Spread trading in Meta Trader - pagina 95
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Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
A quanto pare...
Perché significa che il valore attuale del profitto sarà scritto nel file.
E nell'indicatore si può vedere solo un valore approssimativo...
Immagino che i test in un tester non funzionino (con TesterCommander, ecc.).
Sì. Non può essere eseguito con i mezzi standard nel tester mt4, temo di non usare stampelle.
Io, finora l'esperienza opposta (naturalmente, capisco che un'esperienza negativa parla solo della stortura delle mani del soggetto e niente di più). È vero, ho provato a cercare "coppie" correlate (secondo le formule) (In questo senso, l'idea di Reshetov del "ramo co-diretto" mi è sembrata sensata - "la correlazione è quando le direzioni (linea retta/trave) coincidono" (esagero).
Ehhh :( cervelli :( non tutti gli "OnArray" funzionano correttamente. E questo con la combinazione accoppiata di tutti gli strumenti RS :( E come realizzare l'analisi dei "millepiedi" non può nemmeno essere compreso nel mio cervello.
C'è una bella frase sulla correlazione:
Per cercare dei modelli, è necessario analizzare l'influenza di vari fattori sulle caratteristiche dell'MTS. E ce ne sono moltissimi. Pertanto, è necessario collegare il vostro intuito per scegliere il più significativo e logicamente giustificato. Esempio. Forse c'è una dipendenza dei risultati del trading MTS dal valore della pressione atmosferica nel villaggio di Kukushkino, cioè si può creare un filtro appropriato e migliorare la redditività dell'Expert Advisor che terrà conto del tempo nell'entroterra russo. Tuttavia, non molte persone apprezzeranno un approccio così innovativo al filtraggio, nonostante il fatto che possa migliorare la redditività del sistema.
Perché dovremmo selezionare coppie correlate?
Fate più attenzione al numero di strumenti, per esempio...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
Intervengo un po' per la mia correzione di cui sopra. La mia variante commercia al 100% in arbitraggio. E non su tre coppie specifiche, ma su migliaia di varianti. Le statistiche dettagliate sulle situazioni di arbitraggio vengono raccolte immediatamente dopo l'esecuzione del mio Expert Advisor, quindi c'è la possibilità di valutare se vale la pena scavare il 100% di arbitraggio o no.
Inoltre, nel caso dell'arbitraggio al 100% il drawdown non cresce a causa della copertura multicurrency. Tutta la parte di trading dell'Expert Advisor è presente e il calcolo corretto dei lotti per tutte le migliaia di opzioni di arbitraggio. Le insidie, tuttavia, sono diverse.
Perché scegliere proprio coppie correlate?
Stai mentendo :) Che dire di
che in alcuni momenti il numero di mms tende a salire più di quelli che scendono
E questa è una correlazione, vero?
Sono pronto a concordare con te che due coppie arbitrarie possono saltare su e giù allo stesso tempo.
Ma ecco il totale cumulativo alla fine della giornata....
Qui (lì - onyx) è il tuo intuito nel scegliere le coppie o l'hai letto da qualche parte ;) Come la maggior parte degli 'spread' in questo thread.
'
Peggio per il mio povero cervello è un altro
Questa frase.
Perché scegliere specificamente le coppie correlate?
Suonato anche qui per il traiding a coppie e l'ho visto anche nella letteratura straniera. Ma per essere sicuro/leggere che una scelta di tali coppie (non correlate) dia dei vantaggi, non posso ancora essere sicuro. E io non sono un credente :(.
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
Il principio di base di come è iniziata la danza è brevemente descritto qui.
Il principio, il principio di base, di dove è iniziata la danza è brevemente descritto qui.
Capisco perché mi è sfuggito. Leggo solo argomenti con lettere interessanti nel titolo :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Non intendevo parlare negativamente del tuo design. Al contrario, ho intenzione di esaminare il codice, ma non l'ho ancora fatto.
A proposito, quali sono le insidie di cui parla?
Informazioni per la riflessione.
Cacao (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(attenzione! - guardate il prezzo del ticker!)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
L'Expert Advisor calcola tutto perfettamente, identificando l'arbitraggio e inviando i giusti ordini di trading... ma l'esecuzione non è istantanea, quindi tali ordini vengono eseguiti con slippage, il che nega l'arbitraggio. Quindi il problema è puramente tecnico, non con l'EA.
Se usiamo ottimi canali di comunicazione e creiamo sulla loro base un aggregatore di liquidità dalle piattaforme interbancarie (o meglio direttamente dalle banche), allora l'arbitraggio al 100% sarà attuato esattamente come avviene ora nell'Expert Advisor: tra diverse varianti di una stessa coppia di valute sintetiche.
So per certo che l'arbitraggio è negoziato con successo tra le stesse coppie di valute di sedi diverse (per esempio, EURUSD a Barclays e EURUSD a HotSpotFXi). Se i sintetici sono scambiati in questo modo - non lo so. Ma se sono stato in grado di formalizzarlo e implementarlo come Expert Advisor anche in un linguaggio così lento e limitato come MQL4, allora sono sicuro che è stato fatto ad alto livello. Se no, allora devi andare direttamente agli attuali aggregatori di liquidità con una proposta di business...
C'è un'altra sfumatura, se la banca scopre (informazioni non confermate da conversazioni) che è stata usata per l'arbitraggio, si riserva il diritto di cancellare almeno le transazioni sospette. La spiegazione di questo è semplice, la banca non aveva abbastanza informazioni sui tassi per creare l'opportunità di arbitraggio. O potrebbe aver commesso un errore.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Ecco l'impostazione "intelligente" dei ticker Ask e Bid per questo strumento contro il prezzo di Last.
È meglio stare lontano da uno strumento CC in B., perché quando si apre una posizione, si fa una perdita paragonabile allo spread del movimento di prezzo giornaliero. La stessa cosa accade quando la posizione è chiusa.
È così che i ticker Ask e Bid sono impostati in modo "intelligente" in B. per questo strumento contro il prezzo di Last.
Forse, questo tandem (C+CS) funzionerà più correttamente in altre società di intermediazione.
kombat 17.02.2010 11:20
Ciao a tutti!
Ultimamente sono apparse sul forum versioni valutarie
di tattiche di arbitraggio.Questo è un thread vicino di Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
Inoltre, ci sono state anche versioni del getch advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Qualche svantaggio di tali versioni è un possibile drawdown corrente piuttosto considerevole.
Spesso, bisogna sedersi su una perdita per molto tempo, prima che il "tandem" totale si trasformi in profitto.
Questo sedersi su una perdita può essere ridotto a un minimo ragionevole?
C'è un'opzione più interessante...
Quando si fa trading nel "paniere" c'è molto spesso una zona di profitto.
Se impostate il vostro Expert Advisor su una certa percentuale di profitto, esso chiuderà...
Stavo considerando questo problema. Certo, non è arbitraggio, ma è sicuramente paitrading)))
Qui, il simbolo principale è EURUSD, il secondo è USDCHF invertito, la terza finestra è una croce virtuale,
il quarto è il calcolo dell'equità in pip, e il quinto è il delta.