Spread trading in Meta Trader - pagina 86
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Да нет, работает. Проверил щас. Возможно история не подгружена по обоим инстр, или стрелку и крестик на график не поставили (см. верхнюю часть рисунка).
Capito, grazie!
Cercherò di riassumere alcuni dei lavori fatti:
Come costruire uno spread: la differenza tra il prezzo e il muwings, normalizzato per la volatilità. Per quanto ho capito, i muwings appianano le differenze nel tempo delle quotazioni (anche se faccio una sincronizzazione secondo per secondo prima di costruire lo spread).
Quando entrare: ho già scritto, il quadro sarà più chiaro:
Di conseguenza, quando si tocca il confine del canale, compriamo spread.
il parametro del canale 1 è il periodo di aggiornamento degli estremi (30 nell'immagine);
Il grafico a barre inferiore mostra la nostra equità - in questo caso, ho disabilitato il TP - il sistema è invertito e l'equità è misurata nei tick minimi dello strumento principale (parlando di cattivi risultati nel tester!)
Quando uscire: ho pensato di usare il TP, ma l'ottimizzazione ha dimostrato che il TP riduce il profitto (sul drawdown non ho ancora indagato, in futuro) - infatti ho ottimizzato con 2 parametri - periodo del canale e TP, ecco un tipico risultato:
Asse Z - profitto in tick. La commissione reale per lo strumento è già inclusa nel risultato - la variante di pipsing con un TP molto piccolo è esclusa. Dall'immagine, possiamo vedere che con l'aumento del TP, il profitto massimo tende al massimo, ma non più dei risultati senza TP. Inoltre, la variazione del periodo indicatore non influenza molto il profitto a TP=0. Ne consegue che in questa fase non è vantaggioso usare il TP - usiamo il sistema di inversione.
Spero che queste informazioni siano utili a qualcuno, buona fortuna! :-)
Grazie.
Quali strumenti sono stati testati? Quando si attraversa il confine inferiore del canale, uno strumento è stato comprato e l'altro venduto, e quando si attraversa il confine superiore è stato chiuso da o cosa?
Sia qui (rid) che su procapital (leonid553) moltiplicate quelli o altri "strumenti" per i numeri giusti. (rid=leonid553 ? - Gli indicatori e la loro politica di distribuzione sono troppo simili)
Non mi sembra giusto. :(
Come variante neoclassica, "normalizzato alla volatilità" è meglio.
Ma, IMHO, è ancora più corretto "dividere".
!?
ZS. E questa non è una domanda sull'indicatore per "millepiedi" :) - 'farfalle.
'
Farò 'male' - aggiungerò al mio post piuttosto che crearne uno 'nuovo'.
Quello che penso sia male della "normalizzazione sulla volatilità" - non si potrà parlare di un punto della strategia come
Т.е. основный наш сигнал на вход - это достижение среднестатистического (это - важно!) локального экстремума и начало разворота линии индикатора, показывающего разность цен (Дельту) анализируемых инструментов (верхний индикатор SpreadCharts).
(c) leonid553И здесь (rid) и на прокапитал (leonid553) умножают те или иные "инструменты" на правильные числа. (rid=leonid553 ? -....
Buon pomeriggio a tutti! Non proprio!
Io e Rid siamo amici, compatrioti e ancora di più, vicini di casa all'ingresso!
Rid lo ha dichiarato sul forum molte volte e anche in questo thread ( - vedi l'ultimo post a https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10.
I nostri sviluppi in questo argomento sono i nostri sviluppi generali.
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Per quanto riguarda la moltiplicazione, si effettua solo ad un'analisi di strumenti con diversi ordini di dimensioni o con dimensioni che differiscono in tempi e più. (per esempio NQH0=2*ESH0 - vedi l'indicatore superiore).
Nel frattempo, usando esattamente la divergenza media dell' indicatore superiore e le inversioni della linea delta dell'indicatore inferiore - è molto facile e affidabile "formalizzare" le condizioni di ingresso!
Non capisco bene la divisione...
I nostri disegni in questo thread sono i nostri disegni comuni.
Allora mi prendo la libertà di scrivere a mano l'ultimo disegno di rid di questo forum:
E stralci della sua descrizione di altri strumenti in altre date
Venerdì scorso, 15 gennaio, sul grafico "tandem" di GC + SI (oro + argento) a metà giornata nell'indicatore inferiore la linea blu SIH0 ha superato la linea gialla GCG0, dopo di che...
(c) leonid553Cioè sarebbe logico che l'"indicatore di fondo" attraversasse almeno la "linea orizzontale", se non lo zero.
Ma... me stesso finora nella ricerca di "formule", quindi presumo E la tua giustezza.
Non ho capito bene la divisione...
Non per sottrarre da "NQH0" "ESH0" (come sono contati lo vedremo dopo il 10 febbraio ;)), ma per dividere uno per l'altro.
Concordate che moltiplicando uno degli indicatori per "un altro numero", il punto di crossover sarà in un posto diverso.
risulta molto semplice e affidabile "formalizzare" le condizioni di ingresso!
Dopo le operazioni aritmetiche - sì "semplici e affidabili", ma
Ecco perché ho aumentato il secondo coefficiente con incrementi di =10 e ho ottenuto che le linee sulla storia siano "all'unisono", - la visualizzazione delle linee di prezzo è diventata molto più chiara! Ho potuto vedere subito - quando c'erano divergenze!
:)
Allo stesso tempo "addizione" e "sottrazione" (senza aggiungere) sembrano molto vicini!
Entrambi i grafici sono #AA e #INTC.
Solo blu fSpreadAsk = askSymb1 - bidSymb2;
E rosso fSpreadAsk = askSymb1 / bidSymb2;
Tutti i nomi sono convenzionali per ora :)
'
ZS. Aggiunto
'Sottrazione' (senza dominio).
Naturalmente, divido ogni "strumento" per il suo MODE_POINT, altrimenti ....
Anche io uso la divisione. Il risultato è un grafico virtuale a croce, che può essere sottoposto ad analisi. E secondo i risultati è possibile scegliere quale strumento è da vendere e quale è da comprare.
Mi sono perso in mezzo al nulla!
Per il secondo giorno non riesco a capire qual è il problema.
Usando l'indicatore forex-to sono entrato nel mercato secondo il grafico - il 5 febbraio, al picco dell'istogramma:
BUY FGBLH0 + SELL FGBSH0 (carte tedesche), ÊÎÝF-TY = 1:1
Non riesco a capire perché sono in redenzione invece di un buon profitto!
Ecco il risultato attuale del conto demo:
Anche se ho sbagliato un po' i calcoli con i lotti - ancora, non fino a quel punto!
Mi sono perso in mezzo al nulla!
Per il secondo giorno non so cosa ci sia di sbagliato.
Utilizzando l'indicatore da forex-k, sono entrato in conformità con il grafico - il 5 febbraio, al picco dell'istogramma:
COMPRARE FGBLH0 + VENDERE FGBSH0 (titoli tedeschi)
Non riesco a capire perché sono in occhi rossi invece di un buon profitto!
Ecco il risultato attuale del mio conto demo:
Anche se ho sbagliato un po' i calcoli con i lotti, - ancora, non fino a questo punto!
A giudicare dal grafico i colori delle curve sono mischiati, quindi invece di comprare lo spread che si restringeva si vendeva.
Un altro pensiero è più drammatico. O forse, come risultato di più lisciature e medie, lo spread naturale va in opposizione allo spread sintetico...? А..?