Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 77
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Ecco un quadro più globale. Posso vedere le tendenze e i crolli. E c'è l'impressione che si ripeteranno).
P.S. OK, ti ho annoiato, scusa Sergey.
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.
Nessun disagio ;)
Sì, con le radici, ma cosa si intende per simmetrico? L'output è una percentuale o una differenza relativa (non assoluta, cioè non in punti).
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Un segnale, però ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Il disastro è finito.
Non possiamo aspettare il prossimo.
Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.
Tutto sì, ma potrebbe essere più ampio di così. E[x(i+1)]=E[x(i)] non è solo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] è un flat, domani il prezzo sarà lo stesso di oggi. È un processo di inversione della media che è così bello da scambiare.
Oppure è una passeggiata casuale che è impossibile da scambiare con profitto.
Cioè, il mercato può essere considerato come un'alternanza di periodi di cammino casuale con periodi di pseudo-stazionarietà. In questo caso ci sarà sempre E[x(i+1)]=E[x(i)] e nessuna tendenza. Tale è l'ipotesi.
Tutto sì, ma potrebbe essere più ampio di così. E[x(i+1)]=E[x(i)] non è solo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] è un flat, domani il prezzo sarà lo stesso di oggi. È un processo di inversione della media che è così bello da scambiare.
Oppure è una passeggiata casuale che è impossibile da scambiare con profitto.
Cioè, il mercato può essere considerato come un'alternanza di periodi di cammino casuale con periodi di pseudo-stazionarietà. In questo caso ci sarà sempre E[x(i+1)]=E[x(i)] e nessuna tendenza. Questa è l'ipotesi.
Tutte queste teorie sono profondamente teoriche))) e praticamente inutilizzabili. Perché operano sulla nozione di migliore previsione: la migliore previsione di prezzo per domani è il prezzo di oggi. La prova che questa è la migliore previsione può essere solo se sappiamo a priori che tipo di processo e distribuzione stiamo prevedendo, ma in pratica non lo facciamo. Come possiamo provare che una particolare metodologia di previsione/previsione dà la migliore previsione (in termini di RMS), se non passando attraverso tutte le possibili, il che non è realistico? E poi, non è necessario prevedere il prezzo ad un certo punto nel futuro per fare soldi.