Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 77

 
Kiwi è considerato un maggiore "condizionatamente" :) È incluso nel calcolo, ma siccome io commercio raramente, non l'ho incluso nel grafico.
Ecco un quadro più globale. Posso vedere le tendenze e i crolli. E c'è l'impressione che si ripeteranno).
 
E gli indici - con una formula simmetrica con radici?
P.S. OK, ti ho annoiato, scusa Sergey.
 
Mathemat >>:
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
P.S. Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей.

Nessun disagio ;)
Sì, con le radici, ma cosa si intende per simmetrico? L'output è una percentuale o una differenza relativa (non assoluta, cioè non in punti).

 
Beh, non intendevo la solita formula raccomandata per l'indice (come somma di potenze), ma una molto simmetrica. L'ho visto da qualche parte, credo anche qui. Qualcosa come la radice di, diciamo, 4° grado di una frazione composta da diverse coppie (se le coppie sono quattro).
 
Mathemat >>:
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Esattamente lei, è quella giusta ;)
 
Il risultato dell'applicazione


 
La gente sta andando a tavoletta sull'argomento...
Un segnale, però ;)
 
avatara >>:
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)

Il disastro è finito.

Non possiamo aspettare il prossimo.

 
HideYourRichess >>:

Собственно говоря, это понятие из теории мартингалов (математических). Просто напомню, тем кто забыл или кто не в курсе. Важнейшее из свойств мартингала - это то что наилучшая оценка ожидаемого значения ряда - есть текущее значение. Т.е. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Но, существует ещё суб- и супер-мартингалы. Это когда наилучшая оценка ожидаемого следующего значения не равна текущему. Т.е. E[x(i+1)]>E[x(i)] или E[x(i+1)]<E[x(i)] соответственно. Понятно, что если на мартингалах "зарабатывать" нельзя, то на суб- или супер-мартингале "зарабатывать" можно. Просто играя "всегда лонг" или "всегда шорт", в зависимости от. И да, "наилучшая оценка следующего значения" - это не обязательно среднее арифметическое, это может быть более сложная процедура, не важно какая, главное что бы в статистическом смысле это была "наилучшая оценка". Вообще, применение всяких индикаторов - есть попытка найти эту самую "наилучшую оценку". Проблема в том,что оценка (в виде индикатора) может быть не адекватной, или в результате может получаться мартингал - результаты известны. Да, кстати, следующее значение ряда, - это может быть не один котир, а какая то комбинация сведений о рынке.

Tutto sì, ma potrebbe essere più ampio di così. E[x(i+1)]=E[x(i)] non è solo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] è un flat, domani il prezzo sarà lo stesso di oggi. È un processo di inversione della media che è così bello da scambiare.
Oppure è una passeggiata casuale che è impossibile da scambiare con profitto.
Cioè, il mercato può essere considerato come un'alternanza di periodi di cammino casuale con periodi di pseudo-stazionarietà. In questo caso ci sarà sempre E[x(i+1)]=E[x(i)] e nessuna tendenza. Tale è l'ipotesi.

 
timbo писал(а) >>

Tutto sì, ma potrebbe essere più ampio di così. E[x(i+1)]=E[x(i)] non è solo una martingala.
E[x(i+1)]=E[x(i)] è un flat, domani il prezzo sarà lo stesso di oggi. È un processo di inversione della media che è così bello da scambiare.
Oppure è una passeggiata casuale che è impossibile da scambiare con profitto.
Cioè, il mercato può essere considerato come un'alternanza di periodi di cammino casuale con periodi di pseudo-stazionarietà. In questo caso ci sarà sempre E[x(i+1)]=E[x(i)] e nessuna tendenza. Questa è l'ipotesi.


Tutte queste teorie sono profondamente teoriche))) e praticamente inutilizzabili. Perché operano sulla nozione di migliore previsione: la migliore previsione di prezzo per domani è il prezzo di oggi. La prova che questa è la migliore previsione può essere solo se sappiamo a priori che tipo di processo e distribuzione stiamo prevedendo, ma in pratica non lo facciamo. Come possiamo provare che una particolare metodologia di previsione/previsione dà la migliore previsione (in termini di RMS), se non passando attraverso tutte le possibili, il che non è realistico? E poi, non è necessario prevedere il prezzo ad un certo punto nel futuro per fare soldi.