Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 25
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Lei sarà il secondo, dopo Reshetov. ;о)
Oh, tu... Scroccone!
FOXXXi ha scritto (a) >>.
WMT share, scambiato in tutte le cucine.AKF meno 10-20% con stat. signifikant, sia su giorni, o su ore, nemnu.Go e cercare di rovinare anche se uno DC.
Nel compito di "redditività" dello strumento oltre alle relazioni interne, ovvie e non molto ovvie tra i risultati in RPP, c'è un parametro come la commissione della società di intermediazione. Di sicuro, la commissione WMT è esorbitante e "mangia" completamente tutto il tuo profitto del 10-20%.
>> Circa il 99,9 % non ho capito. È il coefficiente di correlazione tra letture vicine nella serie dei prezzi? Se è così, questa figura è per gli sciocchi che confondono le relazioni significative tra le barre con la componente costante presente in ogni barra.
Peter, finisci le tue scuse da gobbo e sbrigati ad unirti a noi in questa festa della vita - mettiti al lavoro!)
))) Ci sto provando!
(Ci sto provando!) Ok. In tutta serietà, ho fatto il mio punto su questo thread. L'ultima volta non lo intendevo seriamente - scusate, è solo che mi è sembrato molto strano.
Allora forse passare dalla definizione degli obiettivi? Dopo tutto, l'obiettivo di tutti è lo stesso: comprare più a buon mercato/vendere più a buon mercato. O in ordine inverso. E più di una volta e con un risultato stabile.
Capisco il vostro desiderio di fornirvi una base teorica - naturalmente per fare qualcosa bisogna capire cosa si sta effettivamente facendo - altrimenti è pura alchimia e sciamanesimo. Sono d'accordo.
Sergei, posso avere un decile di specifiche? Per esempio, nessuno mette in dubbio che si possano fare soldi sulla tendenza. Ma tu (manteniamo il principio del "primo arrivato, primo servito", ok? Capisco che non sei contrario)) inizialmente consideri un modello assolutamente impraticabile di questo utile fenomeno. Da qui (e non solo) il mio passaggio su una luna di miele con un cavallo sferico in un hotel del vuoto.
Lasciate che vi porti via un po' di K delle vostre transazioni neurali nei vostri mainframe leggeri e date un esempio pratico di lavoro con un modello locale.
Per un esempio, do questa definizione di tendenza: una tendenza è un movimento unidirezionale di estremi definito all'interno della volatilità corrente. // per i trend rialzisti - trogoli, per i trend ribassisti - picchi.
Si possono dare altre definizioni basate su altri parametri, ma mi limiterò a questa nella mia dimostrazione.
Quindi, la parola chiave e l'indizio della stazionarietà è la volatilità complessiva. Questo ci permette di riconoscere, con un alto grado di probabilità, le aree che sono adatte alle operazioni di tendenza e che soddisfano le altre condizioni della definizione.
Procediamo a capitalizzare questo modello. Ma prima, discutiamo il metodo di identificazione degli estremi. Può essere qualsiasi adeguato, ma per non perdermi ho scelto B. Bolli (da non confondere con Johnny D.). (da non confondere con Johnny D.!)), e definisco il picco come il valore massimo del prezzo tra le croci del prezzo dalla barra di gr. inferiore. Il trogolo è a specchio. Non credo che voi, colleghi scienziati, dobbiate spiegare il significato di questo metodo.
Dalla definizione di un trend, è chiaro che consideriamo un modello di movimento correttivo e quindi la tattica di aprire/chiudere/girare le posizioni è appropriata (per un up-trend):
Apertura/riapertura - all'inizio della correzione dell'onda su un trend detrended per definizione, che coincide con la definizione del picco con il metodo descritto sopra - cioè, al tocco del prezzo del confine inferiore della banda B.
chiusura/fissazione in un contesto lungo - di nuovo, ci sono molti modi, ma che sia con un'entrata sopra il livello di 1,618 dalla differenza degli estremi (la larghezza del canale dell'orizzonte).
chiudendo sull'annullamento del contesto lungo - anche sul rilevamento del picco, ma quando la sequenza dei trogoli ascendenti è violata. Può (ma non necessariamente!) coincidere con un'inversione di posizione.
(Merda - sembra un articolo - "Tattiche di trading lungo i canali orizzontali")))
Comunque, ho disegnato un rapido indicatore a scopo dimostrativo. Ecco un'immagine di un segmento di tendenza. Per comodità - gli estremi dei prezzi sono visualizzati come canali orizzontali e le Bande di Bollinger - come oscillatore per non ingombrare il grafico dei prezzi. I triangoli blu sono per la chiusura di una posizione; il rosso e il verde sono per l'apertura.
Ed ecco un'immagine di un'uscita per perdita di contesto. Il primo rettangolo segna un'uscita dopo un lungo trend rompendo la sequenza di trogoli crescenti. Il secondo rettangolo è una sorta di falsa entrata con un'uscita per lo stesso motivo - nessuna conferma del trend con un trogolo più alto.
Il momento dell'inversione:
Perché sono così dettagliato? 1) Per non essere infondato. 2) Solo per mostrare che ha senso modellare un modello PARTICOLARE, non un mercato in generale. Tutto IMHO, naturalmente.
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Mi rendo conto che il mio post è un completo offtopic, ma ho dovuto spiegare per la capra... ...ugh! Un cavallo? ))))
In breve, non credo che il suo approccio sia pratico. Mi sembra che cercare di prevedere il mercato usando il suo modello non sia interessante da un punto di vista pratico. Un'altra cosa è lavorare da un modello di trame redditizie. O, come lo chiamo io, il trading contestuale.
... Mi rendo conto che il mio post è un completo offtopic, ma dovevo spiegarlo per una capra... >> un cavallo... >> per spiegarmi? ))))
In breve, non credo che il suo approccio sia pratico. Mi sembra che cercare di prevedere il mercato usando il suo modello sia poco interessante da un punto di vista pratico. Un'altra cosa è lavorare su un modello di trame redditizie. O come lo chiamo io, il trading per contesto.
Qual è il punto? Le trame "redditizie" sono un'accozzaglia di merda. Non c'è bisogno di cercarli. Basta selezionare una piccola area ed eseguire l'ottimizzazione nel tester.
Ma i broker non pagheranno il "profitto" proprio su queste trame, cioè per ieri. Pagheranno o faranno pagare le perdite solo per l'estrapolazione, non per l'approssimazione.
Cioè quando i ratei sono per armeggiare, allora ascolteremo attentamente i vostri pensieri. Nel frattempo, ingoia il rospo, nonna.
A cosa serve? Le trame "redditizie" sono un'accoppiata di merda. Non c'è bisogno di cercarli. Tutto quello che dovete fare è scegliere una piccola area ed eseguire l'ottimizzazione nel tester.
Ma non mi dire. Non si adatta. Si tratta di uno sfruttamento di un modello di tendenza descritto che si basa su un processo quasi-stazionario - la volatilità. Tutti i parametri sono definiti in modo logico.
Ma i broker non pagheranno il "profitto" proprio su queste trame, cioè per ieri. Pagheranno o faranno pagare le perdite solo per l'estrapolazione, non per l'approssimazione.
??? Voglio dire, come può essere ieri? Lei fraintende - non è il movimento dei prezzi che è previsto, ma il contesto. Nell'esempio precedente - la tendenza. Quando non c'è una tendenza, non c'è commercio. Ci sono altri modelli con cui lavorare. Capite cosa voglio dire? Non sto parlando dell'idoneità o meno, sto parlando dell'approccio al trading.
Cioè quando i ratei sono per l'idoneità, allora ascolteremo attentamente i vostri pensieri. Nel frattempo, la nonna rompiscatole.
Bene, bene. E per te non c'è che l'imbarazzo della scelta. La nonna, cioè io, è fregata a lungo da questi approcci.
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Mi chiedo se avete mai visto più di tre rubli dal commercio. Comincio ad avere dei dubbi.
!!! Non voglio offendere nessuno - è solo l'impressione che ho.
Oh, tu... >> teppista!
Dai, ragazzi, smettete di seppellire l'argomento. Vi assicuro, gente, che questo argomento non è così semplice come sembra.
1) Il problema della "redditività" dello strumento, oltre alle relazioni interne, ovvie e non così ovvie, tra le letture in RPM, include un parametro come la commissione della società di intermediazione. Certo, la commissione WMT è esorbitante e "mangia" completamente tutto il tuo profitto del 10-20%.
2) Non capisco il 99,9%. È un coefficiente di correlazione tra letture adiacenti nella serie dei prezzi? Se sì, allora questa figura è per gli sciocchi che confondono la relazione significativa tra le barre con la componente costante presente in ogni barra.
1) A giudicare dalla tua conoscenza delle commissioni, non hai altro che coppie di valute.
2) Si tratta di una correlazione tra passeggiate casuali, avresti potuto indovinarlo.
??? Voglio dire, come può essere ieri? Non capite - non è il movimento del prezzo che è previsto, è il contesto. Nell'esempio precedente - la tendenza. Quando non c'è una tendenza, non c'è commercio.
No, capiamo tutti perfettamente.
A questo scopo è necessario e sufficiente prevedere non la pelle dell'orso non ucciso, cioè il profitto sulla tendenza, ma la sua potenziale possibilità di questa stessa tendenza sul segmento successivo. Cioè ci sarà una tendenza o una tendenza laterale?
Altrimenti si scopre che si può prevedere qualsiasi cosa, per esempio, vincere una scommessa sul rosso al casinò. Come? Tutto quello che devi fare è fumare il bambù quando viene fuori il nero.
È solo una questione di tempo.
Svinozavr ha scritto : >>.
La nonna, cioè io, è fregata a lungo da questi approcci.
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Mi chiedo se avete mai visto più di tre rubli da uno scambio. Comincio ad avere dei dubbi.
!!! Non voglio offendere nessuno - è solo l'impressione che ho.
È da lì che avresti dovuto iniziare, non con 500 consigli inutili su come prendere profitti in aree "redditizie".
Chi ha visto più di tre rubli su un bilancio reale sa come fare trading proprio su quelle trame. Datemi uno di quegli appezzamenti e posso scambiarci più di tre rubli come due dita sul marciapiede.
Quello che volevo dire è che non necessariamente i prezzi precedenti o i loro incrementi sono la causa dei movimenti successivi (anche se succede, e i metodi TA appropriati lo usano, per esempio il momentum trading). A volte i movimenti di prezzo possono essere utilizzati per identificare una fase di mercato o la sua fine, che viene sfruttata dal pattern trading. Significa che i prezzi o i loro incrementi servono solo come traccia della continuazione o della fine di alcuni processi oggettivi del mercato.
In entrambi i casi abbiamo una dipendenza dalla serie dei prezzi.
Voglio ancora capire cos'è nel tuo caso, è un commercio di pattern mascherato, o è il timing, e sfrutta la proprietà del SB.
Lei fraintende - non è il movimento di prezzo che è previsto, ma il contesto. Nell'esempio dato - la tendenza.
Voglio sostenerlo. Tuttavia, con delle riserve.
Prevedere il movimento dei prezzi ha così tanti problemi che è più facile uccidersi. :-)
Ma prevedere il contesto è un'altra cosa. Ci sono solo due contesti: una tendenza e un piatto. Basta scegliere una definizione "buona" per ognuno di questi contesti e si può sviluppare il proprio TS. C'è solo un problema qui. Queste definizioni molto "buone". Ecco perché le domande più frequenti su questo forum - cos'è un trend, cos'è un flat? In questo esempio, la definizione della tendenza è abbastanza corretta, cioè ha tutti i dettagli per l'implementazione del software. Pertanto, è abbastanza facile determinare se funziona - programma entrate/uscite utilizzando questa definizione ed eseguirlo su un grande blocco di storia. Il rapporto tra scambi virtuali di successo/non successo mostrerà la sua efficacia.
Qual è il "ma"? Nella sua natura privata. Tali definizioni possono essere pensate molte e molto numerose. E ognuno deve essere programmato, e poi studiato per l'efficacia. E anche se è positivo, non significa che sarà sufficientemente positivo. E un altro punto. Questa particolare definizione si basa sulla fenomenologia, cioè sull'effetto "visto" di uno strumento di AT. La sopravvivenza di un tale fenomeno nel futuro è molto dubbia. Come sappiamo, il più grande problema dell'AT lavorativa - la natura a breve termine della sua redditività - è collegato, imho, alla sua natura fenomenologica.
In relazione a ciò che è stato detto, mi permetto di dissentire da quanto segue:
Ma mi sembra che lei stia cercando nel posto sbagliato e la cosa sbagliata. Tu stai cercando un modello di mercato IN GENERALE, mentre io sono profondamente e giustamente convinto dal trading di successo che dovresti cercare modelli di PEZZI potenzialmente redditizi. Qualcuno ha già fatto notare che state cercando di misurare la temperatura media dell'ospedale. Aggiungerei da me stesso che a volte in modo rettale.
Assolutamente no. Questo non è un montaggio. Si tratta di uno sfruttamento di un modello di tendenza descritto che si basa su un processo quasi-stazionario - la volatilità. Tutti i parametri sono definiti in modo logico.
No, non è un montaggio, è una "strategia controtendenza". Abbiamo impostato la bollinger con un periodo di 20, per esempio, quando il prezzo si discosta dalle Bande di Bollinger estreme entriamo, e poi si è scoperto che eravamo al punto di non ritorno e il prezzo era così alto che non sembrava troppo male (la perdita ha superato il profitto precedente).