Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 57

 

Timbo ha messo tutti in agitazione. Penso che la base più formale per l'analisi sia l'analisi della frequenza e della fase del mercato. Qualche post prima in questo thread ho dato due analisi spettrali di due giorni H1 adiacenti. La domanda più interessante è: dov'è l'informazione del giorno precedente che ha portato a questi cambiamenti? Caterpillar crede, e si basa su questo, che i cambiamenti di tendenza si accumulano e si verificano nella parte ad alta frequenza2 dello spettro, che poi forma ciò che vedremo come una tendenza in futuro.

 
faa1947 писал(а) >>

Timbo ha messo tutti in agitazione. Penso che la base più formale per l'analisi sia l'analisi della frequenza e della fase del mercato. Qualche post prima in questo thread ho dato due analisi spettrali di due giorni H1 adiacenti. La domanda più interessante è: dov'è l'informazione del giorno precedente che ha portato a questi cambiamenti? Caterpillar crede, e si basa su questo, che i cambiamenti di tendenza si accumulano e si verificano nella parte ad alta frequenza2 dello spettro, che poi forma ciò che vedremo come una tendenza in futuro.

Puoi spiegarti meglio? La logica - da cosa deriva tutto questo?

 
MetaDriver >>:

Случайные блуждания могут быть разными по своей природе и соответственно по свойствам. В статистике довольно неплохо исследованы различные виды случайных процессов. Некоторые из них статистически предсказуемы (с вероятностью больше случайной), другие нет. Рекомендую немного вникнуть в тему, она довольно любопытна и по сути не очень сложна. Для начала википедия вам в помощь.

Sì, capisco solo le proprietà entropiche della serie. Le "tendenze" risultanti, cioè le loro proprietà sono altrettanto applicabili nel trading. Sono esilaranti i personaggi che vogliono commerciare solo quando sanno perché succede qualcosa :)

 
faa1947 >>:

Timbo втравил всех во флуд. Наиболее формальною основу для анализа, как мне кажется, дает частотный и фазовый анализ рынка. Несколькими постами ранее в этой теме я привел два спектральных анализа двух соседних дней Н1. Наиболее интересный вопрос: где та информация предыдущего дня, которая привела к таким изменениям? В Гусенице считают и на этом построено, что изменения в трендах накапливаются и происходят в высокочастотной2 части спектра, которая затем формирует то, что мы увидим в виде тренда в будущем.

È solo il Bruco che si muove... nella tua mente...

 
Avals писал(а) >>

Puoi spiegarti meglio? La logica - da cosa deriva tutto questo

Le immagini sono ottenute con l'analizzatore spettrale Ilyukhin. Sulla prima si vedono delle gobbe evidenti, che corrispondono alla lunghezza del periodo dell'oscillazione corrispondente. Se lo metti nel TS, darà il massimo profitto, ma svanirà molto rapidamente. Questo conferma un altro spettro che ha dato gobbe altrove, cioè abbiamo bisogno di altri tergicristalli per fare profitto di nuovo - dobbiamo adattarci al mercato. Ho guardato più da vicino il Caterpillar e ho scoperto che le linee SSA mostrate sui miei grafici sono curve smussate derivate dal detrending BP. Come potete vedere tutto è a posto: quella gialla è la finestra 14 e quella rossa è la finestra 56.

 
Magnatis >>:

Веселят персонажи, которые хотят торговать только тогда, когда знают, почему что-то происходит :)

Sì, la responsabilità delle proprie azioni e la tendenza a cercare "ragioni" sono inversamente proporzionali.

 
faa1947 писал(а) >>

Le immagini sono ottenute con l'analizzatore spettrale Ilyukhin. Vediamo diverse gobbe chiare, che corrispondono alla lunghezza del periodo del polso corrispondente. Se lo metti nel CU, darà il massimo profitto, ma svanirà molto rapidamente. Questo conferma un altro spettro che ha dato gobbe altrove, cioè abbiamo bisogno di altri tergicristalli per fare ancora profitti - dobbiamo adattarci al mercato. Ho dato un'occhiata più da vicino al Caterpillar e ho scoperto che le linee SSA mostrate sui miei grafici sono curve smussate dal detrending BP. Come potete vedere tutto è a posto: quella gialla è la finestra 14 e quella rossa è la finestra 56.

L'adattamento può essere o non essere quello giusto. Ci sarà sempre un ritardo, ma si può provare :) La serie dei prezzi è troppo eterogenea - c'è una miscela di processi completamente diversi che agiscono in modo non periodico. La serie dei prezzi è troppo eterogenea - è un mix di processi assolutamente diversi che agiscono in modo irregolare. È possibile determinare alcuni segmenti discreti con processi "studiati" e la probabilità di abbinarli mentre non sono finiti, ma è impossibile stare al passo con tutto quello che succede nel mercato.

 
MetaDriver >>:

Толпа хочет знать причины.

:) :) :)


- Dove vado da qui?
- Dove vuoi andare?
- Non mi importa, basta che arrivi da qualche parte.
- Allora non ti interessa dove stai andando. Ci deve essere un posto.

"Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll

 
Avals писал(а) >>

L'adattamento può essere o non essere quello giusto. Ci sarà sempre un ritardo, ma si può provare :) La serie dei prezzi è troppo eterogenea - c'è una miscela di processi completamente diversi che agiscono in modo non periodico. È possibile determinare alcuni segmenti discreti con processi "studiati" e la probabilità di abbinarli fino al loro completamento, ma è impossibile stare al passo con tutto quello che succede nel mercato.

Una volta ho letto che ci sono alcune parti della BP, dove i metodi moderni non possono determinare se c'è una tendenza o no. Sono completamente d'accordo con te. Tutta la storia dell'AT è costruita sul riconoscimento dei modelli al loro emergere, il che dà un vantaggio statistico. E poi è una questione di MM o TR. Ma abbiamo bisogno di metodi che ci permettano di riconoscere un modello il più presto possibile e con la massima probabilità. Se assumiamo che il mercato non sia stazionario, allora riconosciamo che i nostri modelli possono verificarsi o meno. Inoltre è auspicabile avere qualche tipo di matematica che ci aiuti in questo e non qualche modello di candela con statistiche sconosciute.

 

La mia esperienza mi dice che se una tendenza è iniziata, è meglio seguirla fino alla fine, anche se non è certo che duri. Ho passato una lunga e noiosa settimana dopo settimana, mese dopo mese a rompermi gli occhi e il cervello cercando di trovare l'indicatore di tendenza perfetto. Dietro questi indicatori ho perso completamente il prezzo. Poi ho rimosso tutti i maledetti induki, applicato alla definizione del trend, ristretto la scala e ora l'indicatore ideale - il grafico stesso (barre). Se l'alto e il basso della barra attuale sono superiori a quelli della barra precedente, la tendenza è ascendente, se meno - discendente. Un punto sottile - la comparsa di una barra interna indica la fine della tendenza, così come il cambiamento nella dinamica dei massimi e dei minimi delle barre. Questo è tutto. Poi prendiamo un TF o più piccoli (il sistema dei tre schermi) e cerchiamo i punti di entrata.

C'è un altro momento - le relazioni intermarket possono essere usate come un indicatore di conferma della tendenza attuale. È anche possibile utilizzare il COT. O qualcos'altro. Cioè, è importante avere una base fondamentale per la tendenza.