon giorno della vittoria!
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A proposito di questo thread - un piccolo regalo per le vacanze:
Sulle tendenze stagionali perenni, ora ha senso continuare a comprare lo spread benzina-petrolio.
COMPRARE XRB - VENDERE CL(QM)
Dai primi giorni di maggio questa tendenza ha cominciato a crescere. E reggerà, a giudicare dal grafico, per tutta la prossima settimana:
Payoff di stagionalità è già iniziato, ecco il grafico - nella finestra inferiore dell'indicatore di spread è chiaramente visto, vedi figura:
Naturalmente, è auspicabile entrare a coppie rigorosamente sul pullback della linea di spread, altrimenti dovrete spesso sedervi attraverso piccoli drawdown.
Così, fino alla fine della prossima settimana tracciamo i pullback sulla linea dello spread!
Sono entrato questa mattina su un leggero pullback per comprare lo spread BUY XRBM1 - SELL CLM1 =0.04:0.04.
La stagionalità non mi ha deluso!
Ora ha chiuso lo spread in totale profitto:
Aspettando il prossimo pullback!
Domani sembra essere un momento stagionalmente appropriato per entrare nel sell-off del
Mini indici(SP500 - Dow Jones)=1:1. E tenere fino al 19 maggio.
Vediamo come finisce:
Ciao Leonid,
Ottimo thread, davvero interessante! Mi dispiace ma non parlo russo.
Vorrei chiedervi dove raccogliete (scaricate) i valori dei futures degli anni passati, perché vorrei anche esplorare diverse stagionalità, ma dal mio broker ottengo solo l'anno corrente.
Grazie mille per qualsiasi aiuto.
Buon pomeriggio, mi scuso per il ritardo nella risposta.
In mt4 dtz BROKO c'è una storia di strumenti sotto forma di incollaggio di questi contratti, per esempio CL-CONT
Naturalmente, la qualità è tutt'altro che ideale.... Ma almeno così.
Ciao a tutti, non pensare che sia pubblicità. Il numero 17 della rivista Leprechaun è ora disponibile gratuitamente:
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/17
Nel mio articolo QuasiArbitrage-15 ho descritto una tecnica sorprendente di lavoro sulle notizie! Prima mi sono scambiato usando questa tecnica e in qualche modo non ci ho pensato molto.
Ma quando ho iniziato a scrivere questo articolo sono rimasto sorpreso io stesso! Dopo l'elaborazione statistica si è scoperto che negli ultimi mesi assolutamente tutte queste voci di "notizie" erano redditizie in totale.
Tutte queste voci sono state descritte in precedenza nel mio thread sul forum (!) e ho semplicemente raccolto tutte queste voci in un articolo - e si è rivelato essere un ottimo "tutorial"!
Ma non devo andare lontano - molte di queste voci le ho suggerite anche in questo thread - vedi per esempio i post superiori di questa pagina.
Penso che coloro che leggeranno l'articolo non se ne pentiranno.
"Classicamente si ritiene che lavorare all'uscita di notizie fondamentali e statistiche sia un'attività ingrata e poco promettente. Lo slittamento degli ordini di valuta stop "news" rende il trading in MetaTrader sui comunicati stampa non redditizio in molte società di brokeraggio. E l'ingresso anticipato è irto della possibilità di un forte movimento in perdita. E le materie prime? O i loro spread?
. . .Ora, invito i lettori a conoscere i risultati sorprendenti di questi mesi di esperimenti online! " ( с)
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Questo numero contiene anche un altro (e utile) articolo del mio buon amico - Sergey Ogarkov dalla sua serie "Spread Trading" - Entry & Exit.
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http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/17
Nel mio articolo QuasiArbitrage-15 ho descritto una tecnica sorprendente di lavoro sulle notizie! Prima mi sono scambiato usando questa tecnica e in qualche modo non ci ho pensato molto.
Ma quando ho iniziato a scrivere questo articolo sono rimasto sorpreso io stesso! Dopo l'elaborazione statistica si è scoperto che negli ultimi mesi assolutamente tutte queste voci di "notizie" erano redditizie in totale.
Tutte queste voci sono state descritte in precedenza nel mio thread sul forum (!) e ho semplicemente raccolto tutte queste voci in un articolo - e si è rivelato essere un ottimo "tutorial"!
Ma non devi andare lontano - molte di queste voci le ho suggerite anche in questo thread - vedi per esempio i post superiori di questa pagina.
Penso che coloro che leggeranno l'articolo non se ne pentiranno.
"Classicamente si ritiene che lavorare all'uscita di notizie fondamentali e statistiche sia un'attività ingrata e poco promettente. Lo slittamento degli ordini di valuta stop "news" rende il trading in MetaTrader sui comunicati stampa non redditizio in molte società di brokeraggio. E l'ingresso anticipato è irto della possibilità di un forte movimento in perdita. E le materie prime? O i loro spread?
. . .Ora, invito i lettori a conoscere i risultati sorprendenti di questi mesi di esperimenti online! " ( с)
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Questo numero contiene anche un altro (e utile) articolo del mio buon amico - Sergey Ogarkov - dalla sua serie "Spread Trading" - Entry & Exit.
Buon pomeriggio Leonid !!! Sul sito http://www.procapital.ru/archive/index.php/t-22696-p-7.html il tuo ramo è in qualche modo cambiato. Dove posso vedere (scaricare) i vostri indicatori . Stavo cercando la "Ind3Line" per la tripla entrata.
Penso che sia uno dei migliori del forum.
Sinceramente Alexander .