"Gli alberi non crescono fino al cielo" - pagina 27
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riconoscere la valanga, davvero con alcune aggiunte...
Beh, se vuoi vedere avalanche, perché recentemente mi stavo diffondendo sui suoi benefici, posso deluderti - è ilan, da kodobase, con tattiche di bloccaggio completamente diverse da quelle di avalanche (quota in base ai volumi totali di acquisto e vendita, non impostando una posizione contatorepiù grande)
Equity può essere trasformato in contanti e ritirato dal conto di trading in qualsiasi momento semplicemente chiudendo tutte le posizioni. Non puoi farlo con gli equilibri a la niroba.
cioè quale strategia usare - a basso rendimento con SL e in attesa di chiari segnali di trading provati o aggressiva senza SL con blocco/giri ecc.
Sono ancora propenso a scegliere una strategia aggressiva, ma in nessun modo coinvolgere fondi già guadagnati nel trading, ma. nessuno cambia la strategia che porta profitto, ma solo aumentare il lotto di partenza, ma..... e qui è dove il cane è nella lotta - per trovare/calcolare il lotto di partenza per una strategia che funziona "su flips" - è possibile (non è così difficile testarlo), ma il problema è che non si può cambiare il lotto di partenza e non si deve fare nulla. - è possibile (non è difficile testare la strategia nel tester e trovare il numero massimo di operazioni continuamente fallite), ma nel Forex, c'è un fattore importante come il tempo, se per qualsiasi motivo, un trader aumenta il lotto di partenza e non si assicura che il saldo del conto sia ancora sufficiente, per bloccarlo e lasciarlo o nel corso del trading, ha paura dei rischi e smette di fare trading, allora può perdere il tempo in cui il risultato positivo della sua strategia sarebbe arrivato comunque
faa, mi dispiace, ma lei ha iniziato una discussione scolastica sui rischi, mentre io stavo parlando delle informazioni sulla PAMM, che sono disponibili per noi - sul carico di deposito. Con la leva consentita su PAMM (100:1), un deposito superiore al 30-40% - è un rischio significativo, e difficilmente si può negare la sua connessione con il rischio: tutti i conti con la curva a la ups & downs sono estremamente rischiosi, e il loro carico di deposito eccessivamente alto lo conferma. Di cosa stiamo discutendo allora?
Solo i completi idioti discutono, cosa che non mi include, e ancor più tu.
Ripeto il mio punto di vista: il carico del conto non ha niente a che vedere con il rischio. La correlazione che vedete non è la stessa, e se lo pensate, deve essere provata, mentre il programma di deposito non fornisce le informazioni per provarlo. Lasciate che vi ricordi che la prova di una correlazione può essere facilmente risolta per variabili casuali normalmente distribuite, e dovreste sempre chiedere l 'intervallo di confidenza della correlazione rilevata. Per altre distribuzioni e ancora di più per le citazioni non stazionarie, è una questione più che complessa.
Linea di fondo. Per il rischio, capisco il valore percentuale dell'equità e credo che questo valore possa essere sempre una costante in TS. Questo può essere ottenuto spostando lo SL o in modo algoritmico nel TS, chiudendo tutte o parte delle posizioni quando il rischio raggiunge il valore quando il mercato gira contro la posizione.
Sarei interessato alla vostra opinione sulla seguente domanda. In letteratura la cifra usuale per il rischio è il 2%. Ho messo in dubbio questo e ho usato un tester per eseguire il mio TS, in cui ho considerato il rischio come una funzione: rischio (fattore di profitto) e rischio (fattore di recupero). Ho ottenuto il risultato che queste funzioni hanno un massimo di circa il 10%! Questo valore è una costante, non dipende dalla sezione delle citazioni e dipende dal TS (TS diversi hanno valori massimi diversi).
Un nuovo campione con tutte le possibilità di superare Anton Trefelov e lo stesso Larry Williams. Naturalmente durante l'anno si è guadagnato meno dell'11.000% annuo, ma a lungo termine tutto è avanti.
Un nuovo campione con tutte le possibilità di superare Anton Trefelov e lo stesso Larry Williams. Naturalmente durante l'anno si è guadagnato meno dell'11.000% annuo, ma a lungo termine tutto è avanti.
Merda, questo tipo di trading è impressionante. Anche se il carico di deposito suggerisce rischi elevati (probabilmente martin), ma tenendo su per un anno ora con drawdowns relativamente bassi:
Cazzo, quel tipo di trading è impressionante. Anche se il carico dei depositi suggerisce rischi elevati (probabilmente martin), ma resiste ormai da un anno con prelievi relativamente bassi:
Davvero forte!
Questo secondo Taleb?
;)
Le meraviglie della diversificazione. Decine di strategie di trading sono scambiate sul conto. Tutto redditizio e sostenibile nel tempo. Il carico di depo in questo caso dice tutto. Sono sicuro che la maggior parte del carico di deposito è l'effetto di diversificazione, quando decine di posizioni diversamente dirette su molti strumenti sono aperte simultaneamente. Questo è possibile solo con gli automi. BRAVO!
L'unica cosa che potrebbe causare preoccupazione è il sistema di gestione del denaro. Sembra essere basato sul metodo fisso-proporzionale (sono sicuro che lo sia). Questo significa che un'"esplosione" è estremamente probabile - in sostanza significa un aumento o una caduta virtualmente incontrollabile del capitale secondo le leggi esponenziali. Da un punto di vista matematico, perdere qualche migliaio (!) di reddito ai livelli di oggi non è peggio che perdere qualche centinaio di percento all'inizio del movimento, ma da un punto di vista realistico, sono cose diverse.
Questo secondo Taleb?
;)
Più come Martin. :)
Infatti, molto più impressionante è InvisibleTrader, che è in seconda posizione. Il trading è molto meno rischioso imho. Non riesco nemmeno a credere che sia possibile.
Se contiamo la crescita attiva da maggio a ottobre sei mesi
6 mesi 7000% -
12 mesi .....
faa, mi dispiace, ma lei ha iniziato una discussione scolastica sui rischi, mentre io stavo parlando delle informazioni sulla PAMM, che sono disponibili per noi - sul carico di deposito. Con la leva consentita su PAMM (100:1), un deposito superiore al 30-40% - è un rischio significativo, e difficilmente si può negare la sua connessione con il rischio: tutti i conti con la curva a la ups & downs sono estremamente rischiosi, e il loro carico di deposito eccessivamente alto lo conferma. Di cosa stiamo discutendo allora?
L'argomento del rischio non può essere scolastico. Rischio e carico non sono cose correlate. Le perdite su 10 lotti e SL = 10 pip sono uguali alle perdite su 5 lotti e SL = 20 pip. E la leva nel forex è un ragionamento per idioti: tutti i contratti non sono consegnabili, ma calcolabili! Un'altra osservazione. Se la strategia di trading permette di aggiungere posizioni, allora è meglio comprare un lotto in una volta sola, piuttosto che aggiungerne alcune, perché il rischio di inversione cresce durante il movimento della tendenza.
Più come Martin. :)
In realtà molto più impressionante è InvisibleTrader, che è in seconda posizione. Il trading è molto meno rischioso imho. Non riesco nemmeno a credere che sia possibile.
Non è una martingala. La curva esponenziale non è caratteristica di una martingala, al contrario, è un'anti-martingala.