Teorema sull'intersezione di due AM - pagina 5
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Per me, il mash-up perfetto è quello che rimane minimamente indietro rispetto al cotier ed è il più liscio possibile. Non se ne può pensare una migliore! La funzione per minimizzarla è semplice: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Risolvendolo, otteniamo un'espressione ricorsiva per il LPF ideale. Questo sarà il più privo di ritardi e massimamente fluido. Tutto il resto è falso.
Per chiarire, non c'è una componente casuale nella formula iniziale. Rumore. Corit non ci arriva con esattezza, ma con un errore di almeno 4 cifre. Perciò deve essere preso in considerazione.
Se ne teniamo conto, dovremmo riscrivere questo funzionale come un sistema di equazioni differenziali stocastiche. La soluzione migliore sarebbe MNC = Kalman.
come usiamo questo nel trading?
- prima o poi arriva il momento dell'euristica, il cui prodotto è il TS
I nostri TS sono semi-empirici, empirici, e naturalmente euristici, ma in nessun modo teorici.
cioè i nostri TS sono fatti a livello di nonno Michurin, e il giudice di tutto questo è qualche Strategy Tester.
Un "certo" Strategy Tester è esattamente "certo" per noi a causa della mancanza di trasparenza, documentazione,
e la presenza di un "percorso a ostacoli ben costruito".
Di conseguenza, dalla posizione più bassa del costruttore MT4, cioè dalla posizione "sotto il fondo" si è tentato di impostare un problema nella forma del teorema dell'intersezione di due MA,
. Questo -tentativo, mostra la povertà della costruzione del TS (MT-4))))).
Ciò che è positivo qui è che gli sforzi del pensiero scientifico almeno nella formulazione del problema sono già costruttivi
che esiste una proposta scientifica per riconsiderare i confini e l'importanza delle fasi di creazione dell'UST.
Chiariamo l'ultimo pensiero, tornando alla pratica.
per esempio, il Grande Tester di Strategia ha rifiutato il TC - quali sono le solite conclusioni a cui si arriva? - Tutto il materiale di partenza è presumibilmente inadatto alla TS.
Si scopre che i risultati dello Strategy Tester sono più significativi delle deduzioni teoriche.
ed è apparentemente corretto a prima vista, apparentemente la pratica ha risposto alla teoria, e il conseguente aborto di TS presumibilmente non funzionali è presumibilmente giustificato).
Tuttavia, lo stesso Strategy Tester è lo stesso modello teorico.
Dov'è la verità?
- Se uno lavora per se stesso e non per una borsa di studio, la verità sarà nel teorema dell'intersezione delle due AM.
Per chiarire, non c'è una componente casuale nella formula originale. Rumore. Il corit non ci arriva con un valore esatto, ma con un errore di almeno 4 cifre. Pertanto deve essere preso in considerazione.
Se ne teniamo conto, dovremmo riscrivere questo funzionale come un sistema di equazioni differenziali stocastiche. La soluzione migliore sarebbe ISC = Kalman.
Sergey, da quanto ho capito tu proponi di rappresentare il kotir come una "vera" curva liscia, che senza spostamenti corrisponde al kotir, e un po' di rumore inutile, di cui dobbiamo liberarci, in modo che non distragga dal tritare la pasta CU. Poi, il problema si riduce alla costruzione di un funzionale, la cui minimizzazione darà qualche muve più vicino alla curva ideale. Tutto va bene, tranne il fatto che non sappiamo nulla delle proprietà di questa curva ideale. A cosa dobbiamo mirare quando calcoliamo la sua forma? Qual è l'ideale? Abbiamo bisogno di una conoscenza a priori (la base del fidrt di Kalman), e non ce n'è!
Ho suggerito di non assumere la funzione del Creatore e di cercare di capire dove sta il confine tra "rumore" e "segnale utile". Esigendo vicinanza da Mashka e, se possibile, tenerezza (morbidezza), otteniamo il più ideale di Mashka. A mio parere, perfetto e trasparente.
Non riesco ancora a superare l'idea suggerita da Korey - costruire un muv perfetto basato sulla congiunzione: kotir-TC-equity-Mashka, che è costruito sulla minimizzazione della deviazione dell'equilibrio del punteggio da una linea retta... Vorrei poterlo costruire!
- Se lavori per te stesso e non per una borsa di studio, la verità sarà nel teorema di intersezione dei due MA.
Ho fatto qualche altra ricerca (in termini di matematica) del pacchetto MA-Crossing-TC-optimizer e sono arrivato alla conclusione che è essenzialmente un povero filtro passa-banda che, quando l'ottimizzatore viene eseguito, semplicemente scansiona il kotier in cerca di armoniche dominanti! Questo è il tipo di spettroanalizzatore velato di questo incrocio dei due Mach.
in modo da non ottenere falsi segnali di rottura del prezzo, ma abbastanza vicino da non perdere grandi aree di tendenza sulle inversioni.
Se un MA è così buono che si trova nel rumore di quotazione, tale MA è costruito in un inviluppo o in un canale, o la sua fase è spostata.
Per chiarire, non c'è una componente casuale nella formula originale. Rumore. Il corit non ci arriva con un valore esatto, ma con un errore di almeno 4 cifre. Pertanto deve essere preso in considerazione.
Se ne teniamo conto, dovremmo riscrivere questo funzionale come un sistema di equazioni differenziali stocastiche. La soluzione migliore sarebbe MNC = Kalman.
Questo è quello che ho pensato - abbiamo un sistema di diaframmi stocastici del LA, vediamo un risultato pratico - il LA sta stretto nell'aria. Gloria ai migliori scienziati e designer del mondo.
Tuttavia, se si guarda da vicino - tutta la gloria è detenuta dai giroscopi, e senza il miglior giroscopio del mondo il sistema di equazioni stocastiche non è nulla. Senza un giroscopio, volerebbe come un compensato.
E cosa e dove abbiamo un giroscopio nel commercio?
Ho pensato così - abbiamo un sistema di diaframmi stocastici dell'aereo, vediamo il risultato pratico - l'aereo sta stretto nell'aria. Gloria ai migliori scienziati e designer del mondo.
Tuttavia, se si guarda da vicino - tutta la gloria è detenuta dai giroscopi, e senza il miglior giroscopio del mondo il sistema di equazioni stocastiche non è nulla. Senza un giroscopio, volerebbe come un compensato.
Cosa e dove abbiamo un giroscopio nel commercio?
Ty, quindi se si trova proprio quel giroscopio, allora il "sistema difura stocastica del LA" non avrebbe più senso.
Quindi ho letto un po', ho pensato un po'. C'è un'idea con il colpire la giusta ampiezza degli slittamenti.
Prendiamo 2 ultimi frattali come base di un'onda tra gli incroci e li aggiustiamo prima per l'offset e per il parametro n barre in modo che fossero il più vicino possibile ai valori frattali per tempo e prezzo usando il parametro di errore. Quando appare un nuovo frattale, ripetiamo il montaggio.
Cosa ne pensate?
Ho pensato così - abbiamo un sistema di diffusori stocastici LA, vediamo il risultato pratico - il LA sta stretto nell'aria. Ave ai migliori scienziati e designer del mondo.
Tuttavia, se si guarda da vicino - tutta la gloria è detenuta dai giroscopi, e senza il miglior giroscopio del mondo il sistema di equazioni stocastiche non è nulla. Senza un giroscopio, volerebbe come un compensato.
Cosa e dove abbiamo un giroscopio nel commercio?
È un bene che siamo passati a LA (aereo), è più vicino e più chiaro per me :-). Cercherò di fare un'analogia con la determinazione della valuta.
Giroscopi, sì buoni, ma non sono ideali. A causa della perdita di frequenza nel tempo, cominciano a mentire.
Per sapere dove si trova l'aereo, si utilizzano sistemi di calcolo supplementari: glonass, radio altimetro, barometro, DSS (misuratore di velocità e angolo di deriva Doppler), e così via. E sono raggruppati insieme, tenendo conto degli errori di ciascuno dei sistemi di misurazione.
Ora torniamo sulla terra :-)
Dov'è la verità?
Ecco la figura del valore EURUSD "vero" e complessato (anche se, senza tener conto degli errori di misurazione) indicatore allegato.
A quale curva dobbiamo minimizzare la funzione?
Propongo al blu = complesso. Ma.... Nessuna storia di zecche, quindi
Temo che non tutti i possibili errori siano stati presi in considerazione nell'indicatore per il trading reale.
Cioè ho bisogno di un indicatore, che in qualsiasi momento mostri un tasso complesso di valuta, e non ridisegni (se la storia non è cambiata).
Qualcuno può aiutare a modificare il codice? Grazie in anticipo.
Z.I. Prima di lisciare, dovresti sempre decidere cosa stai lisciando e cosa stai lisciando=esattamente.
Propongo il blu = complesso. Ma.... Non c'è una storia di zecche, quindi.