Sistema di trading quantistico - pagina 38
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Anch'io sono contrario ai tentativi di sostituire la ricerca coscienziosa con deliri soggettivisti-esoterici (a proposito, mi riferisco grasn ai ricercatori coscienziosi, ma solo a quelli affascinanti :-), ma, apparentemente, non possiamo ancora farne a meno. Il mercato è un campo fertile per la ricerca del suddetto concetto: qui c'è un'interazione "digitalizzata" di informazioni con ... qui è ancora una domanda con cosa.
Una volta ero così, e vorrei davvero che tutti cambiassimo in qualche modo con il tempo. Ora, sono più orientato agli affari e alla sobrietà, in senso letterale e figurato. E se mi sono interessato agli approcci quantistici, lo assicuro, non è per niente. Se il sistema stocastico con struttura fissa funziona (con struttura casuale solo io creerò), allora non vedo alcuna ragione per rifiutare la considerazione dell'approccio quantistico. Dove la gente prende che qualcuno sta per far collidere i neutrini, battere i fotoni del nucleo e così via - io proprio non capisco! Non c'è niente del genere in tutto il ramo. Sembra che le nostre personalità scientifiche siano esse stesse deliranti, indipendentemente dal loro ambiente. Loro stessi decompongono il prezzo dei fotoni e poi dicono - tutti sono pazzi :o)
A proposito, il principio di indeterminazione è usato anche in DSP, per esempio Eifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (libro molto buono) ...
HideYourRichess , tutto quello che hai scritto qui in dettaglio è chiaro. Non si può discutere su questo - è un fatto che non si vuole discutere.
HideYourRichess, tutto quello che hai scritto qui in dettaglio è chiaro. Non si può discutere su questo, è un fatto che non si vuole discutere.
Ok, proponete un nuovo quantum.
... >> è quasi "viva".
Questo è il punto. La NS trova modelli di mercato di breve durata (non di lunga durata) e li sfrutta. Per quanto posso vedere, questo non è il primo tentativo di portare il mercato sotto un concetto. Più che altro, mi ricorda i tentativi dell'uomo di prendere il volo.
C'è l'opinione che la gente ci abbia messo così tanto a volare perché stavano cercando... per sbattere le ali. Lo sbattimento delle ali è l'unico stereotipo di un modo di volare che era disponibile per l'umanità non volante.
E se esistesse un concetto soddisfacente per il mercato, e per la realtà in generale, ma noi guardiamo dove c'è la luce, non dove la possiamo trovare. Non sto assolutamente alludendo a teorie pseudo-esoteriche (campi di torsione, ecc.), né ad altro.
Abbiamo bisogno di un database fisico per la materia che stiamo studiando. Finché non lo creiamo, dovremo usare le Reti Neurali come unico strumento per sfruttare i modelli trovati (da soli). Avendo sistematizzato i fenomeni osservati, possiamo cercare di creare un modello matematico che descriva adeguatamente il soggetto osservato e usarlo per fare previsioni.
Per il momento, possiamo affermare che non ci sono livelli statisticamente significativi ai quali il prezzo di uno strumento "graviterebbe". Non c'è una ripartizione statisticamente significativa del kotir in livelli di Fibo. È impossibile rilevare in modo affidabile il significato della "sezione d'oro" nella formazione degli estremi storici del prezzo. Possiamo dimostrare rigorosamente l'assurdità di usare qualsiasi metodo di lisciatura delle serie di prezzi per la previsione. La ragione risiede nella stabile correlazione negativa nelle letture vicine della serie della prima differenza (FDD) del kotir a qualsiasi TF e la correlazione positiva per la serie lisciata.
Il database dichiarato può essere accreditato per il fatto che:
1. C'è una debole correlazione negativa statisticamente significativa nelle letture adiacenti dei FF per le serie finanziarie.
2. Si conferma una correlazione stabile tra la volatilità (deviazione standard) di uno strumento e il coefficiente di correlazione nei campioni adiacenti del FFD. Questo porta all'effetto di pizzicamento dei forti movimenti di mercato e sembra spiegare la natura delle "code grasse" nella funzione di densità di probabilità per RPR. Ecco delle immagini che illustrano questo effetto:
Sul lato sinistro viene mostrata la dipendenza della volatilità dalla situazione attuale del mercato. Possiamo vedere che il mercato è di solito in condizioni piatte e la sua prevedibilità (coefficiente di correlazione tra campioni vicini nel PDF) è più alta per condizioni di "calma" (quando la volatilità è più bassa). Lo stesso quadro è mostrato a destra, ma nell'asse Volatilità-Anticipazione monetaria nell'EPR. Possiamo affermare che la volatilità di uno strumento aumenta con la sua tendenza.
Quindi, ecco cosa abbiamo nella descrizione del mercato.
Chi, cosa può aggiungere al salvadanaio?
Io - "per", ma come consumatore passivo. Praticamente non faccio ricerche, passo il tempo al forum, è una specie di base di conoscenza per me, spesso trovo cose abbastanza interessanti, e i tuoi grafici ne sono sempre una decorazione! Creare una base fisica sistematica, come dici tu, temo che sarà problematico qui: in questo thread - non sul posto, ma dove sul posto? Te lo dico da molto tempo, scrivi un articolo - raccogli lì tutti i tuoi risultati e grafici sparsi nei rami, e quello sarà l'inizio (o la continuazione) di una tale base di conoscenza. Forse qualcosa sarà aggiunto ai commenti come salvadanaio. MQ vi ringrazierà e anche gli utenti del forum :-)
Ciao a tutti!
Qui 'Market Model' l'afftar invita tutti a partecipare alla creazione di un "modello esatto dell'economia" e poi un "sistema di trading super meccanico che analizzerà tutti i mercati in una sola volta secondo il nostro modello".
Per tutta la sua ingenuità, l'afftar capisce che il comportamento dei mercati è (principalmente) determinato dai processi economici (e quindi finanziari) mondiali. Immaginiamo tutti i paesi coinvolti in questo processo, i loro volumi sovrani di valute, tutti i loro agenti di mercato, i flussi internazionali di esportazione-importazione e investimento, immaginiamo separatamente tutta la folla multinazionale di speculatori di valute e cambi, l'intera gamma di strumenti finanziari e in generale tutto ciò che può essere stipato nella testa. (L'intero volume significativo non ci entrerà comunque). E ora immaginiamo un grafico a tick - una linea spezzata primitiva unidimensionale.
E per cosa? Solo per capire e confrontare la dimensionalità dello spazio di fase, che descrive il fenomeno reale - il sistema finanziario ed economico globale - e la linea unidimensionale del prezzo rotto.
Voglio dire che nessun database, nessuna base di conoscenza e nessun "modello esatto" aiuterà nessun padre della democrazia russa.
Il massimo su cui una persona sensata può contare è la fenomenologia.
IMHO
Yuri, ciao!
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
Perché così severo? Si potrebbe pensare che i meno "ingenui" non abbiano mai cercato di creare ogni sorta di teorie, con soluzioni più o meno accurate. Sì, ce ne sono molti. Shiryaev, per esempio (come ben sapete) ha pubblicato due volumi "Fundamentals of stochastic financial mathematics, facts, models, theory" in cui ha raccolto modelli che, dal suo punto di vista, non sono i peggiori (ci sono anche AR, ARIMA, ecc.) e sono davvero molto interessanti. Ci sono anche quelli più "economici".
Cosa ne pensi
Il massimo su cui una persona sensata può contare è la fenomenologia.
Una persona sana di mente non potrebbe conoscere l'inconoscibile, ecc. nella stessa vena filosofica? :о))))))
......
Yuri, è fantastico che ci siano queste persone, ...... è fantastico che ci siano delle persone! Così, questa tazza sembra essere stata superflua...
Yuri, ciao!
Sergei, (ho finito con la birra - non mi fa più bene :-() buona notte!
Anch'io sono incline a pensare che la fenomenologia sia sufficiente. L'uomo, come ogni creatura, non ha bisogno di conoscere la struttura completa della natura fino al genoma dei partecipanti per sopravvivere. Allo stesso modo, un micro-approccio non è necessario per sopravvivere nel mercato, è sufficiente identificare i macro-parametri significativi. Ma il fatto che "la gente sta cominciando a recuperare" è molto piacevole :-)
Yuri, ciao!
Sergei, (ho finito con la birra - non mi fa più bene :-() buona notte!
Anch'io sono incline a pensare che la fenomenologia sia sufficiente. L'uomo, come ogni creatura, non ha bisogno di conoscere la struttura completa della natura fino al genoma dei partecipanti per sopravvivere. Allo stesso modo, un micro-approccio non è necessario per la sopravvivenza nel mercato, è sufficiente identificare i macro-parametri significativi. Ma il fatto che "la gente sta cominciando a recuperare" è molto piacevole :-)
Buona notte!
Per la sopravvivenza è sufficiente. Ma per regnare, oh, tu lo chiami, nel senso del ruolo artificioso di 're della natura' e del potere totale, non è ancora abbastanza. Quindi, nessuno si fermerà (in senso filosofico).
Credo che Taleb (mi ripeto già) abbia detto che gli investimenti a lungo termine (la scienza, diciamo) non sono la migliore opzione per la sua sopravvivenza immediata (per mangiare, dormire e così via). Beh, questo è il modo in cui gli esseri umani - o meglio, la società - sono costruiti.
Se avete bisogno della frase esatta in lingua originale, posso trovarla.