Descrizione del mercato - pagina 3
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Penso che l'approccio di selezione degli obiettivi sia difettoso.
Bene, avete scelto 100 punti come obiettivo (ora sono 1000 punti ;) ), e la mossa era di 300 punti, quindi avete perso 200 punti. Oppure, forse era 80 punti e dopo la correzione si otterrà tutto indietro senza trailing stop, e con trailing stop fisso si salverà solo una parte di esso.
È un po' più complicato di così, queste questioni sono toccate qui periodicamente, ma nessuno è probabile che riveli i suoi segreti senza un contro interesse.
Non è così importante, quando arrivano nuovi dati la previsione deve essere corretta, l'obiettivo può cambiare, ma è tutto secondario... Il compito principale che sto cercando di risolvere è quello di formalizzare, di fare una lista approssimativa dei parametri da analizzare quando si fa una previsione. Quali parametri sono importanti e quali no, ecc. È ovvio che questo insieme di caratteristiche del mercato dovrebbe essere in qualche modo legato all'obiettivo, inoltre, è difficilmente costante, cioè un mercato veloce - alcuni dati sono decisivi, mercato "marcio" - dati assolutamente diversi... Questo è tutto. Non ho bisogno dei segreti di nessuno, questo è un ramo di indagine semifilosofica, ma non una ricerca di strategie altrui, ne ho abbastanza delle mie).
In generale, al momento penso che il modello di Slutsky sia il più vicino alla realtà...
Ho letto del modello di Slutsky una volta, ma, da un lato, è probabilmente corretto, ciclicità, periodicità, ma dall'altro, non è molto chiaro come usarlo in pratica, cioè con i profitti quando si fa trading.
Questo ha attirato la mia attenzione, perché corrisponde più precisamente a quello che ho sempre visto nella pratica - se si regola in una certa zona un indicatore, lavorando, per esempio, su una divergenza - per un certo tempo funziona per 5 punti, ma poi il mercato cambia le sue caratteristiche e tutto si "rompe"...
E questo è più vicino alla pratica, infatti qualsiasi indicatore sul periodo finale può essere regolato per lavorare per 5, e poi si romperà. Giusto. Anche un semplice incrocio di bacchette può mostrare ottimi risultati, se i periodi delle bacchette corrispondono alla situazione attuale del mercato. E se rivelassimo la dipendenza di questi periodi dalle caratteristiche significative attuali del mercato, e facessimo dei periodi la loro funzione? Ho già scritto una volta, che anche la semplice sostituzione di periodi d'onda costanti con una funzione lineare di H-L di alcune pre-barre, aumenta la produttività sia sul periodo di allenamento che sull'OOS (lo dimostrerò quando avrò tempo). Ma H-L è il mio intuitivo "imparziale", la dipendenza "corretta" è probabilmente un po' più complicata. Trovare tali dipendenze, tra l'altro, è uno degli obiettivi di questo piccolo studio. Forse sono solo un "oratore" poco importante, è difficile trasmettere un'idea mal formulata anche per me)
d'altra parte non è molto chiaro come usarlo in pratica, cioè con profitto nel trading.
Leggi qui i messaggi di ANG3110 ... Esprime alcune idee sull'uso della trasformata di Fourier per calcolare alcune sinusoidi... Penso che dovremmo lavorare più o meno in questa direzione...
rendere il periodo dell'indicatore una funzione di alcune caratteristiche del mercato è una grande idea... Ma la questione principale è che tipo di caratteristiche sono queste caratteristiche e che tipo di funzione dovrebbe dipendere da queste variabili... Ad essere onesti, ho un'idea molto vaga sull'implementazione concreta di una tale tecnica... Forse queste variabili dovrebbero essere i risultati delle ottimizzazioni di questo indicatore in diversi periodi?
...forse queste variabili dovrebbero essere i risultati delle ottimizzazioni di questo tacchino in diversi periodi?
Perfetto! Ma ho il sospetto che non funzionerà: è troppo semplice, non funziona così nella vita.
Perfetto! Ma ho il sospetto che non funzionerà: è troppo semplice, non funziona così nella vita.
Sono d'accordo... Non ho mai provato personalmente, ma non credo che funzionerà... e non è chiaro come "estrapolare" il prossimo valore di tale funzione... ...con Fourier? Ecco quanti di questi valori dovresti ottenere per cercare le armoniche tra di loro... beh, finora è chiaro che il caso è oscuro...
Ho promesso di mostrarvi dei mash-up "fuori mercato", prometto di non rinnegare le mie promesse).
L'esperimento è molto semplice. Due Expert Advisors semplici quasi identici, senza stoplots, senza takeovers, aprendo e chiudendo/reversando incrociando l'ondulazione. Nel primo Expert Advisor, i periodi wavelet sono selezionati direttamente nell'ottimizzatore. Da 1 a 500 con passo 1 (250 000 varianti), l'ottimizzazione è stata eseguita per 9, 10 mese 2008, avanti 11 mese 2008. Ho usato un periodo non realistico, ci stavo lavorando con un altro Expert Advisor. Per il forward, il miglior risultato dell'ottimizzatore era obsoleto.
1° Expert Advisor: 3219 Profit:2892.18 Deals:9 Profitability:14.19 MO:321.35 Drawdown:886.16 6.54% FASTPERIOD=93 SLOWPERIOD=27 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Avanti:
Conclusione, nessun denaro può essere raccolto dai crossover, gli anni 70-80 sono andati per sempre....
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2-esimo Expert Advisor: qui selezioniamo i coefficienti di una funzione lineare, il cui risultato sarà un periodo di un wopper per la ricerca del crossover, coefficienti da 0,05 a 25 con passo 0,05 (le stesse 250 000 opzioni) il secondo moltiplicatore è la differenza tra il massimo e il minimo delle ultime 2 barre in pip, l'opzione migliore (con un avvertimento, non sono stato soddisfatto con la metà dei passaggi, molto lunghi, a causa della molteplicità dei wops ricercati):
3146 Profit:3067.51 Deals:61 Profitability:3.37 MO:50.29 Drawdown:496.00 4.76% FASTPERIODK=4.9 SLOWPERIODK=13.75 Lots=0.1 StopLoss=0 TakeProfit=0
Avanti:
Hm, una variante abbastanza funzionante) 70-80 indietro e i maghi funzionano)
Agganci ed esperti, chi vuole può sperimentare, ripetere, controllare e magari correggere gli errori
Esperti:
leggi qui i messaggi di ANG3110... lì esprime alcune idee sull'uso della trasformata di Fourier per calcolare certe sinusoidi... Penso che dovremmo lavorare più o meno in questa direzione...
rendere il periodo dell'indicatore una funzione di alcune caratteristiche del mercato è una grande idea... Ma la questione principale è che tipo di caratteristiche sono queste caratteristiche e che tipo di funzione dovrebbe dipendere da queste variabili... Ad essere onesti, ho un'idea molto vaga sull'implementazione concreta di una tale tecnica... Forse queste variabili dovrebbero essere i risultati delle ottimizzazioni di questo indicatore in diversi periodi?
Naturalmente ho letto questo thread, ma penso che tutto dovrebbe essere un po' più semplice, tutte queste trasformazioni ci stanno portando molto lontano, si può perdere il contatto con il mercato, e dimenticare ciò che era tutto. Anche se probabilmente a ciascuno il suo, per me ciò che è più facile, sentire per vedere, per capire perché. Le risonanze e le armoniche sono per le persone intelligenti. Sono per il "trading primitivo", bacchette e CP massimo, questa è la "mia atmosfera", trasparente, comprensibile e in linea di principio con risultati accettabili.
E per quanto riguarda l'implementazione pratica, solo un esempio sopra...
Sono un sostenitore del "trading primitivo", maghi e TF massimo, ecco "la mia atmosfera", trasparente, chiaro e in linea di principio con non il peggior risultato.
Sono incline alla stessa cosa... più affondo in tutta questa "batanika", più forte è il desiderio di abbandonare tutto e andare per la via puramente empirica... ma non puoi... Bisogna trovare una via di mezzo (tra teoria e pratica)...
Bisogna trovare la via di mezzo (tra teoria e pratica)...
Naturalmente, non sto cercando di cercare il profitto nell'incrocio dei carri, sto solo cercando di stabilire caratteristiche di mercato significative. C'è una grande passione per le reti neurali, quello che non è stato implementato, me compreso, il risultato è poco più di zero... Perché? Pietosi input primitivi che non significano nulla per l'analisi. Qualsiasi cosa si voglia analizzare. Nessuno ha inventato una migliore sequenza di incrementi di prezzo normalizzati con passo crescente. Non riusciamo a vedere la foresta per gli alberi... È anche una trasformata di Fourier, bisogna smontarla per guidare una macchina? No, bisogna sapere dove sono il gas e il freno e saper guidare. Il mercato è una macchina, il gas e il freno sono caratteristiche significative che hanno un impatto sui movimenti futuri e la capacità di guidare è la stessa del PNN (più adatto per la previsione di serie temporali IMHO).
Basta che io "esca dal seminato", ho paura di essere considerato localmente pazzo così com'è (da alcune risposte ai messaggi privati su questo argomento sembrerebbe così:)) Penso che tu possa capire cosa sto cercando e, di nuovo, unisciti alla ricerca se lo desideri.
Naturalmente, non sto cercando di cercare il profitto nell'incrocio dei vagoni, sto solo cercando di stabilire caratteristiche di mercato significative. C'è un grande fascino per le reti neurali, che non sono state implementate, anche da me, ma è un po' più di zero uso... Perché? Pietosi input primitivi che non significano nulla per l'analisi. Qualsiasi cosa si voglia analizzare. Nessuno ha inventato una migliore sequenza di incrementi di prezzo normalizzati con passo crescente. Non si vede la foresta per gli alberi... È anche una trasformata di Fourier, bisogna smontarla per guidare una macchina? No, bisogna sapere dove sono il gas e il freno e saper guidare. Il mercato è una macchina, il gas e il freno sono caratteristiche significative che hanno un impatto sui movimenti futuri, PNN è abbastanza buono per la guida (più adatto per la previsione di serie temporali, IMHO).
Basta con la mia "diffusione", temo di essere già considerato un pazzo locale (da alcune risposte ai messaggi privati su questo argomento sembrerebbe così:)) Penso che tu possa capire cosa sto cercando e, di nuovo, unisciti alla ricerca se lo desideri.
Se non sapete nulla di fisica, potete usare AO e AC, ma io non so nulla di matematica, la fisica è la mia specialità. Ho notato che al mattino (sessione asiatica) ogni singolo indicatore mostra un volume o una velocità più o meno decente.