Segni di un sistema REALE - pagina 10
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Il requisito principale per un TC è sistematico.
umm ..... perdere il filo ;)
in questo thread (vorrei vedere) i segni di un sistema REALE. cioè se il sistema è costruito così, allora è sbagliato, perché....
hmmm ..... perdere il filo ;)
In questo thread (vorrei vedere) i segni di un sistema sbagliato. cioè se il sistema è costruito così, è sbagliato, perché....
Per coloro che sono in un serbatoio: TS non è giusto, se non ha principio sistematico, cioè non analizza la tendenza, volatilità e così via giù per la lista.
Il requisito principale per un TS è la coerenza. Se assumiamo che il TS riconosca alcuni pattern (l'intersezione di due MA), allora le caratteristiche di questo pattern dovrebbero riflettere i diversi aspetti ortogonali di questo pattern. Per esempio in Metastock tutti gli indicatori sono divisi nei seguenti gruppi: tendenza, volatilità, momentum, ciclo, forza del mercato e supporto/resistenza. Aggiungerei qui la frattalità del mercato. Ci possono essere altre idee di sistematicità, ma la sistematicità non è mai stata discussa in questo forum. Una volta ho provato a criticare il set di indicatori Metacquot da questo punto di vista, che semplicemente non ha idea, ma persino ROSH l'ha spazzolato via. Voglio sottolineare che l'idea di sistematicità è un requisito per organizzare la struttura e le parti vincolanti di questa struttura del TC, il "montaggio" riguarda i test, non la struttura del TC.
О! Saluti da un vecchio utente di metas)))
Ma anch'io lo spazzolerei via - chi ne ha bisogno. Credete seriamente che vi permetterà di scrivere una TS sistematica?) Se le persone non sanno per cosa hanno bisogno di un particolare strumento, la loro rubrica non sostituirà il Talmuds di Schwager, per esempio)).
Altrimenti, sì - la rubrica in MT è selvaggia. Ma onestamente non credo che sia il problema principale. O un problema in generale.
Sulla sistematicità. C'è un altro modo di scrivere TC? Ecco perché è un SISTEMA, per essere sistematico. Non lo so, ho dato per scontato che fosse implicito e che fosse al di fuori dello scopo di questo thread.1) Cos'è un processo senza scopo di lucro? Guardando le citazioni? )))
2)Mm-hmm. il segno di un TS adeguato è la negazione dell'AT. )))
MM è un demone di Maxwell. È possibile. Ma non è l'unico modo e non è il più redditizio. Il problema della misurazione è l'inevitabile perdita.
3) Il mercato ha inerzia. I TS basati su questo principio funzionano. Qui si tratta principalmente di loro.
1) Spero che tu conosca la parola "consapevolmente" e che la domanda fosse retorica. Se no, ho la risposta in numeri.
2) Non esagerare. Dovremmo dare ai tecnici una semplice regola: "Se l'AT funziona, non è l'AT che funziona - è un mercato inefficiente.
3) Il mercato non ha inerzia, rispettivamente TS basato su questo principio non funziona.
Per quelli che sono nel serbatoio: un TS non è corretto se non ha un principio sistematico, cioè non analizza la tendenza, la volatilità e così via verso il basso.
>> Un TS non è corretto se non è un TS. >> Capito.
È a questo che serve un SISTEMA, ad essere sistematico. Non lo so, ho dato per scontato che fosse implicito e che fosse al di fuori dello scopo di questo thread.
Guardiamo l'inizio di questo post, il TS corretto se non è stato modificato. Ho dato sei segni di sistematicità come esempio - niente del genere ho visto su questo forum (o altri). Quelli ovvi sono altri fatti, come l'armeggio, che sono stati masticati per anni.
Se si parlasse del principio di sistematicità, non ci sarebbe mai una discussione su "come rendere stazionario un sistema dinamico instabile" - come il gobbo Apollo di Belvedere.
Non sono d'accordo. Anche se il comportamento dei prezzi è talvolta frattale, questo comportamento varia ampiamente da TF a TF. Di conseguenza, i modelli di grandi TF non sempre funzionano su TF più piccoli.
UPD: Frattale significa in senso matematico.
Sì, sì, matematicamente. Il cammino casuale è frattale, non può essere altrimenti. La serie temporale (alias il cammino casuale) è frattale. Di conseguenza, non ci sono modelli di TF superiori/inferiore => la storia non si ripete - il principio fondamentale dell'AT non è soddisfatto.
Qualsiasi sistema è corretto (anche se contiene segni di scorrettezza) se produce profitti stabili nel presente
Ho dimenticato di aggiungere che fa un profitto statisticamente significativo.
1) Spero che tu conosca la parola "consapevolmente" e che la domanda fosse retorica. Se no, ho la risposta in numeri.
2) Non esagerare. In generale, dobbiamo dare ai tecnici una semplice regola: "Se l'AT funziona, non è l'AT che funziona - è un mercato inefficiente. Se l'AT non funziona, non significa che il mercato sia efficiente.
Il mercato non possiede inerzia, rispettivamente TS basato su questo principio non funziona.
1) Smettila di essere oscurantista - non c'è un tale processo in analisi. In breve.
2) Lo prendo io. Correggo solo gli errori grammaticali.
3) No comment. Sarebbero ancora più strani in questo contesto.
4) Caccia alla cafonaggine e al delirio - il ramo è reso elementare. Buona fortuna con il pubblico e il tutto esaurito.
Uh-huh. La CU non è giusta se non è la CU. Ci siamo capiti.
Perché dovrebbe esserlo. Non ha senso insegnare il motore di un'auto dal resto dell'auto. Stiamo costantemente discutendo una parte del TC, mentre assumiamo che il resto sia nella testa o abbia effettivamente il resto del TC. E cosa sono? Il principio di sistematicità, che ho sollevato, si riferisce solo alle entrate e alle uscite. Scartiamo il resto per il momento. Se riusciamo a imporre dei requisiti di completezza e di ortogonalità dello spazio dei segni input-output, saremo in grado di discutere altre parti di TS.