Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 79
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Ааа, понятно, речь о обобщённом процессе Орштейна-Уленбека. Ну что же, можно и так подходить. Пожалуй, даже, есть в этом какой то физический смысл, для рынка.
Si tratta anche di lui. Ma più in generale. Il processo OU implica una distribuzione normale del processo di innovazione. Questo non esiste sul mercato, purtroppo.
Ma il mean-reverting con qualsiasi altra distribuzione funziona altrettanto bene. La sua aspettativa tende ancora a una costante, tende abbastanza rapidamente. La sua varianza tende alla costante ancora più velocemente.
ci sarà una mandria!
;)
нужна третья корова.
будет стадо!
;)
Vai avanti e inizia.
Ci sono candidati per la terza mucca: "I volumi confermano il movimento", "La divergenza indica un'inversione imminente", ecc.
Buona fortuna! ;)
Tutto questo è acqua in un secchio. Può essere qui, o separatamente sui divot. Tutti uguali - diranno la stessa cosa (e la stessa cosa).
===
E gli stessi. ))))))))
А что о дивергенции говорить? Замедление темпа, консолидация. Со всеми своими присущими тому же тренду непонятками. Может будет перелом тренда, может дальше пойдет. ХЗ.
Все это - вода в ступе. Хоть здесь, хоть о диверах отдельно. Все равно - об одном и том же (и одно и то же) говорить будут.
===
И одни и те же. ))))))))
Sì, è quello che ho pensato anch'io.
Non ho alcuna opinione in merito, perché non ci ho lavorato. Beh, ci sono un paio di domande complicate, naturalmente. Quelli "caldi" sono circa i seguenti:
1. Perché la deviazione è misurata solo tra gli estremi e non tra punti arbitrari? È un omaggio alla moda o qualcosa di giustificato?
2. C'è almeno qualche tentativo di giustificare tale specifico "doppio estremo" come una divergenza?
Se è usato puramente per ragioni empiriche - come, guarda, c'è una divergenza e poi un'inversione - non è molto interessante. È possibile dare dei controesempi.
Ага, мне тоже так подумалось.
Questo è quello che ci dicono.
Tipo il 60-80% delle volte è un segnale di tornare indietro.
È scritto ovunque. Ma abbiamo bisogno di una conferma - presumibilmente...
;)
E sembra esserci una nuova tendenza:
Ну послушаем людей, как они дивер понимают. Может, и будет что интересное.
Я никакого собственного мнения о ней не имею, ибо особо и не работал с ней. Ну есть пара каверзных вопросов, конечно. Из "горячих" - примерно такие:
1. Почему дивер измеряется только между экстремумами, а не между произвольными точками? Это дань моде или что-то обоснованное?
2. Существуют ли какие-то хотя бы попытки обоснования такого специфичного "двойного экстремума" как дивер?
Если ее пользуют чисто по эмпирическим причинам, - мол, ну вот смотри, тут дивер и тут же разворот, - то это не очень интересно. Можно ж ведь привести и контрпримеры.
Alexey, beh, qui è tutto ovvio. La scala differisce solo - qui il doppio estremo e solo la decelerazione a timeframes più alti. È facile da controllare. È chiaro comunque.
Cosa c'è da giustificare? Esattamente la stessa logica che nel caso di qualsiasi decelerazione dell'indicatore. Gli incrementi di prezzo al secondo estremo sono più brevi. È una questione di scala.
Non c'è nessun misticismo empirico qui. Basta vedere come viene calcolato l'indicatore e cosa mostra la sua divergenza con il prezzo.