Sensazione! Una strategia redditizia per giocare a beagle è stata trovata! - pagina 9

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Qualunque sia la funzione di generazione di serie di prezzi che usi (numeri casuali o prezzi di mercato), puoi vedere le statistiche su quante perdite consecutive il tuo sistema ha avuto nel periodo di studio. Sulla base di questi dati, puoi calcolare il lotto iniziale e il deposito iniziale da utilizzare Martin sulla tua strategia.

Non si può vincere su una serie infinita, ma si può vincere su una serie finita. Non contraddice la matematica.

Perché non rischiare il suo capitale con 10 anni di statistiche, con la prospettiva di super profitti? Nessuno ti obbliga a fare trading tutto il tempo, anche i prelievi avvengono. Se fai un doppio, lo ottieni e poi non ti devi preoccupare. La probabilità che tu abbia attivato il tuo sistema per fare un doppio, proprio quando le statistiche decennali sono cambiate, è MOLTO bassa.

E allora perché non si occupa della causa invece di blaterare?

Non ho mai usato martin, ma ha guadagnato bene. Se domani gli scienziati dimostreranno che il mercato è puro occhio di lince, allora cosa? Rinunciare al trading perché matematicamente all'infinito si perde inevitabilmente?

 
mql4com >> :

Qualunque sia la funzione di generazione di serie di prezzi che usi (numeri casuali o prezzi di mercato), puoi vedere le statistiche su quante perdite consecutive il tuo sistema ha avuto nel periodo di studio. Da questi dati puoi calcolare il lotto iniziale e il deposito iniziale da utilizzare Martin sulla tua strategia.

Le statistiche che guarderete sono solo una realizzazione di un processo casuale. È molto rischioso trarre conclusioni sull'intero processo sulla base di questa unica constatazione. Si può certamente fare per i processi ergodici, ma chi dice che un processo di prezzo (o un processo di ritorno dei prezzi) sia ergodico?!

 

In definitiva, è possibile correre un rischio. Una serie infinita è un concetto irraggiungibile. Ogni persona è mortale, quindi la sua "serie" è finita, quindi se si seleziona un martin del genere, che sarebbe redditizio con un'alta probabilità nel periodo di 40-60 anni, allora si può correre un rischio.

In secondo luogo, si può rischiare una quantità relativamente piccola mentre si ottiene un profitto che supera il deposito iniziale di centinaia di volte. Rischierei 200 dollari per il bene di 200.000 dollari, anche se fosse un martin. E a proposito, ci sono esempi reali. Per esempio il PAMM di Andrey Trefeev.

 
Mathemat >> :

C'è sempre un rischio. Ognuno definisce la propria tolleranza al rischio a modo suo.

 

a C-4

Ce l'ho, solo che non capisco MQL... È solo che non capisco MQL, quindi ho dovuto leggere la documentazione). Ma non ho ancora capito cosa è stato cambiato da HideYourRichess. Quindi, davvero non funziona correttamente? Che cosa terribile, dovresti essere più severo con loro. A proposito, come posso essere così sicuro che sto usando un generatore cish standard e non un tcl-oas? Non ho trovato nulla nella documentazione, è una sorta di informazione privilegiata?
 

Wow, che "Mathsrand" c'è!

void MathSrand( int seed)

La funzione imposta lo stato iniziale per generare una serie di numeri interi pseudocasuali. Per reinizializzare il generatore (cioè riportare il generatore allo stato iniziale precedente), il valore 1 deve essere usato come parametro di inizializzazione. Qualsiasi altro valore per il numero iniziale imposta il generatore su un punto di partenza casuale. MathRand restituisce numeri pseudorandom generati consecutivamente. Chiamare MathRand prima di qualsiasi chiamata a MathSrand genera la stessa sequenza della chiamata a MathSrand con il parametro 1.


Tuttavia, voi sapete tutto, ma io lo vedo per la prima volta. Com'è interessante, dannazione 6o) Non è così familiare dopo la matematica e il matcad.


PS:

Che ne dite di provare in questo modo:


for(int i=2;i<100;i++ )
{
MathSrand(i);
MathRand();
}

ritorno(0);
}


Il risultato sarà lo stesso?



....


Provato, il risultato è sempre lo stesso:

2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 16 valore 90
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 15 valore 87
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 14 valore 84
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 13 valore 81
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 12 valore 77
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 11 valore 74
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 10 valore 71
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 9 valore 68
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 8 valore 64
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 7 valore 61
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 6 valore 58
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 5 valore 54
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 4 valore 51
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 3 valore 48


Il prezzo sale. È normale che sia così? Il valore di 1, penso di non averlo usato, il codice è molto semplice, l'ho anche capito.


 
grasn >> Quindi, davvero non funziona bene? Che cosa terribile, dovresti essere più severo con loro. A proposito, come puoi essere così sicuro che sia un generatore sysc standard e non uno tcl? Non ho trovato nulla nella documentazione, è una sorta di informazione privilegiata?

Seryoga, mi sono interessato a questa domanda qualche tempo fa. Stringo stesso mi ha risposto che MathRand() è un wrapper di Cish rand(). Posso aiutarla a ottenere il link?

E il problema, che mi sono imbattuto in C-4, Yuri e io l'abbiamo discusso sulla nostra risorsa comune. Prima Yury, proprio come C-4, stava generando lo schema di Bernoulli con p=0,5, e anche lui ha ottenuto che le sottosequenze più lunghe di 14-15 unità (zeri) non si verificano. Ho suggerito una soluzione generale, un caso particolare del quale HideYourRichess ha indicato qui. Succede che sottosequenze con lunghezza fino a 20 e più zeri (uno) appaiono anche in sequenze lunghe.

P.S. E MathSrand() deve essere chiamata solo una volta, diciamo, in init().

 
Mathemat >> :

E il problema che C-4 ha incontrato, Yury e io l'abbiamo discusso sulla nostra risorsa comune. All'inizio Yury, proprio come C-4, ha generato lo schema di Bernoulli con p=0,5, e anche lui ha ottenuto che le sottosequenze più lunghe di 14-15 unità (zeri) non si verificano. Ho suggerito una soluzione generale, un caso particolare del quale HideYourRichess ha indicato qui. Nelle sequenze lunghe, sono apparse anche sottosequenze fino a 20 o più zeri (uno).

Qual è la soluzione comune? Soluzione comune di cosa?

C-4 >> :

Z.U. Ora penso, forse scrivere una lettera ad ANSI C, e indignato, che diavolo è sbagliato? Perché il vostro generatore casuale mi ha fatto perdere il rispetto? State mangiando frittelle? Aggiustalo!!! :)))

Come consolazione, potete prendervi il merito di aver trovato un metodo semplice per valutare la qualità di un generatore cis.

mql4com >> :

Non si può vincere con una sequenza infinita, ma si può con una finita. Non contraddice la matematica.

Non proprio. Su una serie finita, con puntate uguali e capitali iniziali uguali e con una "moneta d'equilibrio", si può "vincere" in circa la metà dei casi, il che non contraddice la matematica . La vincita totale sarà di circa 0.

grasn >> :

Ecco questo argomento "... Il problema è proprio questo: quando pari/non pari, dà risultati sorprendenti, quando nel solito modo - risultati banali" è stato discusso non solo qui e con la mia risposta io, naturalmente, non ho portato nulla di nuovo, tranne una piccola osservazione di cui non sono sicuro (da qualche parte è stato discusso su exbite e tale problema è stato risolto in qualche modo). Qual è il suo problema?

Non ho alcun problema con questo. Per me è molto chiaro e diretto in questa situazione. Non si può usare l'operazione "pari/dispari" come metodo per generare una serie di valori binari casuali con probabilità 0,5. Almeno per un generatore di Cish.

 

alla matematica

Серега, я в свое время интересовался этим вопросом. stringo сам ответил мне, что MathRand() - обертка сишной rand(). Тебе найти ссылку?

E il problema che C-4 ha incontrato, Yury e io ne abbiamo discusso sulla nostra risorsa generale. All'inizio Yuri , proprio come C-4, ha creato uno schema di Bernoulli con p=0,5 e anche lui non ha trovato sottosequenze più lunghe di 14-15 uno (zeri). Ho offerto una soluzione generale, un caso particolare della quale HideYourRichess ha indicato qui. Succede che sottosequenze con lunghezza fino a 20 e più zeri (uno) appaiono anche in sequenze lunghe.

Vedo che sto avendo un deja vu qui. L'ho visto da qualche parte e lo conosco perfettamente! Grazie per i chiarimenti. Non l'ho "catturato" subito, per la semplice ragione che non sto usando MQL finora e non sono veramente interessato a questi problemi. Assemblato un astrolabio da VisSIM, MAthCAD e MT (di cui ho scritto prima). Funziona, ma purtroppo il mio computer a 2 core con 4 GB di RAM si carica talmente tanto dopo 3-4 ore che riesce a malapena a strisciare. Da qualche parte c'è un casino. :о(((

P.S. E MathSrand() deve essere chiamata solo una volta, diciamo, in init().

Questo lo capisco, ma sembra che l'esempio non contraddica la documentazione e i numeri dovrebbero essere generati casualmente. O forse non capisco qualcosa?


a HideYourRichess

Non ho problemi. Tutto mi è chiaro in questa situazione. Non si può usare l'operazione "pari/dispari" come metodo per generare una serie di valori binari casuali con la probabilità 0,5. Almeno per un generatore C.

Sinceramente felice per te :o) E se provate a dividere non per "2" ma per "2.0" in condizione di parità:

MathMod(MathRand(), 2)==1)

MathMod(MathRand(), 2.0)==1)

 
grasn >> :


a HideYourRichess

Sinceramente felice per te :o) E se provate a dividere non per "2" ma per "2.0" nella condizione di controllo di parità:

MathMod(MathRand(), 2)==1)

MathMod(MathRand(), 2.0)==1)

Una soluzione molto fresca. Ma non salverà il paziente. È un fatto medico.

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