Sensazione! Una strategia redditizia per giocare a beagle è stata trovata! - pagina 10

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Consigliere. Nel download.

È un po' come un nido d'aquila puro. È una fustigazione con pause.

Dax, m1 dal 1° maggio ad oggi. Non dimenticare che lo spread sui futures non è preso in considerazione dal tester. Solo commissioni.

Lotto iniziale=0,01. Raddoppio successivo di ogni passo.

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BroCo-San-Francisco (Build 221)
Simbolo FDAXM9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) scadenza 19/06/2009)
Periodo 1 Minuto (M1) 2009.05.04 08:00 - 2009.06.09 21:59 (2009.05.01 - 2009.06.10)
Model All ticks (il metodo più accurato basato sui più piccoli intervalli di tempo disponibili)
Parametri pips=280; profitpips=240; Lots=0.01; time=0; starttime=7; stoptime=17;

Barre della storia 23285 Tick modellati 344646 Qualità della modellazione 25.00%
Errori di corrispondenza dei grafici 0

Deposito iniziale 3000.00
Utile netto 1132.27 Utile totale 4569.06 Perdita totale -3436.79
Redditività 1,33 Payoff atteso 4,66
Drawdown assoluto 42,05 Drawdown massimo 336,06 (9,80%) Drawdown relativo 9,80% (336,06)

Totale scambi 243

Posizioni corte (% vittorie) 120 (64,17%)

Posizioni lunghe (% di tutte le vincite) 123 (65,04%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 157 (64,61%)

Operazioni in perdita (% di tutte) 86 (35,39%)
Il trade più redditizio è 544.91 (trade in perdita -588.26)
Media delle operazioni redditizie 29,10 delle operazioni perdenti -39,96
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 12 (133,92)

Perdite continue (perdita) 4 (-833.55)




File:
hlopmaster.ex4  13 kb
 

Sembra ragionevole aggiungere un algoritmo di trade virtuale al codice COUNTER e permettere l'entrata dopo la prossima perdita virtuale significativa. Penso che questo possa ridurre significativamente il drawdown.

Analogico - Filtro basato sulla storia del trading

 
rid писал(а) >>

Sembra ragionevole aggiungere un algoritmo di trade virtuale al codice COUNTER e permettere l'entrata dopo la prossima perdita virtuale significativa. Penso che in questo modo si possa ridurre significativamente il drawdown.

Sì... dobbiamo aggiungere un algoritmo... Sono in procinto di finalizzarlo... Ho aggiunto un sistema di lotto all'EA di Martin... Pubblicherò presto i risultati...
 

Кстати, а откуда такая уверенность, что используется какой то стандартный сишный генератор, а не какой нибудь tcl - оаский? В документации ничего не нашел, это какая то инсайдерская информация?

Una persona ha testato il mio algoritmo su un classico compilatore C. Il risultato è lo stesso. => Il codice del generatore è stato preso in prestito da lì. Inoltre, l'architettura e la sintassi di MQL è molto simile al C, quindi si può supporre che sia stato usato il compilatore C.
 
HideYourRichess >>: Qual è la soluzione generale? La soluzione generale di cosa?

Beh, ho esagerato un po' con la parte "generale". Nessun problema, l'idea è la stessa della tua. Era solo interessante generare lo schema di Bernoulli per p arbitrario. Devo confrontarlo con 32767*p arrotondato.

 
Mathemat >> :

Beh, ho esagerato un po' con la parte "generale". Nessun problema, l'idea è la stessa della tua. Era solo interessante generare lo schema di Bernoulli per p arbitrario. Dobbiamo confrontarlo con 32767*p arrotondato.

Si potrebbe convertire un intero in un numero reale e poi confrontarlo con p. Ma questo è un po' complicato.

 
Se pensate al fatto che dal venerdì alla domenica questi generatori si riposano, e né il sabato né la domenica la vita non si ferma, gli uffici di cambio funzionano, immaginate l'albero dell'amata compagnia inglese vicino in Spagna, quanti bancomat faticano, e il lunedì Gap fa uscire un generatore. (è stato iniettato, ed è un errore di sgap-correzione) e ancora DEJAVU... Ma mi piace piuttosto come nelle notizie questi generatori generano una sequenza illogica, con un'emissione successiva di una serie di sole Croci per esempio...
1...345678910
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