Spread trading in Meta Trader - pagina 146

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Tabelle di correlazione.
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correlations.rar  217 kb
 

Ciao a tutti!

Questo video si riferisce al metodo di spread trading descritto in questo thread?

Perché non riesco a capire qual è l'idea di base dello spread trading?


Qualcosa sui link al video non funziona, link diretti qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=AhPjvEHxpL8

https://www.youtube.com/watch?v=D7wX6pvI2Ew

https://www.youtube.com/watch?v=SgMmETMGDEg


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L'idea di base è questa (molto semplificata):

Si dice che il mercato cerca l'equilibrio. E se i prezzi di due o più strumenti cointegrati e correlati si sono discostati molto in direzioni diverse, allora, a causa del desiderio di equilibrio - il mercato tende a riportare i prezzi al punto "zero".

Questo è ciò su cui si basa lo spread trading, cioè l'accoppiamento "arbitraggio", il triplo arbitraggio e così via.....

Cioè, al punto di massima divergenza - compriamo quegli strumenti, - le cui linee sono sotto la linea lilla media e vendiamo quelli simultaneamente, la cui linea è sopra la linea lilla media. Aspettandosi che i prezzi degli strumenti si muovano l'uno verso l'altro

 

Per darvi un esempio, una tripla entrata/uscita visiva reale sulla divergenza e convergenza:

 
leonid553, ho capito bene che la divergenza delle linee è un movimento sopra il prezzo medio Bid dello strumento che vogliamo vendere e un movimento sotto il prezzo medio Ask dello strumento che vogliamo comprare? Se è così, allora il trading si riduce a seguire i momenti in cui il prezzo dello spread (prezzo totale dello strumento) ha deviato a una distanza decente dal prezzo medio. In altre parole, puoi costruire un grafico dello spread e vendere lo spread a forti picchi verso l'alto (commercio verso il muving) e comprare lo spread a forti picchi verso il basso.
Ecco un esempio di un grafico di spread con punti di ingresso e direzioni.

Ho capito bene questa strategia?
 

Sì, - forse puoi lavorare come hai scritto. E, più conveniente sarebbe costruire un canale, - i cui confini (superiore e inferiore) saranno impostati parallelamente al vostro muving - ad una data distanza ottimale e lavorare sul rimbalzo in dai confini del canale (vedi l'indicatore inferiore della linea di diffusione):

La diffusione della soia ZMZ0-ZLZ0 -

 

leonid553, grazie per le spiegazioni. Strategia davvero interessante se teniamo conto che un grafico di spread costruito su strumenti molto correlati non può avere un trend prolungato, allora il trading all'interno del canale è molto promettente.

Vorrei avvertire coloro che costruiscono spread su titoli correlati (Google, ecc.), non scambiate lo spread su questi titoli prima della relazione trimestrale di uno qualsiasi dei titoli, poiché con il rilascio della relazione trimestrale sul titolo, potrebbe esserci un gap decente e non sapete se sarà nella vostra direzione.


 
A giudicare dalle tabelle di correlazione postate sopra, ci sono parecchi strumenti finanziari altamente correlati. Le tabelle di correlazione possono essere fatte non solo per coppie di strumenti finanziari, ma anche per tre, quattro, ecc.
 

Divertente articolo sul trading accoppiato. Ho capito il 10 per cento :(

http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393

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