Spettri ERUUSD - è una prova di non stazionarietà? - pagina 8
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Sì, lo spettro e i periodi possono effettivamente distinguersi per alcune parti della storia e anche questo non sarà una coincidenza. Per esempio, è stato piatto di recente ed è probabile che i periodi "importanti" possano effettivamente essere trovati negli incrementi. Ma questo non significa che troverete questi momenti nel tempo e sarete in grado di trarne profitto. Lo stesso può essere per alcune aree di tendenza. Ma troverete sempre questo spettro con un ritardo e lo applicherete quando è già cambiato (lo imparerete più tardi). Puoi scoprire i momenti in cui il mercato è cambiato solo dopo il fatto.
Gli stati che ho postato dicono: non puoi ottimizzare il TS sulle prime 240 barre, perché sulle prossime 240 barre sarà in perdita. Inversamente. Sappiamo che ci sono TS che vengono debuggati, ottimizzati sulla storia, e poi funzionano qualche tempo nel futuro. Ogni ST cattura alcune caratteristiche significative e non sempre realizzate dall'autore di BP, che vengono poi ripetute in futuro. L'SPM è una caratteristica di BP e i suoi limiti nel non poter identificare le finestre.
Uno spettro stabile è quando il mercato ha cicli con un periodo costante con un cambio di fase costante. La ciclicità è una condizione molto stretta, come il giorno e la notte sulla terra sono stabili nel tempo :) Solo la periodicità è una condizione meno rigorosa. È ad esempio quando qualche processo ha un periodo di tempo fisso, ma non deve essere ciclico - può iniziare in qualsiasi momento. C'è ciclicità nella volatilità ed è legata alla diversa presenza di giocatori nel mercato in diversi momenti della giornata. Ma la ciclicità nei periodi di crescita/declino, da dove viene? Non esiste nemmeno su un campione breve - sono coincidenze.
Esatto, non ci sono cicli su un piatto d'argento.
c'è un segnale complesso... la sfida è capire cosa borbotta il mercato
Che strumento(i)? Fammi controllare.
Non ho bisogno di essere specifico.
Viviamo sullo stesso pianeta, sentite i mercati.
Cioè non è razionale usare il filtraggio dei prezzi a finestra scorrevole perché lo spettro è costantemente fluttuante? O è possibile utilizzare filtri adattivi? Qual è il criterio per adattarli?
Lo spettro nelle mie statistiche non va alla deriva - è solo diverso! Se lo fa, è tollerabile. Significa che la ST perde gradualmente le sue caratteristiche e alla fine diventa non redditizia. Se il sistema di trading è basato sull'analisi dello spettro, può essere ricalcolato. Ma bisogna essere sicuri che lo spettro sia fluttuante e non completamente nuovo.
È vero, non ci sono cicli su una targa blu.
C'è un segnale complesso, la sfida è capire cosa dice il mercato.
Non ho bisogno di essere specifico.
Viviamo sullo stesso pianeta, sentite i mercati.
Voglio dire che non c'è niente da mettere fuori... e smettere di parlare con i mercati!
Mark Twain:
"Sonoeditore da quattordici anni e questa è la prima volta che sento che una persona deve sapere qualcosa per dirigere un giornale. Sei un bruv!
Chi scrive recensioni teatrali per giornali scadenti? Ex calzolai e farmacisti in pensione che sanno di recitazione quanto me di agricoltura. Chi scrive recensioni di libri? Persone che non hanno scritto alcun libro. Chi inventa editoriali pesanti su questioni finanziarie? Persone che non hanno mai avuto un centesimo in tasca. Chi scrive di battaglie indiane? Signori che non sanno distinguere un wigwam da un wampum, che non hanno mai dovuto correre per la vita per sfuggire a un tomahawk, o strappare le frecce ai loro parenti per accendere il fuoco in un falò. Chi scrive proclami accorati sulla sobrietà e grida più forte sui pericoli dell'ubriachezza? Persone che smaltiranno la sbornia solo nelle loro bare.
Chi redige un giornale agricolo? Bevitori di birra di radice come voi? No, per lo più perdenti che hanno avuto sfortuna con la poesia, i romanzi da tabloid con la copertina gialla, i melodrammi sensazionali e le cronache, e che si sono stabiliti sull'agricoltura come un rifugio temporaneo sulla loro strada verso il manicomio.
Mi sta dicendo qualcosa sul business dei giornali? Lo so da Alpha a Omaha, e vi dico che meno un uomo sa, più fa rumore e più viene pagato. Dio sa che se fossi un ignorante rotondo e sfacciato, piuttosto che un umile uomo istruito, mi farei un nome in questo mondo freddo e insensibile.
Vado, signore. Mi trattate in un modo tale che sono persino contento di andarmene. Ma ho fatto il mio dovere."
Voglio dire che non c'è niente da mettere fuori... E smettila di parlare con i mercati!
AlexEro ha scritto >>.
Mark Twain:
Me ne vado, signore. Se mi trattate così, sono persino felice di andarmene. Ma ho fatto il mio dovere".
signore, vada in giardino
Non ci sono frequenze sostenute, quindi l'analisi spettrale non funziona davvero.
>> Questo è divertente...
Non dovrebbero piacerti i gatti. È solo che non sai come cucinarli!
È vero, non ci sono cicli su una targa blu.
C'è un segnale complesso, la sfida è capire cosa dice il mercato.
Non ho bisogno di essere specifico.
Viviamo sullo stesso pianeta, sentite i mercati.
Ma alcuni... lo fanno. O imparare.Lo spettro cambia continuamente - con l'arrivo di ogni nuovo bar, in aree diverse, è vero. Questa è la difficoltà dell'applicazione dello spettro. Non è possibile isolare la frequenza portante, o meglio essa cambia continuamente. Qui si lavora sullo spettro del segnale. Il povero ragazzo si dimena da un lato all'altro. Non appena trova la frequenza portante e la mantiene per qualche tempo, l'equità sale. Comincia a cercare di nuovo. E così via.......
Ho anche cercato di lavorare con indicatori basati sull'analisi dello spettro dei segnali, in particolare SSA, CSSA. Nemmeno io ho ottenuto qualcosa di più o meno stabile a causa dell'instabilità del fottuto spettro.......))))
Lo spettro è fluttuante. Questo è ovvio. Ma a volte galleggia "velocemente", a volte "lentamente". Questo può significare una strategia di applicazione molto conservativa.
Lo spettro da solo è il 10-20% di quello che si potrebbe chiamare un tentativo di usare l'analisi spettrale per costruire un TS.
Se non è un segreto, cosa hai usato per stimare lo spettro (densità spettrale di potenza), con quale risoluzione temporale, quale era la strategia, a quale timeframe.
Visto che hai fallito, probabilmente possiamo condividere i risultati. Anche se un risultato negativo è anche un risultato.
Per cominciare, smettete di confondere sempre la periodicità e la ciclicità.
La ciclicità è inerente a tutti i processi che si ripetono.
Da qualche parte su questo forum (non ricordo dove stavo leggendo in diagonale) è stato detto correttamente che un ciclo è la finestra di memoria del mercato di un evento.
Il mercato si ricorda di qualche evento e c'è un ciclo, e naturalmente svanisce,
e naturalmente dovrebbe iniziare con un evento.