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Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Apparentemente - solo per esperienza. Trading dimostrativo.
Prendendo un tandem di 2 strumenti e raccogliendo minuziosamente le statistiche delle transazioni online.
Per esempio, nelle coppie yen dal 29 dicembre fino al giorno di Seg. si osserva che se c'è una divergenza di 35/40 pip dallo spread medio (m1 - 100 barre) (4 segni) - si può facilmente comprare uno e vendere l'altro.
С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
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Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
È con gli indici che si può fare un caso positivo. Come futsi e dax stanno costantemente girando l'uno intorno all'altro. Ma non è così facile con DC B.
Sì, sembra che lo spread sia più piccolo lì (oltre alla commissione che è assente in DC Al per esempio). Ma... i ragazzi lì sono molto astuti. Hanno 2 ticker. Su uno si vede l'ULTIMO prezzo,
l'altro ha uno spread fluttuante. Sembra piccolo...Quindi...probabilmente solo ogni tre trade che apro senza uno slippage...e mangia tutto
Il vantaggio di avere uno spread più piccolo visivamente... e la posizione deve essere chiusa... e con una copertura devi aprire e chiudere 2 posizioni... Ma non è tutto...
Se il tuo trading diventa redditizio e provi a fare trading con loro con 1-2 lotti... non so quanto aumenterà il tempo di apertura
le transazioni e lo slittamento aumenteranno. Oppure, per esempio, apriranno una posizione in una volta sola... e la seconda in mezzo minuto e tu sei subito in buona perdita.
Sì, esiste una cosa del genere. Ma a pagina 10 - è possibile ottenere un antidoto al ticker - vedere l'ultimo post lì.
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10
La differenza tra demo e reale è che non si può tornare alla modalità demo. E noto a malapena la differenza tra reale e demo. ("Con una pecora - anche se è ....")
Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10
н
Ho letto tutte le pagine prima di scrivervi. Non è quello che intendevo. Che la differenza nel trading di futures
sugli indici in B...o in altre case di intermediazione (sugli spread) sarà praticamente lo stesso. Dovete solo regolare
lo spread è grande. E se volete fare soldi invece di indulgere, dovete aumentare
dimensione del lotto, e allora lo spread reale diventerà ancora più grande. Quindi la sfida è quella di costruire
per costruire un EA per lo spread trading considerando spread e slippage ancora più grandi di quelli
che abbiamo ora quando testiamo su demo (sto parlando di futures).
L'Expert Advisor non calcola un profitto di chiusura della copertura in base ai prezzi LUST (che vediamo sul grafico in B.) - calcola il profitto attuale in base ai prezzi ticker - cioè il profitto effettivo. Imposta il profitto totale di chiusura in pip. Gli strumenti chiusi sono impostati in PROPERTIES.
Se la tua copertura è stata aperta manualmente, dovresti impostare Magic=0 (di default), ma in questo caso ti è permesso di avere solo una copertura per questa coppia di simboli.
Altrimenti, impostare Magic2 = (Magic+1); - Ho descritto sopra questo punto.
Funziona solo in B.
Vedere il download.
Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.
Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.
В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.
Работает только в Б.
См. закачку.
Avete mai pensato di analizzare diversi indici e la loro forza relativa l'uno contro l'altro... come in una multi-valuta
Indicatore CC?
Sì - questa era l'idea.
Ma sarebbero solo linee di prezzo di indici diversi nella stessa finestra dell'indicatore.
E non la forza relativa dell'altro.
E si influenzano a vicenda? Se lo fanno, la loro influenza non è significativa.
Vediamo ora.
Да - была такая идея.
Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.
А вовсе не относительная сила др. на друга.
А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.
Сейчас глянем.
Su M1, sì. Ma su TF più grandi... potrebbero essere movimenti... c'è un indicatore RS.
Non RSI. Non c'è RSI in MT4.