Teorema sull'intersezione di due AM - pagina 3
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I parametri ottimali della macchina nel senso del TC sono almeno due compiti:
1. eliminazione dei falsi segnali integrali-differenziali MA
2. gradualità della MA secondo il mercato
La soluzione del primo problema è di per sé l'esclusione (per esempio il filtraggio) dei falsi segnali,
non può essere risolto correttamente senza il secondo problema - la gradualità da parte del mercato,
=>
al flusso di falsi segnali di TS(MA) sarebbe possibile comporre un funzionale, che a sua volta sarebbe utile ridurre a zero,
ma tutto questo è possibile se solo in origine ci fosse una fasatura ottimale del MA.
=il cerchio si chiude su segnali falsi e/o MA.
Per me, il mash-up perfetto è quello che rimane minimamente indietro rispetto al cotier ed è il più liscio possibile. Non se ne può pensare una migliore! La funzione per minimizzarla è semplice: (x[i]-y[i])^2+(y[i]-y[i-1])^2-->0
Risolvendolo, otteniamo un'espressione ricorsiva per il LPF ideale. Questo sarà il più privo di ritardi e massimamente fluido. Tutto il resto è falso.
ma come possiamo fare trading se questa MA è andata in Open/Close,
- non si vede la foresta nel sottobosco.
=più la MA è vicina al prezzo, maggiore è l'incertezza del trading.
cioè la funzionalità dovrebbe includere qualcosa del TS
1. Per qualsiasi intervallo di tempo è possibile scegliere tali parametri (ottimizzazione) che l'Expert Advisor darà profitto sulla loro base.
In altre parole, non c'è un intervallo in cui l'ottimizzazione non darà risultati.
2) Qualsiasi timeframe può essere diviso in un numero finito di parti, in modo che dopo l'ottimizzazione l'Expert Advisor sarà redditizio in ogni parte di esso.
Hmmm...
C'è qualcosa di corretto?
È tutto vero:)
Cioè, la funzionalità dovrebbe includere anche qualcosa del TC.
Cosa intendi per "cruscotto adattivo"?
Credo di cominciare lentamente a capirti!
Si vuole costruire una funzione che minimizzi la deviazione equa dalla linea retta e contemporaneamente massimizzi la tangente della pendenza di quella linea. Allo stesso tempo, il patrimonio netto è collegato al quoziente tramite TC. Hai bisogno di risolvere il compito come indicato sopra?
Poi, dobbiamo determinare il TS ottimale (basato su cosa?).
Ad esempio, due estremi congiunti di MA con spread < 3*spread rompono il seguente TS,
ma non vengono notati nel problema della ricerca di MA