Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 24
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grasn писал(а) >>
E il "rapporto tra il numero di pagamenti di commissioni e il numero di transazioni effettuate" è davvero un buon parametro? E stiamo cercando un valore minimo, se ho capito bene. E cosa si intende per commissione? Le società di brokeraggio per il forex lo dichiarano praticamente a zero, alcune società di brokeraggio "spremono" lo spread. O è solo una diffusione? Se intendiamo lo spread, sembra essere sempre disponibile (si dice che ci siano alcune società di brokeraggio che fanno trading senza spread). O significa il profitto? Ma in questo caso il suo valore è anche discutibile.
No. Intendevo qualsiasi sconto alle società di brokeraggio (spread, commissioni, swap). Naturalmente, sono presenti in ogni transazione, ma il trucco è che potremmo non chiudere su ogni segnale direzionale del blocco analitico, quindi le transazioni diventano virtuali e non caricate con commissioni. Gioco su questo.
Nota, Sergei, non stiamo parlando di un metodo specifico di analisi delle serie di prezzi e del meccanismo di formazione delle decisioni di trading - può essere qualsiasi cosa. Questo è un punto importante, perché ci permette di formulare il principio generale (aspetto) del TS ottimale - deve essere reversibile e sempre "sul mercato".
Inoltre possiamo parlare dell'algoritmo ottimale di formazione dei punti di ingresso e della MM ottimale. Anche se l'ultimo problema è stato risolto con successo e spostato dal campo dei fondamenti al campo dell'applicazione pratica. Questa combinazione: Algoritmo-TC-MM ottimizzato in ciascuno dei suoi collegamenti in base alle ipotesi più generali ci fornirà lo strumento desiderato per lavorare nel mercato. Lo strumento migliore di tutti. Non dovremo più rigirarci di notte e digrignare i denti al pensiero che ci possa essere un posto migliore...
No. Mi riferivo a qualsiasi tangente ai DC (spread, commissioni, swap). Naturalmente, sono presenti in ogni transazione, ma il trucco è che non si può chiudere su ogni segnale co-direzionale dell'unità analitica, quindi, per così dire, le transazioni diventano virtuali e non sono tassate dalla commissione DC. Gioco su questo.
Nota, Sergei, non stiamo parlando di un metodo specifico di analisi delle serie di prezzi e del meccanismo di formazione delle decisioni di trading - può essere qualsiasi cosa. Questo è un punto importante, perché ci permette di formulare il principio generale (aspetto) del TS ottimale - deve essere reversibile e sempre "sul mercato".
Inoltre possiamo parlare dell'algoritmo ottimale di formazione dei punti di ingresso e della MM ottimale. Anche se l'ultimo problema è stato risolto con successo e spostato dal campo dei fondamenti al campo dell'applicazione pratica. Questa combinazione: Algoritmo-TC-MM ottimizzato in ciascuno dei suoi collegamenti in base alle ipotesi più generali ci fornirà lo strumento desiderato per lavorare nel mercato. Lo strumento migliore di tutti. Non dovrai rigirarti tutta la notte, digrignando i denti e realizzando che potresti essere in un posto migliore...
А! In questo senso. Allora capisco (come al solito, è tutta una questione di terminologia). In parole povere, perché dovremmo chiudere un ordine, se siamo ancora in una tendenza, è chiaro - non dovremmo. Ma mi sembra che il prametro scelto non sia il più oggettivo da questo punto di vista, naturalmente è il mio imho, ma non valuta quanto bene la strategia si inserisce in una serie di tendenze. Ma potrei sbagliarmi.
C'è una leggera sottigliezza.
La tendenza è finita e l'unità analitica genera un segnale di chiusura, e qualche tempo dopo genera un segnale di apertura in direzione di una posizione già chiusa. Questa è la situazione che deve essere giocata - chiudere e aprire nello stesso punto della serie di prezzi.
I residui non sono cumm. la somma è l'errore di regressione (differenza). E non sono necessariamente rumore bianco, né sono necessariamente stazionari. Ma anche se lo sono, questo non dice che non ci sono più dipendenze nella serie. Possono essere quanti ne vuoi, e anche deterministici. Ciò che conta in questo aspetto è il periodo di queste dipendenze - quanto durano nel tempo. Più breve è la loro durata, meno si distingueranno nella serie rendendola non stazionaria. Nel caso limite, quando agiscono durante un periodo di riferimento - la loro presenza non ha alcun effetto sulla forma e sui parametri della distribuzione. Cioè, ciò che conta qui è il rapporto tra la frequenza di campionamento e il tempo di azione delle dipendenze.
Questa differenza non è la prima differenza, ma è una grande differenza, quindi i residui sono già sommati per tempo e ci si può guadagnare sopra. Il resto è giusto, volevo parlartene. È tutta una questione di frequenza di campionamento, diciamo che ottieni rumore bianco dai giornalieri, prendi ACF del processo e ottieni meno 50%.Tutto è logico, perché le letture stesse tendono a ritornare. Ma le giornate sono costituite da minuzie, prezzi di transazioni. Se prendiamo l'ACF, per esempio, delle minuzie incluse in questo processo, non ci sarà dipendenza, e il processo stesso sarà casuale all'interno di questo processo, ma raggiungendo il limite, andrà nella direzione opposta anche in modo casuale.
Non stazionarietà significa che ci sono dipendenze nella serie che sono sufficientemente lunghe nel tempo (ad una data frequenza di campionamento). Ma una dipendenza non è necessariamente una dipendenza dai valori precedenti della serie. Dipendenza dal punto di partenza nel tempo (come nella definizione di stazionarietà e non stazionarietà). Per esempio, se i trade si rivelano dipendenti, non significa che il mercato si ricorda dei loro valori o della loro consistenza, ma che sono semplicemente caduti nel tempo in una certa fase di sviluppo del processo di governo (up-trend, per esempio). Cioè la dipendenza si manifesta con il fatto che a volte la serie è distribuita in modo abbastanza diverso e questo può durare per un tempo abbastanza lungo. E molte persone lo percepiscono come nel caso dei trade dipendenti - che due trade perdenti saranno molto probabilmente seguiti da uno redditizio, anche se di solito è un arrivo casuale in una certa fase del processo di gestione e non necessariamente questa sincronizzazione temporale con esso si ripeterà in futuro.
Infatti, qualsiasi TS cerca i momenti in cui la distribuzione è stazionaria al massimo e ha un mo
Penso che tu intenda la dipendenza dalla prima differenza precedente, sei ancora guidato dal prezzo. Stai scrivendo della dipendenza locale dal punto di partenza nel tempo.
1. Peccato che non capisca la differenza tra le due affermazioni: "la forma e i parametri della distribuzione non rispondono inequivocabilmente che non ci sono dipendenze" e "la forma e i parametri della distribuzione indicano che ci sono modelli locali". Ma questo è il tuo problema.
2. Beh, visto che hai detto "A", continua a dirlo. Provalo.
3. Questa è una situazione interessante. Da un lato si può dimostrare che non ci sono regolarità locali sul cammino casuale. Questo ovviamente implica che non ci sono affatto modelli globali. Cioè, non c'è assolutamente nulla su cui fare soldi. D'altra parte, sei presente su questo forum e probabilmente su forex. Una domanda logica: cosa ci fai qui? :-)
Avete bisogno di specifiche, non di grida vigliacche da dietro l'angolo al momento giusto.La domanda sui modelli locali in SB è lasciata a voi.
Sono sicuro che l'argomento può ora essere chiuso per mancanza di utilità pratica della questione in discussione.
Sarai il secondo, dopo Reshetov. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Strano uomo, si presta attenzione a tale merda come ACF meno 2-3%, e ignorare la dipendenza del 99,9%. Prendete WMT quota, scambiato in tutte le cucine.ACF meno 10-20% con stat. significato, se su giorni, se in guardia, non mi ricordo.Vai a cercare di rovinare anche un DC.
A proposito, non per non essere infondato. Ecco questa umile curva:
ha le seguenti caratteristiche
Inoltre ha un akf come questo:
(Certo, non è il massimo, ma è abbastanza fattibile)
Bene, inoltre, se applichiamo una trasformazione inversa possiamo ottenere M15, EURUSD.
Cosa intendi per dipendenza dalla prima differenza precedente, sei comunque guidato dal prezzo. Stai scrivendo di una dipendenza locale dal punto di partenza nel tempo. Ho chiesto di nuovo, è analisi R/S - timing, o dipendenza da una certa ora del giorno (EA casuale con SL variabile, TP, che apre posizioni a caso, che ha trovato questa dipendenza)?
Voglio dire che non necessariamente i prezzi precedenti o i loro incrementi sono la causa dei movimenti futuri (anche se è possibile e i metodi TA appropriati lo usano, per esempio il momentum trading). A volte i movimenti di prezzo possono essere utilizzati per identificare una fase di mercato o la sua fine, che viene sfruttata dal pattern trading. Significa che i prezzi o i loro incrementi servono solo come traccia della continuazione o della fine di alcuni processi oggettivi del mercato.
In entrambi i casi abbiamo una dipendenza dalle serie di prezzi.