Ora cerchiamo di essere chiari, i modelli funzionano? Discutiamo) - pagina 8
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>> Il ramo è chiamato in modo errato. È per questo che sono regolarità, per farle funzionare. Ma "Ci sono regolarità, o no?" è un'altra questione.
Cos'è syruozic? Non aduliamoci ;)
Si vedono situazioni simili sulla trama della storia - chiamiamole regolarità, non c'è niente di male. poi vediamo come queste situazioni simili si risolvono nella realtà - tutto è semplice.
Ci sono delle regolarità, non possono non esserci. Ce ne sono molti. Ma la stragrande maggioranza di loro dà un vantaggio statistico inferiore allo spread. Questo fatto è alla base della prosperità dei DC e dei market maker.
I seguenti modelli possono essere chiamati "di lavoro"
(1) dà un vantaggio statistico superiore alla dimensione dello spread
(2) per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
E la condizione (2) è piuttosto vaga qui. I pessimisti possono sempre dire - e allora cosa succede se questo sistema di trading funziona per 1-2 mesi (anni, decenni), è un periodo di tempo troppo breve, vedrete che dopo un altro mese (anno, decennio, inserite il valore desiderato) fallirà comunque :)
esiste una cosa come una finestra)
il modello è discreto e continuo
E il fatto che secondo le statistiche ufficiali abbiamo il 5% di vincitori e il 95% di perdenti ci dice due fatti probabili:
1. Non ci sono regolarità, e il lasso di tempo in cui i giocatori sono andati al verde non è abbastanza lungo per una statistica affidabile.
Per qualche ragione sono più propenso a questa tua idea. E in continuazione posso aggiungere:
2. Il 95% dei perdenti sono GIOCATORI.
3. Il 5% che vince sono gli organizzatori dei giochi.
Ma nonostante questa interessante conclusione, continuerò a giocare. L'intuizione è una cosa divertente e finora non mi ha deluso particolarmente.
C'è un modello, ma non si adatta a nessun sistema, e i numeri non lo rappresentano. Si chiama psicologia della folla. Muoviti contro la folla e raccogli punti. :о)
Ci sono delle regolarità, non possono non esserci. Ce ne sono molti. Ma la stragrande maggioranza di loro dà un vantaggio statistico inferiore allo spread. Questo fatto è alla base della prosperità dei DC e dei market maker.
I seguenti modelli possono essere chiamati "di lavoro"
(1) dà un vantaggio statistico superiore alla dimensione dello spread
(2) per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
E la condizione (2) è piuttosto vaga qui. I pessimisti possono sempre dire - e allora cosa succede se questo sistema di trading funziona per 1-2 mesi (anni, decenni), è un periodo di tempo troppo breve, vedrete che dopo un altro mese (anno, decennio, inserite il valore desiderato) fallirà comunque :)
Cosa intendete per un vantaggio statistico superiore alla dimensione dello spread? Se c'è qualche movimento, allora può essere molto più grande della dimensione dello spread, se si prendono i timeframe più alti, sui quali si possono fare previsioni affidabili. Se avete in mente i minuti, allora di solito non c'è nessuno che faccia trading normalmente. Ci sono slippage, rumore dalle decisioni prese dai piccoli giocatori, così come il rumore dalle decisioni dei grandi giocatori, che infatti lavorano su timeframe più alti.
Cosa intende per vantaggio statistico superiore allo spread?
Aspettativa matematica positiva quando si fa trading con un lotto fisso. Se l'aspettativa matematica è inferiore allo spread, sarà strettamente negativa. Se è uguale allo spread, è uguale a zero.
Quando si aprono posizioni a caso, con l'aumentare del numero di scambi, l'aspettativa tende al valore meno lo spread.
Questo senza tener conto di swap, slippage e commissioni.
Cosa intende per vantaggio statistico superiore allo spread?
Ho sottinteso che si cercano modelli statistici e che il sistema di trading è costruito su una singola serie numerica - per esempio la storia del bid-asking, cioè lo spread inizialmente non viene preso in considerazione.
Il tester MT tiene conto automaticamente dello spread, quindi in termini di MT "vantaggio statistico maggiore dello spread" significherebbe che l'aspettativa matematica del sistema di trading è maggiore di zero.
Le regolarità sono lì, non possono non esserci.
Interessante, Better, sentire la tua opinione su questo punto.
Sui dati storici è possibile determinare senza ambiguità il taglio ottimale delle serie temporali in termini di redditività - Zig-Zag. E se è possibile in linea di principio determinare qualcosa di simile per il confine destro del kotir (quando non c'è la possibilità di guardare nel futuro)?
Sui dati storici è possibile determinare senza ambiguità il taglio ottimale della serie temporale in termini di redditività - lo Zig-Zag. È possibile, in linea di principio, determinare qualcosa di simile per il bordo destro del quoziente (quando non c'è la possibilità di guardare nel futuro)?
Certo che puoi! Chi lo proibisce? Avete il mio permesso. Vi avverto solo che quando il lato destro diventa il lato sinistro, ci può essere una mancata corrispondenza, e anche significativa.
Sui dati storici è possibile determinare senza ambiguità il taglio ottimale della serie temporale in termini di redditività - lo Zig-Zag. È possibile, in linea di principio, determinare qualcosa di simile per il bordo destro del quoziente (quando non c'è modo di guardare nel futuro)?
Naturalmente non si può definire, si può solo prevedere. Uno degli approcci è quello di addestrare direttamente un neurone per prevedere il valore di un movimento futuro prima che lo zigzag giri. Potete leggere di questo approccio qui: http: //forex-pamm.com/lit/for_for_gen.pdf