Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 30
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Ecco il mio, ancora la stessa previsione :o) e fatto(terzo giorno di test)
Ecco il mio, ancora la stessa previsione :o) e fatto (terzo giorno di test)
Sembra che tu abbia due previsioni sovrapposte e spostate nel tempo. La seconda previsione è più accurata. Potrebbe spiegare la differenza tra le due previsioni e perché sono spostate nel tempo.
Combinato le nostre immagini per chiarezza
Sembra che :-)
Colleghi, se non è un segreto, come si sceglie la distanza di previsione seguita dal ricalcolo della traiettoria?
Sembra che tu abbia due previsioni sovrapposte e spostate nel tempo. La seconda previsione è più accurata. Potrebbe spiegare la differenza tra le due previsioni e perché sono spostate nel tempo.
è la stessa previsione. Ha dato fino a pagina 25. Il 29 neoclassico ha chiarito le linee. Ecco questo testo:
Potete vederlo meglio qui. E le schermate di MT sono il mio livello virtuoso di MQL (tra me e te credo che i pref si stiano mordendo i gomiti dall'invidia). Il confine grigio scuro è 1 RMS costruito dal processo MO. In generale, è raro che l'implementazione di un processo rientri in un confine così "stretto". Il verme all'interno, è il perfezionamento del processo.
Queste non sono traiettorie in quanto tali nel senso di una previsione, sono aree in cui ci si aspetta una maggiore concentrazione del processo di quotazione. Quello che si vede è una prima approssimazione, il processo è iterativo. Inoltre, vengono considerate realizzazioni alternative.
È la stessa previsione, il ciclo interno raffina il prezzo, ma è spostato di 24 conteggi e questo era dall'inizio :o). È una sorta di caratteristica della previsione legata alla risoluzione, è solo che i primi 24 conteggi il prezzo sarà concentrato tra i bordi grigio scuro.
PS: spero di essere stato chiaro, mi dà fastidio dovermi ripetere :o)
Combinato le nostre immagini per chiarezza
Sembra che :-)
Colleghi, se non è un segreto, come scegliete la distanza di previsione seguita dal ricalcolo della traiettoria?
Non l'ho ancora contato. Questo è il punto :o)
è una previsione. Ha dato fino a pagina 25. Il 29 neoclassico ha chiarito le linee. Ecco questa previsione:
È la stessa previsione, il contorno interno chiarisce il prezzo, ma è spostato di 24 conteggi e questo era dall'inizio :o). Questa è una sorta di caratteristica legata alla risoluzione della previsione, è solo che i primi 24 conteggi il prezzo si concentrerà tra i confini grigio scuro.
PS: spero di essere stato chiaro, mi dà fastidio dovermi ripetere :o)
Grazie. Capito. La precisione delle sue previsioni è piuttosto buona. È sempre così?
Non l'ho ancora contato. Questo è il punto :o)
Il mio indicatore GRNN è veloce e ricalcola su ogni barra. In realtà sono a favore del ricalcolo su ogni barra. Se il sistema di previsione è davvero accurato, allora il ricalcolo su ogni barra non farà male, al contrario, aiuta a migliorare la precisione delle previsioni. Se i calcoli sono lenti o richiedono il salvataggio dei dati in un file e l'esecuzione di matcad o matlab per elaborarli, è difficile ricalcolare su ogni barra. A proposito, Grasn, dove fai i tuoi calcoli? Sembra matcad.
a gpwr
И всегда так?
Ho alcuni modelli in lavorazione al momento. Non ho raccolto statistiche complete su questo, è abbastanza costoso dal punto di vista computazionale, ma i "test a campione", su aree relativamente grandi (ma non sulla storia completa) mostrano buoni risultati. Ho intenzione di "aggiungere" NS (sono apparse alcune idee), e testare a fondo la storia, ma questa volta valutando per accordi, ma non per errori. Logicamente, le reti di probabilità saranno adatte alle mie statistiche, ma quali - dovrò guardare più da vicino.
In realtà sono a favore del ricalcolo su ogni barra
Sono un sostenitore - "controllo" su ogni barra. Peggio ancora se le previsioni iniziano a "saltare". Ho statistiche nel pieno senso della parola, ed è stato sorprendente aspettarsi una forte variabilità. D'altra parte, il metodo produce diverse zone alternative di concentrazione dei prezzi, e voglio dare la loro valutazione dettagliata e la decisione a NS perché non posso rendere il modello automatico.
Se il sistema di previsione è veramente accurato, allora il ricalcolo su ogni barra non farà alcun danno, al contrario, migliorerà la precisione delle previsioni
La mia comprensione, conoscenza ed esperienza mostra quanto segue, per esempio fare previsioni di una o più barre nel Forex usando qualsiasi modello (AR, ARIMA, FARIMA, .... reti neurali, e qualsiasi, tutti i metodi TA) è inutile. Semplicemente inutile. Nei primi 1-5 campioni (a seconda del TF) il prezzo cambia così catastroficamente veloce e ai suoi valori massimi e così secondo leggi incomprensibili che è molto difficile cogliere tali movimenti. Anche l'uso di diversi "metodi di stima dei momenti" per identificare i parametri del modello non darà risultati positivi. L'unica possibilità è stimare con il metodo della verosimiglianza, ma è complicato e non ci sono sempre soluzioni. L'analisi frattale (la normale analisi frattale matematica e non questa assurdità dei "frattali" nell'analisi tecnica) ha dimostrato che c'è una zona piuttosto "stretta" dove si può "sentire" il mercato).
Se i calcoli sono lenti o se i dati devono essere salvati in un file ed eseguire Matcad o Matlab per elaborarli, allora è difficile ricalcolare su ogni barra
Questo non è un problema, può essere risolto in due modi:
Dove fate i vostri calcoli? Sembra matcad.
Esattamente MathCAD, e VisSIM è integrato con esso
Ciao a tutti, vi mostro il mio risultato (sono in un altro terminale ora, ho dovuto sovrapporre gli screenshot, scusate per la qualità)
(come era "prima")
Caro gpwr, quali parametri imposti per il tuo indicatore? Grazie.