Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 26
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Come sappiamo, il più grande problema dei TS funzionanti - la natura a breve termine della loro redditività - è legato, imho, proprio a questa natura fenomenologica dei TS.
Si può chiamare la stessa cosa come si vuole: fenomenologica, non stazionaria, volatile, instabile, ecc...
Per fortuna, la lingua russa è ricca e potente, il che permette di mestolare lo stesso flubber da diverse angolazioni.
Voglio ancora capire, che cosa è nel tuo caso? Dopo tutto, il trading di pattern velato è ancora timing, o no? E sfrutta la proprietà del SB.
Di cosa scrive Svinozavr?
??? Voglio dire, come può essere ieri? Non capite - non è il movimento dei prezzi che viene previsto, ma il contesto. Nell'esempio precedente - la tendenza. Quando non c'è una tendenza, non c'è commercio. Ci sono altri modelli con cui lavorare. Capite cosa voglio dire? Non sto parlando di adattarsi o meno, sto parlando dell'approccio al commercio.
a Svinozavr
L'approccio è maturo? Benvenuti nella sala prove: https://www.mql5.com/ru/forum/115498/page75
Ti assicuro che lì è più interessante! Partecipa anche tu :o)
:о)
Si può chiamare la stessa cosa come si vuole: fenomenologia, non stazionarietà, variabilità, instabilità, ecc.
Per fortuna, la lingua russa è ricca e potente, il che ci permette di discutere la stessa spazzatura da diverse parti.
+100!
Spacconeria da nerd. Non ti basta il tuo cervello per capire che tutto quello che c'è nel link che hai fornito è spazzatura?
Continua a leggere, e cito:....
Stronzate nerd come sempre nei tuoi post. Reshetov, un uomo intelligente ti ha dato una risposta nella prima pagina e un link. In modo che tu possa leggerlo e pensarci bene. E tu sei nel tuo solito repertorio...
Spacconate da nerd come sempre nei tuoi post. Reshetov, un uomo intelligente ti ha risposto nella prima pagina e ti ha dato un link. In modo da poterlo leggere e imparare una cosa o due. E tu sei nel tuo solito repertorio...
>> Non ci credo. Torna su !!!! >> Benvenuti!
Ecco un semplice esempio di non stazionarietà: una persona ha un certo numero di monete che sono "storte", cioè le probabilità di aquila e di urlatore possono differire da 0,5/0,5. E può cambiarle a volontà a volte. Lancia una moneta 50 volte con 0,6/0,4 e poi ne prende un'altra con 0,3/0,7.
Si può affrontare il problema identificando quale moneta sta lanciando ora, ma non c'è garanzia che una volta identificata, si annoierà e la cambierà. Un altro modo è quello di trovare caratteristiche stabili nel cambio delle monete. Per esempio, dopo che una qualsiasi moneta viene colpita dall'aquila 5 volte su 10 rotoli, la persona la cambia spesso per una certa moneta, per esempio 0,6/0,4. Ci possono essere molte dipendenze di questo tipo, da elementari a superconvenzionali. Sono dettate da processi fisici reali e dalle loro interazioni alla base della formazione della serie.
di cosa scrive Svinozavr.
Sì, il tempismo è sfruttato in un certo senso. Il tempo interno del processo che vogliamo utilizzare. E se viene sfruttato con successo, allora in questi momenti di tenuta della posizione ci sarà una distribuzione stazionaria con MO positivo se stiamo ancora scendendo a termini "botanici" :)Quello di cui scrive Svinozavr è una versione ridotta di questa idea. Ho capito, ma è la proprietà SB che viene usata, non sei d'accordo? Posso chiamarla in vari altri termini, ma non è l'AT.
Ciao Sergei!
Come sono gli occhi? Come è stata la pesca? :-)
Quello che scrive Svinozavr è una versione castrata di questa idea. Ho capito, ma è la proprietà SB che viene usata, non sei d'accordo? Potrei chiamarla in vari altri termini, ma non è l'AT.
Non so, penso che sia esattamente quello che è l'AT. Non capisco l'uso delle caratteristiche di SB. Intende SB con demolizione, cioè MO positivo?