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Ok amici, ho scritto un semplice indicatore.
Calcola gli incrementi relativi di 2 strumenti qualsiasi e lo spread tra loro. Tutte le lacune sono riempite da una sincronizzazione molto semplice di secondi.
I parametri di input sono: 2 nomi di strumenti, periodo e numero di barre da disegnare.
PS: è troppo semplice, di sicuro, durante i test si ottengono molte sfumature... dovresti essere pronto per questo :-)
Per quelli "che non possono dormire nel cuore della notte..."
Sembra che ci siano delle buone entrate nel tandem di YM(mini-Dow) +NQ (Nasdaq)
Le linee si sono separate e Delta sta accostando a un alto locale!
Ancora da decidere sulle dimensioni del lotto....
Quali sono le condizioni di acquisto/vendita?
Quando il delta supera un certo valore, compriamo argento e vendiamo oro in lotti fissi o cosa?
Se non è un segreto.
Non credo che sia una buona idea attenersi a un valore specifico e costante. Sarebbe molto più ragionevole tracciare sulla storia (per esempio 200-300 barre su m15) il valore della "divergenza" massima media.
E su di esso dovremmo orientarci.
E ricalcolare questa deviazione massima r-stat. almeno una volta ogni 2-3 giorni.
Chissà qual è l'errore nel calcolo del valore del punto di equilibrio nella valuta di deposito dei due strumenti? Diciamo che l'indicatore SP 500 e DJIA ottengono valori errati?
il mio calcolo è così
Valore del punto ( Instrument1 ) = Dimensione della variazione minima del prezzo dello strumento nella valuta di deposito / ( Passo di variazione minima del prezzo dello strumento nella valuta di quotazione / Dimensione del punto nella valuta di quotazione)
valore del punto ("Instrument2") = variazione minima del prezzo dello strumento nella valuta di deposito / ( passo minimo della variazione del prezzo dello strumento nella valuta di quotazione / valore del punto nella valuta di quotazione)
Poi guardiamo il valore del pip dello strumento che è più grande, per esempio Instrument1
kof= valore pip per Instrument1 / valore pip per Instrument2
Strumento1
Strumento2*cof
Chissà qual è l'errore nel calcolo del valore del punto di equilibrio nella valuta di deposito dei due strumenti? diciamo che l'indicatore SP 500 e DJIA ottengono valori errati?
Posso suggerire l'opzione di cambiamento percentuale,
L'esempio è un po' fuori tema, ma può essere utile:
"Riprovo, su questo triangolo GBP-USD-JPY-GBP
Colleghiamo queste tre valute (otteniamo tre coppie) con la formula
GBPUSD+USDJPY- GBPJPY = 0
.......
Sappiamo già che la quantità di variazione % vibrerà intorno allo zero.... Ora guardiamo quanto costa l'1% di cambiamento di ogni coppia di valute...
GBPUSD : 10.00*186=1860
USDJPY : 8,55*117= 1000
GBPJPY : 8,55*218=1864
primo numero - valore del punto (per i microlotti è in centesimi, ma non importa, è solo una proporzione che è importante per questi calcoli)
secondo numero - numero di punti per 1% di cambiamento... (approssimativamente - sono le prime tre cifre delle citazioni ignorando la virgola)... Il risultato si ottiene in centesimi per microlotto quando la coppia cambia dell'1%
In pratica si può prendere la citazione stessa, sarà più precisa, ma con degli zeri dopo la virgola o prima per non confondersi...
Giusto? ..... il nostro compito è quello di minimizzare il movimento delle azioni, e poiché sappiamo che l'1% di cambiamento di GBJPY causerà l'1% di cambiamento di USDJPY, (supponiamo GBPUSD const ) e i prezzi sono diversi, e allora? Quindi i lotti di USDJPY devono essere PIÙ....
.......
Determiniamo il numero di lotti.... 1864 preso come unità, otteniamo
GBPUSD : 1864/1860 = 1.002
USDJPY : 1864/1000 = 1.864
GBPJPY : 1864/1864 = 1.000
Totale......3,866
Queste sono le proporzioni necessarie per dividere il deposito per aprire l'intero deposito con 100 di leva e il capitale oscillerà intorno ad una certa quantità con un calo regolare dovuto agli swap..... cioè il rendimento vibrerà intorno allo zero, ma molto rapidamente....
Se il depo è 1000, allora determinare il numero di microlotti per coppia
Microlotti totali - 100
GBPUSD : (100/3.866)*1.002 = 25,9
USDJPY : (100/3.866)*1.864= 48,2
GBPJPY : (100/3.866)*1.000 =25,86
Quindi arrotondare per eccesso, si ottiene o
GBPUSD : comprare 0.026
USDJPY : acquistare 0,048
GBPJPY : vendere 0,026
o viceversa.....
Questa sarebbe una posizione vicina allo zero....."
Errore trovato! Ora tutto corrisponde! Sia S&P 500-DJIA che EURO-US
versioni precedenti con un errore!
Oggi è il primo + teperby con i simboli, ragazzi - se qualcuno non è difficile scrivere i simboli dei futures, e non so come significare il mini-doujonce e sp500, carne, ecc - dove si può vedere una denominazione
50.00
Сегодня первый + тепербы с символами разобратся, ребята - если кому не сложно напишите символы фьючерсов, а то я незнаю как обозначаются минидоуджонс и сп500, мясо, и тд - где можно посмотреть обозначения
è tutto lì