Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 63
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Ho sentito parlare del processo di Wiener, ma il fatto che il prezzo sia casuale non è credibile per la mente... ;)
Grazie al cielo non mi hai ancora consigliato di realizzare il teorema di Slutsky-Yule in economia, per non cominciare ad applicare il BFP!
L'immagine simile alla vostra, ma con la linea di simmetria della campana diretta ad un angolo rispetto all'asse delle ascisse, illustrerà una passeggiata casuale con una deriva (tendenza). E la tua immagine disegna ingenuamente in modo impreciso il ritorno a 0 e i confini della campana. Si scopre che la dispersione non cresce direttamente proporzionale al quadrato del tempo, ma molto più velocemente. In breve, la campana è corretta per mo=0, ma il grafico dei prezzi è un flat che amplifica la volatilità con evidente reversione.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс
quindi ;)
Про винеровский процесс я слышал, а вот то, что цена случайна - ум не верит... ;)
Вы мне, слава Богу!, еще теорему Слуцкого-Юла не посоветовали осознать в экономике, чтобы я БФП не начал применять!
Crede nelle tendenze?
Le questioni di fede sono probabilmente meglio discusse altrove.
А в тренды верит?
Вопросы веры, наверное, лучше обсуждать в другом месте.
Lei non si sta scusando:
1. Se lo sai, spiegalo e dimostralo.
2. Altrimenti, voi credete, MA IN UN ALTRO luogo. Allora vai tu stesso in quell'"altro" posto.
случайным блужданием со сносом (трендом), будет иллюстрировать картинка подобная вашей, но с линией симметрии колокола, направленной под углом к оси абсцисс. И на вашей картинке наивно-неверно нарисован возврат к 0 и границам колокола. Получается как будто дисперсия растет не прямо пропорционально квадрату из времени, а гораздо быстрее. Короче, колокол верный для мо=0, но график цен - какой-то усиливающийся по волатильности флет с явной возвратностью
Di quale immagine "ingenuamente sbagliata" stiamo parlando? Fig 5.2.?????
:о)))
Di quale immagine "ingenuamente sbagliata" stiamo parlando?
:о)))
che tipo di grafico hai dentro la campana? :)
что за график у вас внутри колокола? :)
Già...
Non riesco a vedere la campana. Vedo un tubo.
Cosa intende per "categorico"?
Soprattutto con tali conclusioni e valutazioni...
;)
Già...
Non riesco a vedere la campana. Vedo un tubo.
Cosa intende per "categorico"?
Soprattutto con tali conclusioni e valutazioni...
;)
Lascia che il tubo sia la tua strada))) Vedo la formula. Sto chiedendo, qual è il grafico W(t) all'interno del "tubo" - non è solo disegnato, vero? :) Questo è un esempio di traiettoria di un processo di Wiener / passeggiata casuale?
Apparentemente, sì, un esempio molto semplificato per illustrare il teorema.
Naturalmente, non deve essere preso alla lettera, è troppo "regolare" qui. Mostra semplicemente i limiti probabili in cui i suoi valori convenzionalmente "estremi" si aggirano. L'incertezza del tempo t0, l'"inizio dei tempi", si aggiunge ai problemi nella costruzione del tubo limite reale: da una parte il processo ricorda la storia, dall'altra no.
Cos'è il libro, avatara?
Come si possono mostrare i confini probabilistici come un grafico concreto? È chiaramente una traiettoria separata con correzioni incomprensibili, "tacche" e rimbalzi dalle zone tra i due "tubi". E quale tendenza doveva essere vista lì? In una divagazione casuale con incrementi di zero mo :)
Puramente esteriore l'immagine assomiglia ad un altro processo. Prendiamo una linea numerica e lanciamo dei punti distribuiti su di essa da N(0,1). Le coordinate di questi punti in funzione del momento del lancio saranno tracciate come un grafico dal "tempo". La traiettoria sarà in qualche modo simile e sarà anche convenzionalmente delimitata (facile da tracciare in Excel), ma i confini non si espanderanno con il tempo e le "tendenze" non saranno così pronunciate. Ma questo secondo processo è molto spesso confuso con il processo di Wiener.
P.S. 2 Avals: Il grafico specifico è un'implementazione di un processo di Wiener. Beh, qui è così regolare. È anche possibile.