Previsione su "acceleratore" e "fibo" - pagina 14

 

1. il filtraggio delle previsioni assurde è necessario ... in altre parole, la previsione non dovrebbe essere mostrata se la distanza in pip dal pivot e dal livello atteso del 23% è inferiore a qualche valore (10 pip)... l'assurdità della previsione se la distanza tra i punti ha superato i 50 punti (circa)

2. L'"acceleratore" deve essere migliorato. Il suo legame con la metà o la chiusura della barra precedente è molto ritardato e anche fuorviante, soprattutto su barre lunghe ... Non so come si possa fare, ma i valori dell'acceleratore devono essere calcolati su TF inferiori e applicati non sul TF corrente standard (prezzo/tempo), ma su uno sintetico, cioè intendo la struttura Renge Bar ... dove la barra è costruita secondo il principio - 10 pips/bar ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)


3... l'analisi normale sta chiaramente superando le capacità di MT e questo è normale, credo...

4. La velocità del movimento direzionale del prezzo, il cui valore è usato per calcolare l'accelerazione, dovrebbe essere contato dal punto di inversione previsto ...

 

Borisych, hai fatto uscire il genio dalla bottiglia... ...mentre lui sta solo osmatizzando... una piccola testa sollevata... dovrebbe mostrare tutta la sua forza...?

Indicatore http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627

 
nen писал(а) >>

Borisych, hai fatto uscire il genio dalla bottiglia... ...mentre lui sta solo osmamizzando... un po' di testa... dovrebbe mostrare tutta la sua forza...?

Indicatore http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627

Molto ben fatto. La prego di accettare il mio più profondo rispetto e ammirazione.

È un peccato che sia difficile valutare visivamente la strategia sulla storia.

 
Borisytch писал(а) >>

1. il filtraggio delle previsioni assurde è necessario ... in altre parole, la previsione non dovrebbe essere mostrata se la distanza in pip dal pivot e dal livello atteso del 23% è inferiore a qualche valore (10 pip)... e l'assurdità della previsione se i punti sono passati da più di 50 pips (approssimativamente)

2. L'"acceleratore" deve essere perfezionato. Legarlo alla metà o alla chiusura della barra precedente è molto ritardato e fuorviante, specialmente su barre lunghe... Non so come si possa fare, ma i valori dell'acceleratore devono essere calcolati su TF inferiori e applicati non sul TF corrente standard (prezzo/tempo), ma su uno sintetico, cioè intendo la struttura Renge Bar ... dove la barra è costruita secondo il principio - 10 pips/bar ... (http://borisytch.ucoz.ru/publ/quotrangequot_i_quotvolumequot_bary/8-1-0-19)

3. l'analisi normale sta già chiaramente superando le capacità di MT e questo va bene, penso ...

4. La velocità del movimento diretto del prezzo, il cui valore è usato per calcolare l'accelerazione, dovrebbe essere contato dal presunto punto pivot ...

1. Secondo me, i punti per il filtraggio sono il male, bisogna contare in percentuale in qualche modo.

2. L'"acceleratore" ha bisogno di essere perfezionato, sono d'accordo. Ma come calcolare l'accelerazione per i posteriori, se hanno sempre un tasso di aumento costante da barra a barra. E così nel codebase da qualche parte c'è Renko (se ho capito bene, è la stessa cosa).

3) Non è facile scrivere il proprio linguaggio di programmazione, ma è possibile utilizzare librerie di terze parti per completare un funzionale, basta capire di cosa si ha bisogno :)

4. Il calcolo della velocità e dell'accelerazione viene effettuato continuamente sulle ultime barre "extern int Bar = 2;".

 
BoraBo писал(а) >>

È fatto molto bene. Avete il mio più profondo rispetto e ammirazione.

È un peccato che sia difficile valutare visivamente questa strategia sulla storia.

Tali strategie sono difficili da testare sulla storia per un'altra ragione. I dati in MetaTrader sono memorizzati sotto forma di barre di minuti. Non c'è nessuna storia di zecche. Le battute minute "strappano" i pezzi dal contesto. La sequenza casuale generata dal tester non corrisponde a ciò che sta realmente accadendo nel mercato. La mia opinione è che il mercato non può essere considerato un processo completamente casuale. È possibile catturare un elemento di non casualità proprio attraverso le strategie Fibo. L'affettamento per periodi di tempo spesso "uccide" l'elemento di non casualità.

 





Eugene o Boris, fare una variante del Fibo al picco molto (0-50-100 è sufficiente per ora), entreremo al 50% del movimento precedente

Beh, abbiamo un acceleratore (una sorta di carburante per razzi, dovremmo passare al diesel, più silenzioso, più semplice, c'è un sacco di carburante, ci sono un paio gettati nella foto
 
poruchik писал(а) >>




Eugene o Boris, fare una variante fibo al picco molto (0-50-100 farà per ora), entreremo al 50% del movimento precedente

Ci deve essere un indicatore simile sullo zigzag nella scorta di Pep.

Qual è il tuo SpeedMeterSig?

 



Non c'è di che, 5 indici nell'allegato (3+2 di segnale)

Al picco vorrei una barra fibo.

Non ho un phoebe stat_dynamic, ma il suo output occupa tutto il lato destro dello schermo

 
nen >>:

Борисыч, выпускаешь джина из бутылки... пока он только осматиривается... чуть-чуть голову приподнял... стоит ли ему показывать полную силу?..

Индикатор http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=85972&view=findpost&p=386627

Perfetto! ... Grazie mille! ...

Molto intelligente e completo! ...

E per quanto riguarda Gene..., beh... Io stesso non l'ho ancora capito ... Sono molto soddisfatto dell'applicazione manuale dell'"acceleratore" come strumento, ma non oso ancora formalizzare tutte le regole che uso nella strategia. Ci sono condizioni che saranno difficili da implementare nel codice, e non le ho ancora portate alla necessaria chiarezza e univocità.

 
BoraBo >>:

1. На мой взгляд, пункты для фильтрации - есть зло, надо как-то процентами считать.

2. "ускоритель" нужно дорабатывать, согласен. Но как считать ускорение у ренж-баров, если у них всегда постоянная скорость прироста от бара к бару. А так в кодебазе где то есть Ренко.(Если я правильно понял это одно и тоже)

3. Не так просто написать свой язык програмирования, но можно сторонними библиотеками добить функционал, надо только понять, что надо :)

4. Расчет скорости и укорения ведется непрерывно на последних "extern int Bar = 2;" барах.

2. Tutta la cattiveria di MT è nella mancanza di lavoro con le zecche e i volumi... MT è stato fatto per le lotterie, non per il lavoro ... cioè il lato server doveva originariamente gestire i flussi di quote di default ... MT non esiste e non esisterà come piattaforma da qualsiasi broker serio o ancora di più banca, nei paesi in cui il trading di scambio è sviluppato, la fornitura di servizi di intermediazione richiede una licenza con requisiti molto severi, quindi piattaforme come OEC, Ninja Trader, CQG ... e sono progettati, per impostazione predefinita, senza la possibilità di influenzare il flusso delle quotazioni verso il cliente ... ecco perché non ci sono restrizioni su TP e SL ... nessun'altra restrizione idiota ... c'è solo la commissione e un approccio diverso al prestito.

Nulla cambierà in meglio in MT ... Metacquotes "mette a punto" il suo prodotto per soddisfare i nostri "giocatori d'azzardo" e spendere tempo per migliorare il trading in questo ambiente limitato e, di default, costruito contro di voi è un raro "masochismo" per i giocatori d'azzardo, non per i trader che lavorano.

Ninja Trader ha una funzione interna incorporata per la visualizzazione di barre di prezzo o volume ... hanno anche un ambiente di sviluppo di applicazioni ... ci sono volumi, come ci si aspetta di trarre conclusioni circa le forze coinvolte nei movimenti di prezzo senza vedere il numero di offerte eseguite in mestieri ... come si può fare l'analisi delle barre su una storia di tick corretta ...? Come potete fidarvi degli oscillatori, se una mucca ha "leccato" alcuni tick di un minuto di storia e ha fatto di tutto per darvi un'idea sbagliata sulla situazione attuale del mercato?

3. Non scrivete il vostro linguaggio di programmazione e usate librerie di terzi per estendere le vostre funzionalità... solo se ti sei prefissato il compito di raggiungere il prossimo scandalo "cucina".

4. capisco che il calcolo della velocità è fatto con la barra precedente ... ecco cosa non mi piace!!!! Immaginate che Bar = 2, e la prima barra è sopra o sotto lo "zero" e la "seconda" ...? Un tale tachimetro può tranquillamente essere dato ai docenti per la formazione dei "trader" ... ma in un Trading System serio, non dovrebbe essere messo ... Ecco perché suggerisco di ricalcolarlo confrontandolo con l'ultima ZZ superiore formata... ed eseguire tutti i calcoli su minuti, come su minimo - disponibile per noi in MT informazioni sui prezzi ... Fate attenzione che quando il movimento è misurato e calmo, la previsione è perfetta, ma appena il tasso di crescita dei prezzi (sviluppo della tendenza) è superiore alla media, anche l'"acceleratore" non ha il tempo di tornare a zero... ci sono diverse soluzioni:

a. considerare le previsioni solo sui TF più vecchi di M5, e usare "minuti" filtrati per i calcoli di velocità e accelerazione ...

b. per usare il modo ormai classico - Bar0 è meno (o più) di Bar1 --- ci saranno molte false previsioni

в. ...